MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 93
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Реальная задача автооптимизации ТС, к сожалению, средствами MQ-оптимизатора решена быть не может. Например, если нужно на каждом M1-баре делать переоптимизацию, то MQ-оптимизатор просто может не успеть. Поэтому свой оптимизатор просто необходим. У Joo, например, он справляется за на порядки быстрее и, как бонус, еще и лучше результат.
Интересно, что если бы была возможность оптить без агентов (как это делает MT4), то автооптимизация могла бы работать и через MQ-оптимизатор.
Да и к тому же, к сожалению, на сколько я знаю, нет штатной возможности отправить самого себя из советника в оптимизатор и получить результат, только через dll запускать оптимизатор (если бы да же было приемлемо по времени).
Сформулируйте ЗЗ-задачу. Не уловил смысл. Можно будет ФФ составить уже не чисто мат. вида, а ТС-исследовательского вида на тиковых исторических данных. Очевидно, что MQ-оптимизатор по времени сольет страшно на такой задаче, чем скрипт (скрипту достаточно один раз запросить тиковую историю). Но по количеству итераций и результату можно будет сравнить.
Спорить уже бессмысленно. Да и спора, собственно, нет. Аргументация в виде доказательной воспроизводимой базы железная.
ЗЗ задача сформулирована и решена 6 лет назад с помощью моего алгоритма первых версий (когда он только только родился), описано в статье.
Да и честно говоря сегодня утром проснулся и понял, что мне это неинтересно - всё что я говорю как об стену горох, а те, кому обращены мои слова меня не слышат.
Пропало желание что то делать публично, нет желания писать последние две ФФ, пропало желание писать статьи на которые я подписался в ветке "Пиши и зарабатывай.". Форум у меня стал вызывать апатию и зевотный рефлекс. Пустая трата времени и где то даже драгоценных нервов. Чего я достиг - знаю, а кому то что то доказывать нет смысла. А что вышло с чемпионатом? - набежала туча критиков, обвинили в корыстных интересах, за*рали ветку флудом, а те кто хотел участвовать разбежались. А те кто требовал изменить правила первые же обвинили в изменении правил позднее...
Ренат обещал разобраться с тестами, а вместо этого обвинил меня в закладках в алгоритме... И к чему мне что то продолжать делать и суетится? Какой в этом смысл?
Ну это уже к скорости MQ-оптимизатора отношения не имеет. А то еще обвинят еще и в хейтерстве.
Да и честно говоря сегодня утром проснулся и понял, что мне это неинтересно - всё что я говорю как об стену горох, а те, кому обращены мои слова меня не слышат.
Пропало желание что то делать публично, нет желания писать последние две ФФ, пропало желание писать статьи на которые я подписался в ветке "Пиши и зарабатывай.". Форум у меня стал вызывать апатию и зевотный рефлекс. Пустая трата времени и где то даже драгоценных нервов. Чего я достиг - знаю, а кому то что то доказывать нет смысла. А что вышло с чемпионатом? - набежала туча критиков, обвинили в корыстных интересах, за*рали ветку флудом, а те кто хотел участвовать разбежались. А те кто требовал изменить правила первые же обвинили в изменении правил позднее...
Ренат обещал разобраться с тестами, а вместо этого обвинил меня в закладках в алгоритме... И к чему мне что то продолжать делать и суетится? Какой в этом смысл?
Еще раз приношу свои извинения, что втянул Вас в это. Знал, что помои будут, но не ожидал, что такого "качества".
Оппонент слился, но никогда этого не признает. Проще навесить ярлыки или забанить.
Для меня обсуждение было очень полезным. Стал лучше понимать. Спасибо за массу полезной информации и сравнительные тесты. Все четко и понятно.
ЗЫ Кстати, гляньте реализацию МРЧ, там очень классно и изящно сделана проверка на повтор входных параметров через хэширование. Можно взять на вооружение у себя.
ЗЗ задача сформулирована и решена 6 лет назад с помощью моего алгоритма первых версий (когда он только только родился), описано в статье.
Прочел Ваше решение этой задачи. Боюсь, загнется Ваш алгоритм при решении этой задачи на нормальном количестве баров/тиков, т.к. количество входных параметров равно количеству баров/тиков.
Для тиков также три параметра - вершина в Bid, вершина в Ask, вершины нет.
Данное решение практического смысла не имеет, т.к. задача на 100% решается за 1 мс на любом количестве баров/тиков. Но в качестве ФФ для сравнения алгоритмов - вполне подходит. И всегда можно видеть, насколько результат близок к максимуму, т.к. максимум вычисляется легко.
Еще раз приношу свои извинения, что втянул Вас в это. Знал, что помои будут, но не ожидал, что такого "качества".
