MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 90
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Лично меня тема ФФ интересует чисто теоретически, практического смысла я не нашел - может не понял, как правильно применять генетический оптимизатор...
2. Не известно, сколько в реальности пользователей пользуются этой функцией и для каких целей, возможно спрос не так высок.
3. Тогда сейчас просто не лучшее время для продажи товара (Вашего алгоритма), а следовало сначала заинтересовать пользователей в данной возможности, продемонстрировав потенциал генетического подхода к оптимизации. Что б стали появляться ветки и вопросы по применению, а значит и потребность появилось бы.
1. Как правильно применять генетический оптимизатор? Советники оптимизировать, как же ещё.
2. Много ли пользователей пользуются штатным оптимизатором? Миллионы если не миллиарды пользователей МТ.
3. Вопрос о продаже алгоритма здесь не стоит.
Лично меня тема ФФ интересует чисто теоретически, практического смысла я не нашел - может не понял, как правильно применять генетический оптимизатор...
1. Как правильно применять генетический оптимизатор? Советники оптимизировать, как же ещё.
Это конечно понятно, но так ли полезен будет алгоритм в случае, допустим, сравнения двух фильтров на вход? Наверное стоит тестировать каждый фильтр по отдельности для лучшего результата, а не сваливать их сразу в одну корзину? Я уже выше писал, что разные параметры советника (точки входы\выхода тейки и другие) надо тестировать отдельно - сомневаюсь, что все замесив в одно тесто получиться хороший результат...
2. Много ли пользователей пользуются штатным оптимизатором? Миллионы если не миллиарды пользователей МТ.
Как это определили?
3. Вопрос о продаже алгоритма здесь не стоит.
Значит я не верно понял, что изначальный продукт Вы реализовали и требуется помочь его реализовать снова. Иначе не ясно, откуда такое рвение доказать сомневающимся свое превосходство.
ФФ - OnTester любого советника. По-умолчанию ФФ = Balance или другой критерий, что можно выбрать в MQ-оптимизаторе.
Вот я и говорю, что вопрос отбора критериев должен быть более обсуждаем, и не ограничиваться критериями от MQ, быть раздельным - под тейки один критерий, под точки входа - другой - тогда будет больше пользы от генетического подхода(может и не будет - мои размышления).
1. Это конечно понятно, но так ли полезен будет алгоритм в случае, допустим, сравнения двух фильтров на вход? Наверное стоит тестировать каждый фильтр по отдельности для лучшего результата, а не сваливать их сразу в одну корзину? Я уже выше писал, что разные параметры советника (точки входы\выхода тейки и другие) надо тестировать отдельно - сомневаюсь, что все замесив в одно тесто получиться хороший результат...
2. Как это определили?
3. Значит я не верно понял, что изначальный продукт Вы реализовали и требуется помочь его реализовать снова. Иначе не ясно, откуда такое рвение доказать сомневающимся свое превосходство.
1. Полезность алгоритма - способность решать задачи разных типов. Сваливать или не сваливать что то в одну корзину - это законное волеизъявление пользователя, а дело ао маленькое - решить предложенную задачу без шума и пыли.
2. Как как... МТ самая популярная платформа для трейдинга и самая массовая. Отсюда и миллионы пользователей.
3. Доказать ничего не имею желания. Просили провести тесты здесь - провожу и выкладываю результаты. Пока на предложенных мной ФФ, других никто ещё не предложил в этой ветке.
1. Полезность алгоритма - способность решать задачи разных типов. Сваливать или не сваливать что то в одну корзину - это законное волеизъявление пользователя, а дело ао маленькое - решить предложенную задачу без шума и пыли.
2. Как как... МТ самая популярная платформа для трейдинга и самая массовая. Отсюда и миллионы пользователей.
3. Доказать ничего не имею желания. Просили провести тесты здесь - провожу и выкладываю результаты. Пока на предложенных мной ФФ, других никто ещё не предложил в этой ветке.
1. Поэтому я и говорю о популяризации этого инструмента.
