Методы проведения валкинг форварда - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хм, окей. но если там есть оптимизация. то в итоге все равно приходим к сету на истории.
Сет -это промежуточная характеристика работы советника на определенном участке истории, не более. Как только я получаю результаты форварда я загружаю промежуточный сет для нового отрезка -и тю-тю, он затирается следующим. Значение имеет только начальный сет -и то,только для того, чтобы стартовые условия были равными.
Какое-то непонятное тестирование. В итоге у вас получается набор параметров или нет?
Вот выдержка из википедии
Причем я не спорю, что такой метод отсева хорош при полной оптимизации без генетики. Как альтернатива. Но итоговые результаты все равно находят параметры для нахождения красивых кривых баланса на каком-то итоговом промежутке истории. Которые если есть найдутся и генетикой.Какое-то непонятное тестирование. В итоге у вас получается набор параметров или нет?
Вот выдержка из википедии
Walk forward testing allows us to develop a trading system while maintaining a reasonable ‘degree of freedom’.
Оттуда же.
Walk forward testing allows us to develop a trading system while maintaining a reasonable ‘degree of freedom’.
Оттуда же.
Согласен. Если для разработки и отслеживания влияния тех или иных доработок - очень хорошо.
Да, важный момент который отражен в статье - это позволяет находить те параметры которые имеет смысл оптимизировать по предыстории. Чтобы в конечном итоге работать с роботом в таком же ключе: прошел период - провел оптимизацию этих параметров, задал боту новый сет.
Т.е. помогает писать советники которые можно и нужно переоптимизировать.
Согласен. Если для разработки и отслеживания влияния тех или иных доработок - очень хорошо.
Да, важный момент который отражен в статье - это позволяет находить те параметры которые имеет смысл оптимизировать по предыстории. Чтобы в конечном итоге работать с роботом в таком же ключе: прошел период - провел оптимизацию этих параметров, задал боту новый сет.
Т.е. помогает писать советники которые можно и нужно переоптимизировать.
Вот самый лучший.
Требуйте такой штатный от Метаквотов ручками все равно замаетесь. В перспективе они, конечно, сделают, но могут пройти годы, а пока делайте автотестер.
В отличии от Дяди Фёдора (из Простоквашино а не из MQL5.com), вы готовите правильные бутерброды :)
Вот заявка в СД, гляньте на дату, заявка в открытых висит, говорят сделаем.
Вот заявка в СД, гляньте на дату, заявка в открытых висит, говорят сделаем.
У меня был разговор с МК в какой-то из веток на эту тему. Существует ОЧЕРЕДЬ. Для того, чтобы ее перепрыгнуть надо
1. или какая-то запредельная заинтересованность трейдерской общественности
2 .или собственная убежденность или социальная ответственность разработчиков.
Трейдерская общественность привыкла скопом искать под фонарем, а тот, кто понимает, что это бессмысленно обычно делает себе собственный маленький фонарик.
Сами разработчики - не трейдеры, на них также действуют мифы и привычки -отсюда иерархия приоритетов, ориентированная на большинство.
Но это не значит, что не надо обсуждать, Чем мы тут и занимаемся.-)
К примеру, в соседней ветке найдено хорошее решение проблемы визуального отображения форвардов волкинг-форварда- Надо просто сделать учет временной шкалы, как это сделал Igor Volodin в своей тулзе. Только еще сделать выравнивание по форвардам.
Какое-то непонятное тестирование. В итоге у вас получается набор параметров или нет?
Вот выдержка из википедии
Причем я не спорю, что такой метод отсева хорош при полной оптимизации без генетики. Как альтернатива.Давайте просто разделим оптимизацию и тестирование. Волкинг -это "шагающий". На мой взгляд проверка на неоптимизированных участках с шагом форварда- это типичное поэтапное тестирование.
Кроме того, основная идея волкинга -инерционность рынка, точнее проверка - насколько и как долго наш советник инерционен в незнакомой среде. Т.е. волкинг имитирует ситуацию, когда мы, как и в жизни, время от времени оптимизируем наш советник и запускаем его в ревущий океан непредсказуемого рынка.
Сама же оптимизация, конечно, может быть совершенно разная -это и кастомные критерии, это и выдергивание из наборов сетов и еще черт знает что, что напридумывали трейдеры.
Но суть тестирования в том, что мы предполагаем, а реальность располагает. Что бы мы не сделали с советником - изменили ли его код, подобрали ли ему какой-то особый сет - тестирование просто показывает насколько это удачное решение.
Поэтому рецепт прост - проведите волкинг-форвард проверку для вашего способа подбора сетов и сравните с результатом волкинг-форварда для другого способа выбора настроек и все тут же станет ясно.
Юрий, было бы неплохо, если бы вы описали (а вообще круто если бы показали на доработанных в фотошопе скриншотах) - как по вашему должно происходить волкинг-форвард тестирование в тестере MetaQuotes.
Как указывать диапазон и периоды, выводить промежуточные результаты, что получать на выходе и т.д.
Я думаю, это могло бы сэкономить время на рассмотрение заявки и сняло бы часть вопросов у читателей форума.
Юрий, было бы неплохо, если бы вы описали (а вообще круто если бы показали на доработанных в фотошопе скриншотах) - как по вашему должно происходить волкинг-форвард тестирование в тестере MetaQuotes.
Как указывать диапазон и периоды, выводить промежуточные результаты, что получать на выходе и т.д.
Я думаю, это могло бы сэкономить время на рассмотрение заявки и сняло бы часть вопросов у читателей форума.