Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 118
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
лично мои - удалить нафиг RSI
...
потому что он противоречивый, ...
а если мы возьмем просто даже обычную цену - скажем ряд из 20 значений, и на рынке сейчас тренд вверх - то тренд есть вверх и второго тут не дано, все однозначно и не противоречиво, понимаете о чем я?
Если честно, то не понимаю.
Что RSI, что "обычная" цена (моментум) показывают вчерашний день - ретроспективу. Если цена за предыдущие 20 значений ходила вверх, то это вовсе не означает, что сейчас имеется тренд вверх, а вполне не исключено, что в будущем могут быть три взаимоисключающих варианта:
Взаимоимоисключаемость потенциальных событий будущего, по сути тоже противоречиво, как и в случае с RSI.
Прошлое является фактом (объективно), а потому однозначно. А будущее является всего лишь предположением (субъективно), а потому вероятностно.
Если честно, то не понимаю.
Что RSI, что "обычная" цена (моментум) показывают вчерашний день - ретроспективу. Если цена за предыдущие 20 значений ходила вверх, то это вовсе не означает, что сейчас имеется тренд вверх, а вполне не исключено, что в будущем могут быть три взаимоисключающих варианта:
Взаимоимоисключаемость потенциальных событий будущего, по сути тоже противоречиво, как и в случае с RSI.
Прошлое является фактом (объективно), а потому однозначно. А будущее является всего лишь предположением (субъективно), а потому вероятностно.
я не говорю про прогнозирование будущего это для меня пока табу я говорю про текущее представление данных
вот возьмем мы ряд из 20 свечей на данный момент в этом ряде сильный тренд вверх, те второго не дано тренд вверх и все тут, хоть ты тресни, что будет на следующей свече 21-ой не понятно, это вероятностный прогноз будущего и исходов там много я с етим с вами абсолютно согласен
а теперь возьмем индикатор rsi или моментум это глубоко не важно, индикатор с фикс периодом, скажем 10 и наложым его на наш ряд из 20 свечей на котором тренд вверх, и мы увидим что на 11 свече индикатор начнет загибаться из своих макс значений вниз, почему на 11? потому что у него период 10 а тренд как валил вверх так и валит дальше, а индикатор говорит продавай. Понимаете о чем я? индикатор не то что будущее он даже настоящее/прошлое не может описать объективно, он просто врет и путает, путает как обычного трейдера так и ту же нейросеть
я не говорю про прогнозирование будущего это для меня пока табу я говорю про текущее представление данных
вот возьмем мы ряд из 20 свечей на данный момент в этом ряде сильный тренд вверх, те второго не дано тренд вверх и все тут, хоть ты тресни, что будет на следующей свече 21-ой не понятно, это вероятностный прогноз будущего и исходов там много я с етим с вами абсолютно согласен
а теперь возьмем индикатор rsi или моментум это глубоко не важно, индикатор с фикс периодом, скажем 10 и наложым его на наш ряд из 20 свечей на котором тренд вверх, и мы увидим что на 11 свече индикатор начнет загибаться из своих макс значений вниз, почему на 11? потому что у него период 10 а тренд как валил вверх так и валит дальше, а индикатор говорит продавай. Понимаете о чем я? индикатор не то что будущее он даже настоящее/прошлое не может описать объективно, он просто врет и путает, путает как обычного трейдера так и ту же нейросеть
Индикаторы и осцилляторы ТА описывают прошлое ровно настолько, насколько это задано в их алгоритмах. И обладают запаздыванием, в результате чего пропускают резкие движения цены и если по ним ориентироваться, то можно запрыгнуть в "поезд, который уже давно ушёл" или "рано выпрыгнуть из поезда, который пойдёт в нужном направлении". Вследствие запаздываний в ТА бывают и дивергенции, когда цена идёт в одну сторону, а осцилл рисует в противоположную.
А посему и обсуждать здесь нечего: коды большей части инструментов технического анализа открыты и понять их несложно, если хорошо знать математику.
Но это не суть, поскольку всё вышесказанное к теме машинного обучения не имеет никакого отношения. Машинное обучение в предиктивной части это - взаимосвязи прошлого и будущего, а не попытки "понимания" только ретроспективы.