Для меня обсуждение было очень полезным. Стал лучше понимать. Спасибо за массу полезной информации и сравнительные тесты. Все четко и понятно.
ЗЫ Кстати, гляньте реализацию МРЧ, там очень классно и изящно сделана проверка на повтор входных параметров через хэширование. Можно взять на вооружение у себя.
Да не за что извинятся, всё нормально... MQ увидели обозначенные узкие места алгоритма, увидели предложения по оптимизатору, авось что то изменится к лучшему.
И спасибо за ссылку на МРЧ, для меня не "западло" учится и набираться опыта у других.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Оптимизатор МТ5: Отличия в тестирование по реальным тикам и оптимизация по реальным тикам.
Vladislav Andruschenko, 2016.11.29 11:38
Недавно на ночь поставил оптимизацию, сьело около 30 баксов за оптимизацию в облаке, результаты были, я им верил. :-( ааааааааа
Не знаю. Напишите ФФ в виде ех библиотеки - проверим.
Вообще, любой продукт, любое действие компании определяется экономической целесообразностью. "Дать удочку и научить ловить рыбу" - прекрасный пример экономической целесообразности, так просто дешевле, а если дать возможность ловить рыбу в платном пруду то и прибыльнее.
Возьмем для примера конкурирующие торговые платформы, как правило платные для пользователя, но имеющие более удобный и продвинутый интерфейс, и это понятно, за функционал ГУИ платит пользователь.
Что мы видим обратив взор на платформу МТ? Это платные серверные лицензии и бесплатные пользовательские. Становится понятным отсутствие прогресса в интерфейсе который аля Word 2001. Зато наблюдаем бурное и непрерывное развитие языка MQL, думается почему? - достаточно вспомнить сказ про "удочку", это и маркет, это и фриланс, это и облако которое появилось тоже не случайно а главное не за просто так. Потому что это нехилый около-MQL-ный бизнес, рынок которого по самым пессимистичным оценкам составляет миллионы $ прибыли от комиссий в маркете и фрилансе. В цифрах конечно могу ошибаться, но не намного. Главное, что всё что нужно пользователю - пользователи и напишут, да ещё и комиссию заплат. Наряд ли доходы от бизнеса по клиентскому МТ превышают доход от серверной части, но если тенденция развития в сторону социализации продолжится, то очень скоро превысят.
К чему я это говорю? А к тому, что плавно подхожу ко взгляду на тестер/оптимизатор МТ. А что у нас с оптимизатором? - да собственно ничего, тишь да гладь. Нет абсолютно никаких предпосылок для дальнейшего развития штатного оптимизатора, никаких. Годами не меняется интерфейс, не меняется функционал. Скажу больше, если тенденция к социализации продолжится и небо не свалится на землю, то скорее всего оптимизатор ещё больше упростят вплоть до упразднения. А зачем он нужен? - его же надо содержать, лишние строки кода это лишний геморой для разработчика, тем более когда за этот геморой не платят. Есть MQL, на котором пользователи напишут оптимизаторы и библиотеки AO, которые появятся в маркете и тогда уже упразднение штатного оптимизатора приведёт к дивидендам в виде комиссионных с кастомных оптимизаторов. Облако скорее всего останется, судя по тому, сколько можно получить за сдачу в аренду мощности своего компьютера и сколько нужно платить за аренду мощностей в облаке, дадут просто интерфейс доступа пользовательским оптимизаторам и дело с концом....
И того в сухом остатке - забываем потихонечку про штатный оптимизатор, начинаем осваивать рынок кастомных оптимизаторов. Алилуя!
А если поговорить на тему о сокращении пространства поиска, а главное об упрощении пространства поиска, то могу сказать как поступаю сам. К примеру, есть такие параметры ТС:
SL - стоплос
TP - тэйкпрофит
TralDistance - дистанция трала
MAperiod - период МА
Если использовать эти параметры как обычно, то ФФ ТС будет представлять из себя 4 независимых функции системы. Это 4 -е степени свободы.
А если сделаем так:
SL - стоплос
TPprocSL - тэйкпрофит в частях от SL
TralDistProcSL - дистанция трала в частях от SL
MAperiod - период МА
Как видим, степеней свободы осталось только 2, это зависимые переменные от SL и собственно период МА. Таким образом пространство поиска упростилось, так если изменять SL, то зависимые от него переменные так же изменятся по своему значению (не по параметру). Это приводит к четко выраженным формациям, которые оптимизатор уже намного проще находит.
Я хотел привести пример 2х тестов, где как раз видна разница между ФФ-иями, в которых отдельные части связаны и в которой несвязаны и как это сказывается в итоге на результате оптимизации.... Ну да ладно.