Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2408

 
Dmytryi Nazarchuk:

Ну, потому, что ты сидишь на печи, ешь пироги, а сеть за тебя в это время ищет зависимости.... 

ты не знал что такие алгоритмы существуют?  практически уже на каждом языке реализовано..

 
mytarmailS:

ты не знал что такие алгоритмы существуют?  практически уже на каждом языке реализовано..

Это смотря на каких данных

 
Dmytryi Nazarchuk:

Это смотря на каких данных

На любых данных..

Ты знаком с алгоритмами поиска, оптимизации ? делал фитнес функции?

 
mytarmailS:

На любых данных..

Ты знаком с алгоритмами поиска, оптимизации ? делал фитнес функции?

А зачем?

Ну, что бы убедиться, что оно не работает на рынке?

Ты же с этим знаком и все это делал - результаты есть?

 
Dmytryi Nazarchuk:

А зачем?

Ну, что бы убедиться, что оно не работает на рынке?

Ты же с этим знаком и все это делал - результаты есть?

Конечно...

Если даже с этим не знаком, то понятно какой у тебя уровень и уровень твоих ноухау)))

 
Dmytryi Nazarchuk:

)Нет, признаки я сбросить не могу

Тогда сигнал в студию. Чтобы все могли убедиться в работоспособности ваших признаков.
 
elibrarius:
Тогда сигнал в студию. Чтобы все могли убедиться в работоспособности ваших признаков.

Зачем им убеждаться?

Речь вообще не шла о какой то "работоспособности"

 
elibrarius:
Тогда сигнал в студию..
Да какой там сигнал)))

Обычный копипастер питоновских кодиков из буржуйских бложыков 
 

Интересное наблюдение (странно что никому даже в голову не пришло)

Если обучать модель в небольшом окне в д. сл.  размером 100 на НЕ нормированных ценах те как есть, то модель очень неплохо прогнозирует новые данные если они(цены) в том же диапазоне что и на трейне..

Те для модели важны прошлые цены, тобиш уровни..

Те модель фиксирует не только паттрен и целевую, а еще и цену паттерна и сопоставляет с текущей ценой

на верхней картинке первые 100 цен(синий) это трейн ,дальше тест..

на нижней выход модели в вероятностях от покупки


Вот так выглядит картина если цены теста не попали в диапазон трейна


Кароч. очень интересно было бы разработать какие то признаки на этой теме, но сложно работать с абсолютными ценами 


Оч интересно, честно говоря


 
mytarmailS:

Интересное наблюдение (странно что никому даже в голову не пришло)

Если обучать модель в небольшом окне в д. сл.  размером 100 на НЕ нормированных ценах те как есть, то модель очень неплохо прогнозирует новые данные если они(цены) в том же диапазоне что и на трейне..

Те для модели важны прошлые цены, тобиш уровни..

Те модель фиксирует не только паттрен и целевую, а еще и цену паттерна и сопоставляет с текущей ценой

на верхней картинке первые 100 цен(синий) это трейн ,дальше тест..

на нижней выход модели в вероятностях от покупки


Вот так выглядит картина если цены теста не попали в диапазон трейна


Кароч. очень интересно было бы разработать какие то признаки на этой теме, но сложно работать с абсолютными ценами 


Оч интересно, честно говоря


Можно вычесть скользящую среднюю и нормировать по волатильности. Тогда получится стационарный ряд.