Методы проведения валкинг форварда - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А какие варианты для проб?
Вы уже верно подметили: что "А это, в свою очередь, обычно определяется мощностями."
Я несколько недель потратил на энное количество оптимизаций, интересных результатов пока не увидел. Жаль не делал сразу форвард для всех результатов и не сохранил ни их, ни результаты бэк-оптимизаций. Эдак можно еще очень долго оптимизировать и оптимизировать....
Потому и прошу поделиться рабочими методами по отбору результатов оптимизации.
Видимо немного практикующих валкинг-форвард, если поделиться нюансами некому
Вы просите даром то что может оказаться ценнее чем сами эксперты.
Но делиться идеями - это все же не делиться деньгами))
Тут вы правы) Хотя эксперты все таки важнее.
Но делиться идеями - это все же не делиться деньгами))
Непонятно, каких чудесных рецептов вы ждете от работающих с волкингом.
Вы спросили -какие должны быть критерии отбора для оптимизации - мне кажется, ответ очевиден -те, которые дают наилучший форвард для вашего советника, точнее, сумму форвардов. То же самое касается выбора соотношений бэка к форварду и их длительность. Пока вы сами не проверите все варианты никто вам за вас это не сделает.
Вы посетовали, что процесс трудоемкий - ответ тоже ясен -делайте автоматизацию, пишите в сервис, чтоб сделали, наконец штатный волкинг-форвард.
мне кажется, ответ очевиден -те, которые дают наилучший форвард для вашего советника, точнее, сумму форвардов. То же самое касается выбора соотношений бэка к форварду и их длительность.
Как уже сказал соседней теме, считаю волкинг бесполезным способом.
Ведь набор параметров у абсолютно любой красивой кривой баланса полученной после оптимизации на всем периоде истории, прошел бы и все волкинг тесты. И сумма форвардов у этой кривой была бы также максимальна.
Так если получаем тоже самое, зачем заморачиваться?
Так если получаем тоже самое, зачем заморачиваться?
Как уже сказал соседней теме, считаю волкинг бесполезным способом.
Ведь набор параметров у абсолютно любой красивой кривой баланса полученной после оптимизации на всем периоде истории, прошел бы и все волкинг тесты. И сумма форвардов у этой кривой была бы также максимальна.
Так если получаем тоже самое, зачем заморачиваться?
1. Во-первых, это не так. Суммарные результаты форвардов отличаются от оптимизации сразу на всем участке, причем, и в ту и другую сторону. Вы сами можете это легко проверить.
2. Задача волкинга не поиск оптимальных настроек, а проверка - насколько успешен советник на неоптимизированном участке, т.е. в незнакомой обстановке.
Поэтому на график бэка вообще можно не смотреть - он всегда будет хорошим при автооптимизации. Поэтому единственное, что дает представление -сумма форвардов.
Т.е. как раз большинство оптимизаций на всем участве показывают лишь насколько советник умеет подстраиваться под историю.
1. Во-первых, это не так. Суммарные результаты форвардов отличаются от оптимизации сразу на всем участке, причем, и в ту и другую сторону. Вы сами можете это легко проверить.
2. Задача волкинга не поиск оптимальных настроек, а проверка - насколько успешен советник на неоптимизированном участке, т.е. в незнакомой обстановке.
Звучит верно, и правильно, не спорю. Метод - рабочий.
Но вот ответьте, отобрали мы с помощью волкинга сет или сеты. Если теперь прогнать этот сет на AB. Результат будет красивым (я специально не уточняю параметры красоты, они у каждого свои).
А теперь прогоняем простую оптимизацию на AB с критерием учитывающем параметры красоты. Получаем сеты, среди них не будет того который мы нашли с помощью волкинга?
Звучит верно, и правильно, не спорю. Метод - рабочий.
Но вот ответьте, отобрали мы с помощью волкинга сет или сеты. Если теперь прогнать этот сет на AB. Результат будет красивым (я специально не уточняю параметры красоты, они у каждого свои).
А теперь прогоняем простую оптимизацию на AB с критерием учитывающем параметры красоты. Получаем сеты, среди них не будет того который мы нашли с помощью волкинга?
Волкинг форвард - вообще не про сеты. Это рабочий инструмент для кодера. Т.е. если хрчешь, чтобы твой сов работал - проверяй каждый шаг на волкине.
Вот, к примеру, я изучал как разные мндикаторы помогают определять корреляцию по другому инструменту.
В этом примере вышло, что никак, контроль оказался лучше. И это НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЙ результат,который дает волкинг-форвард, большинство измениений в коде -контрпродуктивны.
Волкинг форвард - вообще не про сеты. Это рабочий инструмент для кодера. Т.е. если хрчешь, чтобы твой сов работал - проверяй каждый шаг на волкине.