Методы проведения валкинг форварда - страница 4

 
Igor Volodin:
хм, окей. но если там есть оптимизация. то в итоге все равно приходим к сету на истории.
Сет  -это промежуточная характеристика работы советника на определенном участке истории, не более. Как только я получаю результаты форварда я загружаю промежуточный сет для нового отрезка  -и тю-тю, он затирается следующим. Значение имеет только начальный сет  -и то,только для того, чтобы стартовые условия были равными.
 
Youri Tarshecki:
Сет  -это промежуточная характеристика работы советника на определенном участке истории, не более. Как только я получаю результаты форварда я загружаю промежуточный сет для нового отрезка  -и тю-тю, он затирается следующим. Значение имеет только начальный сет  -и то,только для того, чтобы стартовые условия были равными.

Какое-то непонятное тестирование. В итоге у вас получается набор параметров или нет?

Вот выдержка из википедии

Walk forward optimization is a method used in finance for determining the best parameters to use in a trading strategy. 
Причем я не спорю, что такой метод отсева хорош при полной оптимизации без генетики. Как альтернатива. Но итоговые результаты все равно находят параметры для нахождения красивых кривых баланса на каком-то итоговом промежутке истории. Которые если есть найдутся и генетикой.
 
Igor Volodin:

Какое-то непонятное тестирование. В итоге у вас получается набор параметров или нет?

Вот выдержка из википедии

Walk forward testing allows us to develop a trading system while maintaining a reasonable ‘degree of freedom’.

Оттуда же. 

 
Youri Tarshecki:

Walk forward testing allows us to develop a trading system while maintaining a reasonable ‘degree of freedom’.

Оттуда же. 

Согласен. Если для разработки и отслеживания влияния тех или иных доработок - очень хорошо.

Да, важный момент который отражен в статье - это позволяет находить те параметры которые имеет смысл оптимизировать по предыстории. Чтобы в конечном итоге работать с роботом в таком же ключе: прошел период - провел оптимизацию этих параметров, задал боту новый сет.

Т.е. помогает писать советники которые можно и нужно переоптимизировать.  

 
Igor Volodin:

Согласен. Если для разработки и отслеживания влияния тех или иных доработок - очень хорошо.

Да, важный момент который отражен в статье - это позволяет находить те параметры которые имеет смысл оптимизировать по предыстории. Чтобы в конечном итоге работать с роботом в таком же ключе: прошел период - провел оптимизацию этих параметров, задал боту новый сет.

Т.е. помогает писать советники которые можно и нужно переоптимизировать.  

Я так и делаю - какие-то вообще не трогаю. А вообще считаю, что длительность истории должна определяться индивидуально для каждой переменной, и даже уже придумал, как это сделать, просто все руки не доходят.
 
Youri Tarshecki:

 

Вот самый лучший. 

Требуйте такой штатный от Метаквотов  ручками все равно замаетесь. В перспективе они, конечно, сделают, но могут пройти годы, а пока делайте автотестер.

В отличии от Дяди Фёдора (из Простоквашино а не из MQL5.com), вы готовите правильные бутерброды :)

Вот заявка в СД, гляньте на дату, заявка в открытых висит, говорят сделаем.

Сделайте в тестере Walk-Forward
Предложения, MetaTrader 5 MQL5, Открыта, Начата: 2011.10.24 19:13, #252222
 
Nikolay Demko:

Вот заявка в СД, гляньте на дату, заявка в открытых висит, говорят сделаем.

У меня был разговор с МК в какой-то из веток на эту тему. Существует ОЧЕРЕДЬ. Для того, чтобы ее перепрыгнуть надо

1. или какая-то запредельная заинтересованность трейдерской общественности

2 .или собственная убежденность или социальная ответственность разработчиков.

Трейдерская общественность привыкла скопом искать под фонарем, а тот, кто понимает, что это бессмысленно обычно делает себе собственный маленький фонарик.

Сами разработчики - не трейдеры, на них также действуют мифы и привычки -отсюда  иерархия приоритетов, ориентированная на большинство.

 

 Но это не значит, что не надо обсуждать, Чем мы тут и занимаемся.-)

К примеру, в соседней ветке найдено хорошее решение проблемы визуального отображения форвардов волкинг-форварда- Надо просто сделать учет временной шкалы, как это сделал Igor Volodin  в своей тулзе. Только еще сделать выравнивание по форвардам.

 
Igor Volodin:

Какое-то непонятное тестирование. В итоге у вас получается набор параметров или нет?

Вот выдержка из википедии

Причем я не спорю, что такой метод отсева хорош при полной оптимизации без генетики. Как альтернатива.

Давайте просто разделим оптимизацию и тестирование. Волкинг -это  "шагающий". На мой взгляд проверка на неоптимизированных участках с шагом форварда- это типичное поэтапное тестирование.

Кроме того, основная идея волкинга  -инерционность рынка, точнее проверка - насколько и как долго наш советник инерционен в незнакомой среде. Т.е. волкинг имитирует ситуацию, когда мы, как и в жизни, время от времени оптимизируем наш советник и запускаем его в ревущий океан непредсказуемого рынка.

Сама же оптимизация, конечно, может быть совершенно разная  -это и кастомные критерии, это и выдергивание из наборов сетов и еще черт знает что, что напридумывали трейдеры.

Но суть тестирования в том, что мы предполагаем, а реальность располагает. Что бы мы не сделали с советником - изменили ли его код, подобрали ли ему какой-то особый сет - тестирование просто показывает насколько это удачное решение.

Поэтому рецепт прост - проведите волкинг-форвард проверку для вашего способа подбора сетов и сравните с результатом  волкинг-форварда для другого способа выбора настроек и все тут же станет ясно. 

 

Юрий, было бы неплохо, если бы вы описали (а вообще круто если бы показали на доработанных в фотошопе скриншотах) - как по вашему должно происходить волкинг-форвард тестирование в тестере MetaQuotes.

Как указывать диапазон и периоды, выводить промежуточные результаты, что получать на выходе и т.д.

Я думаю, это могло бы сэкономить время на рассмотрение заявки и сняло бы часть вопросов у читателей форума. 

 
Igor Volodin:

Юрий, было бы неплохо, если бы вы описали (а вообще круто если бы показали на доработанных в фотошопе скриншотах) - как по вашему должно происходить волкинг-форвард тестирование в тестере MetaQuotes.

Как указывать диапазон и периоды, выводить промежуточные результаты, что получать на выходе и т.д.

Я думаю, это могло бы сэкономить время на рассмотрение заявки и сняло бы часть вопросов у читателей форума. 

Да, надо создать тему уже давно - "Каким должен быть волкинг-форвард в МТ?". Вот только руки не доходят. Что-то на эту тему было в фьючерсной части форума недавно, кстати, я там тоже свои мысли излагал.