MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Им пофигу, можете свою ФФ нарисовать и подсунуть им, они справятся, а Ваша коленная поделка - нет.
В мой алгоритм тоже можно подставить другую функцию, сначала разберитесь в коде. За обзывание моего кода "коленную поделку" я на вас пожалуюсь за оскорбление.
Да и вообще, это уже вторая тема от Andrey "у меня есть алгоритм заточенный под конкретное задание, и я не учитываю все результаты у кого лучше". Мне очень жаль что это до сих пор кто-то воспринимает всерьёз.
Вы точно читать не умеете... Последний раз пишу. Коды вон лежат, я к ним не прикасаюсь, проводите тесты, придумывайте задачи, тестируйте, выкинте предложенную задачу - поставьте свою, мне без разницы - код вон лежит же, как я могу его под что то подстраивать.
Больше я Вам не отвечаю.
В мой алгоритм тоже можно подставить другую функцию, сначала разберитесь в коде. За обзывание моего кода "коленную поделку" я на вас пожалуюсь за оскорбление.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader 5 Strategy Tester!
Andrey Dik, 2016.11.23 21:32
MQ-алгоритм проиграл. Если брать многомерные мат. функции, то они почти все напоминают ТС. Поэтому говорить, что MQ-ГА заточен именно под ТС не приходится. Тем более, что есть отдельный мат. режим оптимизатора.
Уступил - это нормально. Странно было бы, если бы был лучшим. Осталось посмотреть R, ждем Алексея.
В ALGLIB не разобрался.
Вы точно читать не умеете... Последний раз пишу. Коды вон лежат, я к ним не прикасаюсь, проводите тесты, придумывайте задачи, тестируйте, выкинте предложенную задачу - поставьте свою, мне без разницы - код вон лежит же, как я могу его под что то подстраивать.
Больше я Вам не отвечаю.
Спасибо что наконец выложили ваш оптимизатор, мы все уже месяцами ждали когда же это произойдёт. Вы выложили его буквально час назад, а пишете так как будто он тут уже годами лежит и все о нём знают.
Мой код тоже можно в свой советник вставить, ваши данные там легко заменить на другие, ничего заточенного под ваше задание нету. Понимаю что для вас интерфейс с R труден, но если захотите то у вас всё получится.
Да и вообще, вы задачу предложили - я решил. Лучше и (?быстрее?) вашего алгоритма. А вы сразу про "читерство", и "я вас удалил", даже не потрудившись разобраться что к чему. Теперь я понимаю почему у вас отобрали деньги для проведения чемпионата алгоритмов оптимизации, с таким судейством победитель был явно определён заранее.
MQ-алгоритм проиграл. Если брать многомерные мат. функции, то они почти все напоминают ТС. Поэтому говорить, что MQ-ГА заточен именно под ТС не приходится. Тем более, что есть отдельный мат. режим оптимизатора.
Уступил - это нормально. Странно было бы, если бы был лучшим. Осталось посмотреть R, ждем Алексея.
В ALGLIB не разобрался.
Попробуйте какие нибудь другие интересные функции, может быть ещё что то интересное обнаружится. Я не могу, по хорошему, предлагать ФФ - заинтересованное лицо типа. Желательно как можно больше переменных - только так можно выявлять слабые стороны алгоритмов (а 1-2 параметра бывает на счетах быстрее посчитать условно говоря).
Да сложно придумать что-то и серьезное и простое в реализации. У Вас в этом плане золотая середина.
Мне только видится, что именно для ТС нужен несколько отличный подход при выборе оптимизационного алгоритма.
Вот хорошая статья на тему. Т.е. идет поиск не глобального экстремума, а поиск сразу множества локальных экстремумов, каждый из которых не имеет характер шпильки. Т.е. в этих областях входных параметров ТС не носит случайный характер.
Вы точно читать не умеете... Последний раз пишу. Коды вон лежат, я к ним не прикасаюсь, проводите тесты, придумывайте задачи, тестируйте, выкинте предложенную задачу - поставьте свою, мне без разницы - код вон лежит же, как я могу его под что то подстраивать.
Больше я Вам не отвечаю.
Я хотел посмотреть ваши "коды". Файл Joo_AO_lib.ex5 уже скомпилирован, кода нету, как он работает - непонятно. Подозреваю что то "читерство", которое вы у меня якобы нашли - у вас реально присутствует, и в промышленных масштабах.
При этом мой код выложен, я даже просил показать хоть одно место в коде где читерство, но вижу только мутные отсылки к прошлым постам (ну да, конечно, посты однодневной давности смотрят в будущее и показывают ошибки моего сегодняшнего кода).
Тут уже я сам должен обидеться и перестать вам отвечать, а не вы мне.
При этом мой код выложен, я даже просил показать хоть одно место в коде где читерство, но вижу только мутные отсылки к прошлым постам (ну да, конечно, посты однодневной давности смотрят в будущее и показывают ошибки моего сегодняшнего кода).
<Если в ключе 50 символа, то фраза из 1000 символов будет подобрана за 50*1000 попыток в худшем случае. В среднем: за 25000 попыток. И не нужно никакой генетики.>
Представьте себе функцию f(x,y) = x^2 + y^2 + 3.
Вам нужно найти её минимум.
Одним алгоритмом решение - можно найти производные от x и y, и спуститься по градиенту.
Другим алгоритмом решение - поиск по сетке - по очереди менять значения x и y в определённых пределах, добиваясь всё меньшего результата.
Так вот, этот второй алгоритм - то что использовал я. Не имеет значения это работа с текстом, или работа с параметрами функций, смысл от этого не меняется.
Если почему-то считаете этот метод читерским - то посмотрите википедию, где для него даже есть отдельная статья - https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_перебора Метод перебора (метод равномерного поиска, перебор по сетке). Всё это общепризнано.
Я согласен с fxsaber что значение шага = 1 это очень большая подсказка для алгоритма. Но, вы используете такой константый шаг для теста MQ, и для теста своей библиотеки, так что здесь мы на равных условиях.