Методы проведения валкинг форварда - страница 3

 
elibrarius:

А какие варианты для проб?

Вы уже верно подметили: что "А это, в свою очередь, обычно определяется мощностями."

Я несколько недель потратил на энное количество оптимизаций, интересных результатов пока не увидел. Жаль не делал сразу форвард для всех результатов и не сохранил ни их, ни результаты бэк-оптимизаций. Эдак можно еще очень долго оптимизировать и оптимизировать....

Потому и прошу поделиться рабочими методами по отбору результатов оптимизации.

Видимо немного практикующих валкинг-форвард, если поделиться нюансами некому
 
elibrarius:
Видимо немного практикующих валкинг-форвард, если поделиться нюансами некому
Вы просите даром то что может оказаться ценнее чем сами эксперты.
 
Lilita Bogachkova:
Вы просите даром то что может оказаться ценнее чем сами эксперты.
Тут вы правы) Хотя эксперты все таки важнее.

Но делиться идеями - это все же не делиться деньгами))

 
elibrarius:
Тут вы правы) Хотя эксперты все таки важнее.

Но делиться идеями - это все же не делиться деньгами))

Непонятно, каких чудесных рецептов вы ждете от работающих с волкингом.

Вы спросили  -какие должны быть критерии отбора для оптимизации - мне кажется, ответ очевиден  -те, которые дают наилучший форвард для вашего советника, точнее, сумму форвардов. То же самое касается выбора соотношений бэка к форварду и их длительность. Пока вы сами не проверите все варианты никто вам за вас это не сделает.

Вы посетовали, что процесс трудоемкий - ответ тоже ясен   -делайте автоматизацию, пишите в сервис, чтоб сделали, наконец штатный волкинг-форвард.

 
Youri Tarshecki:

 мне кажется, ответ очевиден  -те, которые дают наилучший форвард для вашего советника, точнее, сумму форвардов. То же самое касается выбора соотношений бэка к форварду и их длительность. 

Как уже сказал соседней теме, считаю волкинг бесполезным способом. 

Ведь набор параметров у абсолютно любой красивой кривой баланса полученной после оптимизации на всем периоде истории, прошел бы и все волкинг тесты. И сумма форвардов у этой кривой была бы также максимальна.

Так если получаем тоже самое, зачем заморачиваться? 

 
Igor Volodin:

Так если получаем тоже самое, зачем заморачиваться? 

Правильно, не заморачивайтесь.
 
Igor Volodin:

Как уже сказал соседней теме, считаю волкинг бесполезным способом. 

Ведь набор параметров у абсолютно любой красивой кривой баланса полученной после оптимизации на всем периоде истории, прошел бы и все волкинг тесты. И сумма форвардов у этой кривой была бы также максимальна.

Так если получаем тоже самое, зачем заморачиваться? 

1. Во-первых, это не так. Суммарные результаты форвардов отличаются от оптимизации сразу на всем участке, причем, и в ту и другую сторону. Вы сами можете это легко  проверить.

2. Задача волкинга не поиск оптимальных настроек, а проверка - насколько успешен советник на неоптимизированном участке, т.е. в незнакомой обстановке.

Поэтому на график бэка вообще можно не смотреть - он всегда будет хорошим при автооптимизации.  Поэтому единственное, что дает представление  -сумма форвардов.


 Т.е. как раз большинство оптимизаций на всем участве показывают лишь насколько советник умеет подстраиваться под историю.

 
Youri Tarshecki:

1. Во-первых, это не так. Суммарные результаты форвардов отличаются от оптимизации сразу на всем участке, причем, и в ту и другую сторону. Вы сами можете это легко  проверить.

2. Задача волкинга не поиск оптимальных настроек, а проверка - насколько успешен советник на неоптимизированном участке, т.е. в незнакомой обстановке.

Звучит верно, и правильно, не спорю. Метод - рабочий.

Но вот ответьте, отобрали мы с помощью волкинга сет или сеты. Если теперь прогнать этот сет на AB. Результат будет красивым (я специально не уточняю параметры красоты, они у каждого свои).

А теперь прогоняем простую оптимизацию на AB с критерием учитывающем параметры красоты. Получаем сеты, среди них не будет того который мы нашли с помощью волкинга?

 
Igor Volodin:

Звучит верно, и правильно, не спорю. Метод - рабочий.

Но вот ответьте, отобрали мы с помощью волкинга сет или сеты. Если теперь прогнать этот сет на AB. Результат будет красивым (я специально не уточняю параметры красоты, они у каждого свои).

А теперь прогоняем простую оптимизацию на AB с критерием учитывающем параметры красоты. Получаем сеты, среди них не будет того который мы нашли с помощью волкинга?

Волкинг форвард - вообще не про сеты. Это рабочий инструмент для кодера. Т.е. если хрчешь, чтобы твой сов работал - проверяй каждый шаг на волкине.

 

RSI CCI RVI TriX DeMarker No \gbp No \USDCHF No \EURUSD
дек.14 114,3 -49,8 -249,5 206,6 375,2 -345,1 -301,1 199
янв.15 77,9 12 -40,7 84,6 346,9 298,2 158,7 40,8
фев.15 472,8 480,4 292,6 -155,1 140,8 63,4 139,5 179,8
мар.15 -898,5 -546,3 -130 -0,6 389,7 110,3 -286,6 149
апр.15 156,2 348,2 -37,4 57 7,6 17,8 409,2 395,4
май.15 635,1 285 384,3 495,1 124,8 552,2 801,6 -264,4
июн.15 859,5 319,9 -197,3 -37,5 344,6 385,5 349,6 418,1
июл.15 312,9 -130,4 342,1 -35,5 30,5 577,5 494,7 863,3
авг.15 608,8 310,7 431,8 862 1 002,80 404,2 581,1 977,7
сен.15 21,7 33,8 -336 25 -222,2 -114,1 224,6 278,8
окт.15 -372,5 92,6 -51,6 79 -54,8 -181,7 -106,8 -400,3
ноя.15 -25 -358,3 66,3 62 -290,7 -245,8 -534 -21,7
Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:
1963.2 797.8 474.6 1642,6 2195.1 1522.4 1930.5 2815.5

 Вот, к примеру, я изучал как разные мндикаторы помогают определять корреляцию по другому инструменту.

В этом примере вышло, что никак, контроль оказался лучше. И это НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ результат,который дает волкинг-форвард, большинство измениений в коде  -контрпродуктивны.

 
Youri Tarshecki:
Волкинг форвард - вообще не про сеты. Это рабочий инструмент для кодера. Т.е. если хрчешь, чтобы твой сов работал - проверяй каждый шаг на волкине.
хм, окей. но если там есть оптимизация. то в итоге все равно приходим к сету на истории.