Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1615
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
47 минут жалко... на прослушивание основ, которые в большинстве известны. Интересует только один конкретный вопрос. Если знаете - скажите)
47 минут жалко... на прослушивание основ, которые в большинстве известны. Интересует только один конкретный вопрос. Если знаете - скажите)
они все по разному строятся, надо курить справку для каждого
это все не важно, если есть информативные фичи, которые имеют отношение к целевой, тогда любой способ работает
я сравнивал лес с бустингом на аналогичных фичах. У бустинга меньше оверфита, в целом +-
они все по разному строятся, надо курить справку для каждого
это все не важно, если есть информативные фичи, которые имеют отношение к целевой, тогда любой способ работает
я сравнивал лес с бустингом на аналогичных фичах. У бустинга меньше оверфита, в целом +-
они все по разному строятся, надо курить справку для каждого
это все не важно, если есть информативные фичи, которые имеют отношение к целевой, тогда любой способ работает
я сравнивал лес с бустингом на аналогичных фичах. У бустинга меньше оверфита, в целом +-
Бустингу какую глубину задавали?
от 2 до 10, чем больше глубина тем больше подгон
оптимально 3-7
шаг градиента еще можно менять. В целом вообще поф, выдает результаты то меньше разброс, то меньше смещение, меньше сигналов и т.п... а средняя картинка сохраняется. Это уже вопрос оптимизации, с качеством фичей никак не связано.
Макс, вот честно тебе скажу спасибо за видос про естественный нейрон, но вот это вот видео как то не очень. Дело в том что у меня есть теория переобучения о которой я думаю ужё давно и выстроил её по мне так вполне адекватно. Уверен сотрудникам Яндекс будет интересно её послушать. Эх... найти бы силы записать видос. А то я вечно то бухой, то смешной. Него же как то :-(
))) закономерности надо искать через статанализ, а не мучить нейроны
например, в предпоследней статье я дал раскладку сезонных колебаний EURUSD за 10 лет, по месяцам. В этом году все повторяется. Апрель-май будут наиболее интересными (из ближайшего)))) закономерности надо искать через статанализ, а не мучить нейроны
Так и я про тоже. Прежде чем побеспокоить JPrediction я из 6000 тысяч столбиков оставляю только штук 150, которые статистически значимы и уж потом ищю в них этот пресловутый закон описывающий выход. При том что количество столбиков должно быть в два раза больше количество строчек таблицы исходя из теории чтоб алгоритму было из чего выбрать и в итоге оптимизатор из 150 предлагаемых мною столбиков оставляет от 5 до 10 штук которые я формируют окончательную модель.
я заметил, что из исторических фичей работают 3-7, остальные мусор. Например, номер месяца, дня недели и т.п. (2-3 штуки) уже будут работать, если есть повторяемость. Только их надо в категориальные переводить.
Приращения и проч. не работает. Вернее, могут работать, но как - это в посл. статье есть. Для этого даже МО не обязательно.
да, 5-10 близко, так и есть, чтобы описать какую-то закономерностья заметил, что из исторических фичей работают 3-7, остальные мусор. Например, номер месяца, дня недели и т.п. (2-3 штуки) уже будут работать, если есть повторяемость. Приращения и проч. не работает.