Индикаторы и осцилляторы ТА описывают прошлое ровно настолько, насколько это задано в их алгоритмах. И обладают запаздыванием, в результате чего пропускают резкие движения цены и если по ним ориентироваться, то можно запрыгнуть в "поезд, который уже давно ушёл" или "рано выпрыгнуть из поезда, который пойдёт в нужном направлении". Вследствие запаздываний в ТА бывают и дивергенции, когда цена идёт в одну сторону, а осцилл рисует в противоположную.
А посему и обсуждать здесь нечего: коды большей части инструментов технического анализа открыты и понять их несложно, если хорошо знать математику.
Но это не суть, поскольку всё вышесказанное к теме машинного обучения не имеет никакого отношения. Машинное обучение в предиктивной части это - взаимосвязи прошлого и будущего, а не попытки "понимания" только ретроспективы.
Статья скорее как пример создания и использования нейросетей (MLP, CNN and LSTM) с помощью пакета Keras(Python). Результаты полученные без тюнинга гиперпараметров не могут считаться показательными. Кстати автор в конце статьи об этом тоже говорит.
У него там я лично усматриваю ошибку. Первая обученная сеть MLP - обученная на сырых ценах, что вообще методологический бред, вдруг начинает показывать почти точо совпадение с оригинальным ценовым рядом, а остальные сети, предсказывающие цену, показывают то, что и должны показать - прогноз повторяет предыдущее значение; ноль информации. Я думаю, MLP у него сдвинута на бар назад, случайно или нет. Я сам этим занимался неск.лет назад по недопониманию, и результат всегда один - R^2 <= 0.
А вот точность классификации направлений 54% - это похоже на правду. С такой точностью, с учетом накладных на американском рынке, можно прибыль 10-15% в год вытянуть.
А причем здесь тюнинг гипермараметров и показательность? Можно и без тюнинга, если хорошо получается. А с тюнингом можно так переобучить на тесте, что мало не покажется.
Но в целом, его эксперимент какой-то куцый.
У него там я лично усматриваю ошибку. Первая обученная сеть MLP - обученная на сырых ценах, что вообще методологический бред, вдруг начинает показывать почти точо совпадение с оригинальным ценовым рядом, а остальные сети, предсказывающие цену, показывают то, что и должны показать - прогноз повторяет предыдущее значение; ноль информации. Я думаю, MLP у него сдвинута на бар назад, случайно или нет. Я сам этим занимался неск.лет назад по недопониманию, и результат всегда один - R^2 <= 0.
А причем здесь тюнинг гипермараметров и показательность? Можно и без тюнинга, если хорошо получается. А с тюнингом можно так переобучить на тесте, что мало не покажется.
Это качается выводов в статье: 1. Лучше решается задача регрессии; 2. МЛП показывает лучшие результаты.
Последний раз эту мысль в такой дискуссии мне высказал Математ на 4-ке.
Дано это было - чай, до сих пор ищет, бедолага....
Так я уже тут пишу про эти зависимости. Есть они. Проблема в том, что умные дяди накладывают такой спред на торговлю, что он почти всегда компенсирует эдж.
А чтобы найти сильные, прибыльные, надо годы потратить, это точно.
Так я уже тут пишу про эти зависимости. Есть они. Проблема в том, что умные дяди накладывают такой спред на торговлю, что он почти всегда компенсирует эдж.
А чтобы найти сильные, прибыльные, надо годы потратить, это точно.
) то, что зависимости есть - никто и не спорит! Спорят о прибыльных стратегиях.
Простое дерево даст 65-70% правильных определений цвета свечи - использовать это нельзя. Даже в бинарниках - слишком маленький перевес
регрессия лучше всего работает? из его выводов
Посмотрите внимательно на 3 его графика:
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*pHoc6M3mpkaLd6IleRZrvQ.png
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*a_99bupenNcTfPQZoiB7wA.png
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*a_99bupenNcTfPQZoiB7wA.png
У него там цифры не сходятся с графиками. Одна и та же RMSE заявляется для графика, на котором, якобы, сильное совпадение предсказанной цены и реальной, и на двух других, где сеть ничему не учится. Да еще и графики одинаковые выложены.
Я так понял, что классификация хоть что-то дает.
Регрессию цен он вообще делает неправильно. Нельзя подавать в НС сырые цены (и шкалирование проблему не решит). У него нестационарность будет жуткая. На выходе так называемый "сдвиг" - прогноз является чуть-чуть модифицированным значением последней цены close.