MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что получилось, как выглядит?
и вообще, все ли файлы корректно пашут? пашет ли моя либа?
Все пашет. Вставьте строчку в SaveResultsToFiles и все сразу увидите (и картинка запишется).
Вставил так:
ResourceSave(GraphPlot(BestResults,CURVE_LINES), "BestResults.bmp");
2016.11.24 03:15:13.807 AO runner (script) (EURUSD,M5) zero divide in 'Canvas.mqh' (3007,30)
Что то не пашут рисовалки... Ну, в файлы результаты ФФ скидывает вообще то, кому надо посмотрят.
Если на данный момент то что выложено работает без замечаний - просьба модераторам, перенесите, пожалуйста, фалы в свой пост, а в моём нужно удалить, что бы не было ко мне притензий что я подменяю файлы и махинациями занимаюсь. Всё готово для тестирования, любой желающий может проверить результаты в таблице выше, любой может написать свою ФФ, гладкую, рябую или ещё какую, любую, и получить результаты.
Вставил так:
ResourceSave(GraphPlot(BestResults,CURVE_LINES), "BestResults.bmp");
2016.11.24 03:15:13.807 AO runner (script) (EURUSD,M5) zero divide in 'Canvas.mqh' (3007,30)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее"
fxsaber, 2016.11.14 08:19
Если массив имеет длину больше, чем ширина (в пикселях) графика - облом.Вот результат Вашего алгоритма для 1000-задачи на 100К итераций
Первые 10К итераций очень круто. Затем эффективность падает. Интересно, что на первой же итерации 18 совпадений. Но это легко объяснимо, т.к. алфавит в разы меньше текста.
Можете создать свою ФФ
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader 5 Strategy Tester!
Dr.Trader, 2016.11.23 22:11
50 -
fitness calls: 1336; average execution time: 0.00316304 s (найдено 50 из 50)
150 -
fitness calls: 3998; average execution time: 0.01597008 s (найдено 150 из 150)
1000 -
fitness calls: 20000; accuracy: 0.753; average execution time: 0.3614206 s (найдено 753 из 1000)
1000, без ограничения вызовов -
fitness calls: 26182; average execution time: 0.4726528 s (найдено 1000 из 1000)
Я думаю что отжиг не подходит под эту задачу, у него будет хуже.
Крч я вычеркнул Вас из таблицы. Учить многие могут, а делать мало.
:D
Судья куплен! Я требую своё авокадо! :D
Вы же сами сказали что
Таким образом, алгоритм, победивший подобные хаотичные функции, справится с любым типом функций.
Мой алгоритм таки победил.
Переживаете из-за вашего проигрыша?
Переживаете из-за вашего проигрыша?
Вам же сказали, что Алексей предложил идентичный Вашему школьный алгоритм для этой конкретной задачи. Ссылку дали на это предложение.
Дальше в беседе он понял, по какой причине задачу нужно решать через оптимизационный алгоритм - в его случае R через библу GenSA.
Но Вы читать отказываетесь, проявляя высшую степень невежества. Вы либо читаете объяснения, которые давались Алексею и после которых он понял, что же имеется в виду. Либо продолжаете троллить здесь. Выбор за Вами. Если троллить - тогда в игнор.
За 100К итераций не удалось решить задачу на 100%. Крутой подъем кончается до 10К итераций. После 50К толку никакого.
Такие же графики можно сделать для MQ-ГА. Но не буду.
:D
Судья куплен! Я требую своё авокадо! :D
Вы же сами сказали что
Мой алгоритм таки победил.
Переживаете из-за вашего проигрыша?
Если говорите про читерский перебор - то да, Вы победили. Но для сравнения по теме не катит.
Посмотрите, мой алгоритм, и алгоритм MQ не видят то, что находится в ФФ, вон они лежат себе скомпилированые и к ним даже не прикасаются. Им пофигу, можете свою ФФ нарисовать и подсунуть им, они справятся, а Ваша коленная поделка - нет.
Вам же сказали, что Алексей предложил идентичный Вашему школьный алгоритм для этой конкретной задачи.
Хмм. Алексей возможно решил пойти через GenSA. Я решил свой код написать. У меня было немного свободного времени, и нас свободная страна, пишу свой код когда хочу.
Всё что я там увидел в постах реньше - это намёки на "алгоритм может читерить". Покажите мне пожалуйста то место в коде, где мой алгоритм читерит или смотрит в результат заранее? Код приложен. Для 1000 букв я делаю дискретный поиск в 1000-мерном пространстве, даже градиентный спуск там есть.
Да и вообще, это уже вторая тема от Andrey "у меня есть алгоритм заточенный под конкретное задание, и я не учитываю все результаты у кого лучше". Мне очень жаль что это до сих пор кто-то воспринимает всерьёз.
Хмм. Алексей возможно решил пойти через GenSA. Я решил свой код написать.
Алексей на несколько десятков часов раньше предоставил идентичный Вашему R-код.
Читать не хотите - Ваше право. Возможно, сам Алексей сможет достучаться до Вашего танка. Я пасс.
За 100К итераций не удалось решить задачу на 100%. Крутой подъем кончается до 10К итераций. После 50К толку никакого.
Такие же графики можно сделать для MQ-ГА. Но не буду.
Это объяснимо. Посмотрите на графики точечные тестера там где таблица, картина такая же. Это особенность таких зубодробительных задач. То есть, каждый новый совпавший символ вначале оптимизации прибавляет +1, куда ни ткни будет совпадение, но с ростом количества точек растёт вероятностное поле, открыть новые точки всё сложнее, ведь здесь не за что зацепится.
И попробуйте взять какую нибудь гладкую функцию. Произойдет моментальный скачек к максимуму. Чем ровнее дорога, тем легче идти, не так ли? Чем больше деревьев на пути, тем сложнее продираться через чащу.