Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну так как искать близость через спектральные составляющие ?
Никак.
Строго говоря, спектральный анализ ВООБЩЕ не применим к финансовым временным рядам. Понимаете, ВООБЩЕ. Потому как требует стационарных данных, каковыми финансовые временные ряды не являются.
Есть примеры каких-то частных удачных (вроде бы) решений. На сайте был Вадим Жунко, так вот вроде бы ему что-то такое удалось.
Обзор отсюда.
Все больше исследователей данных предпочитают R
Опубликованы результаты их третьего ежегодного обзора «количественных бизнес-профессионалов».
Вы предпочитаете использовать: SAS, R, или Python?
Инструменты с открытым исходным кодом доминируют в целом. SAS (платный) преуспел с профессионалами с более чем 16 годами опыта, в то время как те меньше чем с 5 годами опыта предпочли R. R был также доминирующим выбором профессионалов аналитики с доктором философии и Степени магистра.
Приводятся еще диаграммы по двум направлениям использования:
ПС.
Данные с сайта revolutionanalytics. Владельцем этой компании является Майкрософт, которые не только поддерживает бесплатную часть системы R, но и развивает платные инструменты.
Никак.
1 ) Строго говоря, спектральный анализ ВООБЩЕ не применим к финансовым временным рядам. Понимаете, ВООБЩЕ. Потому как требует стационарных данных, каковыми финансовые временные ряды не являются.
2 ) Есть примеры каких-то частных удачных (вроде бы) решений. На сайте был Вадим Жунко, так вот вроде бы ему что-то такое удалось.
1) ЛЮБУЮ функцию можно разложить на ряд гармоник Фурье, понимаете ЛЮБУЮ.....
У ЛЮБОЙ функции есть по сути всего три массива с параметрами которые полностью опишут ЛЮБУЮ функцию и будут самыми объективными по сравнению с другими мерами это - амплитуда, фаза, частота.....
Не в обиду, но если вы не разбираетесь в вопросе то и не надо в него лезть в роли учителя, тут подойдет роль ученика но никак , никак не учителя.. еще раз не в обиду говорю
2) Из всех кого я знаю кому удалось успешно прогнозировать рынок нейросетями все так или иначе использовали Фурье для предобработки предикторов или аппроксимации цены
=================================
Вопрос все еще актуален....
Вот даже этот не глупый паренек говорит, смотреть с 10-ой минуты
https://www.youtube.com/watch?v=KUdWTnyeBxo&list=PLDCR37g8W9nFO5bPnL91WF28V5L9F-lJL&index=3
1) ЛЮБУЮ функцию можно разложить на ряд гармоник Фурье, понимаете ЛЮБУЮ.....
У ЛЮБОЙ функции есть по сути всего три массива с параметрами которые полностью опишут ЛЮБУЮ функцию и будут самыми объективными по сравнению с другими мерами это - амплитуда, фаза, частота.....
Не в обиду, но если вы не разбираетесь в вопросе то и не надо в него лезть в роли учителя, тут подойдет роль ученика но никак , никак не учителя.. еще раз не в обиду говорю
2) Из всех кого я знаю кому удалось успешно прогнозировать рынок нейросетями все так или иначе использовали Фурье для предобработки предикторов или аппроксимации цены
=================================
Вопрос все еще актуален....
Вы не понимаете значение термина "стационарность".
Удачи.
Вы не понимаете значение термина "стационарность".
Удачи.
1) ЛЮБУЮ функцию можно разложить на ряд гармоник Фурье, понимаете ЛЮБУЮ.....
У ЛЮБОЙ функции есть по сути всего три массива с параметрами которые полностью опишут ЛЮБУЮ функцию и будут самыми объективными по сравнению с другими мерами это - амплитуда, фаза, частота.....
Не в обиду, но если вы не разбираетесь в вопросе то и не надо в него лезть в роли учителя, тут подойдет роль ученика но никак , никак не учителя.. еще раз не в обиду говорю
2) Из всех кого я знаю кому удалось успешно прогнозировать рынок нейросетями все так или иначе использовали Фурье для предобработки предикторов или аппроксимации цены
=================================
Вопрос все еще актуален....
1) ЛЮБУЮ функцию можно разложить на ряд гармоник Фурье, понимаете ЛЮБУЮ.....
Вопрос был один : возможно ли мерять схожести между функциями через амплитуду, фазу и частоту если да то как это делается?
ВСЕ!!! больше мне ничего не интересно ..
Все остальное написанное про Фурье это следствие ответа СС и к моему вопросу отношения не имеет