Методы проведения валкинг форварда - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Думаю самое лучшее - сделать анализ WF это сторонними средствами, потом показать MQ и попросить встроить в тестер.
Но что-то мне кажется это будет сложно. Я например без БД не решился. Простой подсчет:
1 проход оптимизации дает 10000+ строк
+ 1 проход форварда - еще 10000+ строк ...
У меня есть ответ, собирать ничего не нужно.
Если штатный тестер делая бэк оптимизацию для walk шага, использует какой-то критерий/фитнес-функцию , то мы сохраняем один сет с максимальным ее значением. На первый план выходит построение хорошего критерия - ДА, который может и все сделки из фрейма посмотреть. Посчитался результат прогона с большим значением критерия - храним его. Т.е. после оптимизации на бэке шага у нас только 1 набор-победитель, на котором будет прогнан форвард шага.
Т.е. за 12 шагов, 12 сетов подберутся
У меня есть ответ, собирать ничего не нужно.
Если штатный тестер делая бэк оптимизацию для walk шага, использует какой-то критерий/фитнес-функцию , то мы сохраняем один сет с максимальным ее значением. На первый план выходит построение хорошего критерия - ДА, который может и все сделки из фрейма посмотреть. Посчитался результат прогона с большим значением критерия - храним его. Т.е. после оптимизации на бэке шага у нас только 1 набор-победитель, на котором будет прогнан форвард шага.
Т.е. за 12 шагов, 12 сетов подберутся
А если ваша фитнес-функция выведет в топ не лучший вариант?
Я например, для себя решил анализировать все 10000+, чтобы изменяя критерии отбора придти к тому, который будет давать устойчивые результаты за весь период WF. В моем предыдущем эксперименте, при просадке <20% на годовом периоде получилось 2 месяца, в которых происходит просадка и слив.
Теперь хочу ужесточить единый критерий отбора, попробовать просадку<15% <10%. Добавить в критерий отбора др. параметры - кол-во сделок, восстановление, Шарпа и т.д. Но так как сохранены только 12 файлов, то теперь придется снова делать оптимизацию для всех 12 месяцев + все форварды. Каждый раз делать переоптимизации при изменении критерия для отбора - эдак только этим и будешь заниматься)) Поэтому решил хранить все данные и потом перебирать их.
А если ваша фитнес-функция выведет в топ не лучший вариант?
Я имею в виду форвард тестирование встроенное в тестер терминала. Может стоит его включать для полноты картины? Вручную я лишь несколько результатов оптимизации могу посмотреть, а тестер посчитает их все... но не уверен, что есть смысл тратить на это время.
Может быть, что видя все форварды, можно выбрать как единый критерий отбора не просадку <20%, а что-нибудь другое?
Я делаю так:
1. На ТФ Д1 выбираю всю доступную историю (по евро/доллару брал с начала 1973 г. по наст. время);
2. Провожу оптимизацию на всем диапазоне (свыше 10000 баров) советника с целью определения наибольшего значения фактора восстановления (ФВ) как отношение чистой прибыли (ЧП) к максимальной просадке (МП) - ФВ=58935/4657=12,66; Количество сделок=10730; Матожидание выигрыша конечное (МОВК)=58935/10730=5,49пунктов; Матожидание проигрыша конечное (МОПК)=4657/10730=0,434; Критерий эффективности стратегии конечный(КЭСК)=МОВК/МОПК=5,49/0,437=12,66;
3. Затем, запускаю советник с любого периода истории с неизменными параметрами - в данном случае, с начала 1974-го, 75-го, ....., 2012г. и определяю текущие значения (КЭСТ) =Матожидание выигрыша текущее (МОВТ) /Матожидание проигрыша конечное (МОПК)=Матожидание выигрыша текущее (МОВТ) /0,434, что указывает на стабильность или нестабильность ТС с течением времени. Этот критерий указывает во сколько раз превышает вероятность выигрыша вероятность проигрыша.
Вот, что получились за 41 год, с 1973 по 2013гг:
Я делаю так:
2. Провожу оптимизацию на всем диапазоне (
Придумал как реализовать walk-forward на чистом MQL через штатный оптимизатор MT5 за одну оптимизацию с указанием полного периода.
Приведу детали чуть позже.
Придумал как реализовать walk-forward на чистом MQL через штатный оптимизатор MT5 за одну оптимизацию с указанием полного периода.
Приведу детали чуть позже.
Придумал как реализовать walk-forward на чистом MQL через штатный оптимизатор MT5 за одну оптимизацию с указанием полного периода.
Приведу детали чуть позже.
Интересно, просто там столько нюансов есть, не только с выборкой. Это как бы только вершина айсберга.
Вопрос номер один, что даст волкин форвард?, для тех кто хочет проверить свои системы и так сможет проверить по нему - с какими душе угодна условиями. Я вот для презентации не даст ничего вообще, в причину того что сама стратегия может быть предопределенной.
Ну хотя развитие это хорошо, наверное.
Это не волкинг-форвард. Вы сначала оптимизировали весь участок, а потом на нем же делаете какие-то замеры. При волкинг-форварде оптимизации подвергаются участки старше проверочных, а проверяются более свежие, не попавшие под оптимизацию, потом происходит сдвиг на размер проверочного и все повторяется.
Позвольте не согласиться.