2. Это не статистика, я не удивлюсь, что лишь 1% пользователей вообще пробовали торговать с помощью советника.
3. Факт отсутствия многообразия ФФ от других участников форума не свидетельствует ли о низком общем интересе?
Факт отсутствия многообразия ФФ от других участников форума не свидетельствует ли о низком общем интересе?
Нет, это свидетельствует лишь о том, что интересную ФФ предложить не так то просто и нужно думать, тратить своё время, в общем отнюдь не тривиальная задача создать трудную ФФ. Это ж надо придумать ФФ, которая бы ушатала алгоритм, а решать задачи вида y=x^2 и подобные очень легко, код из пары тройки строчек и решение из 2-3х шагов - это не есть практические задачи трейдеров и не есть то, для чего создан штатный алгоритм.
Широко распространено мнение, что индикатор ZZ показывает идеальные входы переворотной торговой системы. Индикатор очень популярен среди “волновиков” и тех, кто пользуется им для определения размера “фигур”.
Задача: Выяснить, существуют ли иные точки входов для переворотной торговой системы на исторических данных, отличные от вершин ZZ, дающие в сумме больше пунктов теоретической прибыли?
Вот, откопал в статьях задачку 6-ти летней давности.... Трейдерская? - да. Гладкая? - к сожалению нет.
Будем её решать в качестве теста?
Или даже вот картинка из первого поста этой ветки:
Видим ровные горизонтальные ряды точек результатов? - да. О чем это говорит? - о том что ФФ не гладкая. Никуда от них не денешься от дискретных задач трейдеров хотят этого разработчики алгоритмов оптимизации или нет. Суровая реальность, так сказать.
Пока не разбираетесь в механике и принципе ГА, можно конечно верить в то, что с заведомо слабой фитнес функцией можно приблизиться к 100% результату без частной подстройки внутри ГА движка. А нет ли подстройки в движке Андрея - большой вопрос.
Получение даже при плохой ФФ результата на уровне 80-90% от идеала - это очень хорошо и приемлемо.
Первую и последнюю выкиньте - натягиваете сову на глобус же.
И что за нулевой шаг и зачем он нужен?
Пока не разбираетесь в механике и принципе ГА, можно конечно верить в то, что с заведомо слабой фитнес функцией можно приблизиться к 100% результату без частной подстройки внутри ГА движка.
Получение даже при плохой ФФ результата на уровне 80-90% от идеала - это очень хорошо и приемлемо.
Получение даже при плохой ФФ результата на уровне 80-90% от идеала - это очень хорошо и приемлемо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader 5 Strategy Tester!
fxsaber, 2016.11.26 15:10
Давайте объясню, что это значит на самом деле. А то тут про какие-то 86% говорят.
Есть мат. функция, которая изменяет свое значение (51 штука: от 0 до 50) от 50-ти аргументов. Диапазон изменения каждого - 26.
Это значит, что всего 26^50 значений функции. И у этой функции есть только ОДИН абсолютный максимум - 50.
Есть 26^(50 - N) локальных максимумов со значением не меньше N.
Например, 26^0=1 максимумов со значением >= 50. 26^1=26 максимумов со значением >= 49. И т.д.
26^(50-46)=456 976 (~0.5 миллиона) со значением >= 46.
26^(50-41)=5 429 503 678 976 (~5.5 триллионов) >= 41.
Т.е. красный алгоритм выдал один из 5.5 триллионов локальных экстремумов. Справился?
Зеленый тоже попал в молоко, но выдал один из 0.5 миллиона локальных экстремумов. Справился?
На оба вопроса лично я отвечаю отрицательно. Фактически, получается, место зеленого в соревновании находится в районе 0.5 миллиона, а красного - 5.5 триллионов. Вот такая разница в местах.
Интересно, что если зеленому дать не 20К итераций, а побольше, то можно бороться уже с абсолютным чемпионом.
Можно ли считать оптимизационную задачу нахождения максимума функции решенной приблизительно, если находится локальный экстремум, хуже миллионов-триллионов точек функции? И если да, то что этот один из тучи может дать?