Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1726
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну да, это вопрос конечно ))
Что же, эксперимент критерий истинны
да прикольная тема, а если собирать ретурны не по времени, а по конкретному значению какого-нибудь индикатора, тем же круглым уровням, как предложил Роршах или иному условиию.. это же майнинг ферма
залипаловка очереднаяда прикольная тема, а если собирать ретурны не по времени, а по конкретному значению какого-нибудь индикатора, тем же круглым уровням, как предложил Роршах или иному условиию.. это же майнинг ферма
залипаловка очереднаяНу это уже получается обычное решающее правило , из которого строиться форест например, разве нет?
Я больше скажу, можно даже выбирать какое то конкретное правило и под него собрать датасет и обучать модель суто под это правило, у меня вот тут
#16577 например как раз так и было , +- 800 моделей в одном роботе... Но в результате тоже фигня
Ну это уже получается обычное решающее правило , из которого строиться форест например, разве нет?
Я больше скажу, можно даже выбирать какое то конкретное правило и под него собрать датасет и обучать модель суто под это правило, у меня вот тут
#16577 например как раз так и было , +- 800 моделей в одном роботе... Но в результате тоже фигня
Кстати Макс. Видел ты давеча выкладывал индикатор коинтеграции, признаться не стал пока его смотреть, но в целом темя меня заинтересовала ещё в НШ. Так вот в НШ был такой интсрумент который как раз таки рассчитывал коинтеграцию и строил фигуры Лисажо, те самый пресловутые линии на экране осцилогрофа. Задача состояла в том чтобы налисовать этими линиями круг. Чем ровнее круг тем круче. Интерпитировалось это так что найденная частота является на данный момент опережающей к котировке и какоето время остаётся ею. Буквально на два три перегиба. Но к сожалению к НШ нельзя было это дело оптимизировать и приходилось делать в ручну. Один раз мне случайно удалось получить такую фигуру (круг) и действительно найденные параметры для фильтра были какое то время опережающие к ценам. Но в виду того что это приходилось делать вручную и больше получить такую фигуру я не смог, то и дело это забросил. НО то как отработала в тот мом5ент найденная частота было просто чудо. Я помнится уже рассказывал об этом. Может стоит в этом направлении сделать работу? Что скажешь?
Та да.... Макс, я даже не поленился и нашёл скрин этого окна где нужно было подбирать гру. Но руками сделать это очень сложно потому как один из параметров это окно для анализа, естественно перебирать по барно и найти нужно окно было просто не реально.
Ну что скажешь?
Ну что скажешь?
Ничо не понимаю, пойду спать.
На данной картинке настройки фильтра CSSA-cycle которые мы находим с помощью коинтеграции когда на осциллографе получили идеальный круг.
На данной картинке настройки фильтра CSSA-cycle которые мы находим с помощью коинтеграции когда на осциллографе получили идеальный круг.