Здравствуйте,
равнить варианты и выявить самый лучший.
Вот самый лучший.
Требуйте такой штатный от Метаквотов ручками все равно замаетесь. В перспективе они, конечно, сделают, но могут пройти годы, а пока делайте автотестер.
Вот самый лучший.
Да, именно то, что у вас на картинке - у меня и описано, только текстом. Вопрос о методах его проведения, выборе результатов оптимизации, возможностях автоматизации...
Есть ли смысл применять встроенный в тестер форвард? Минус в том, что будет тратиться время на расчет всех 10000+ результатов. А есть ли плюсы?
Да, именно то, что у вас на картинке - у меня и описано, только текстом. Вопрос о методах его проведения, выборе результатов оптимизации, возможностях автоматизации...
Есть ли смысл применять встроенный в тестер форвард? Минус в том, что будет тратиться время на расчет всех 10000+ результатов. А есть ли плюсы?
Я беру, как результат просто сумму чистой прибыли форвардов, поскольку мне от советника нужна чистая прибыль, а не шарпы какие-то . -) И снимаю скриншорты отчета, чтобы смотреть характер кривых эквити, ежели чего.
Ну прибыли бывают очень большими, при высоких просадках. Так мы получим результаты подогнаннные к конкретному временному интервалу. Я выбрал критерием отбора не макс. прибыль, а макс. прибыль при просадке<20%. У кого - какие варианты отбора того единственного результата из оптимизации, который вы запускаете в реальную работу?
К тому же надо делать выбор не по форвардам, а по бэктестам. Форвард лишь должен служить для оценки правильности выбора по бэктесту.
Есть ли смысл применять встроенный в тестер форвард? Минус в том, что будет тратиться время на расчет всех 10000+ результатов. А есть ли плюсы?
Непонятно, что вы подразумеваете под форвардом и что это за результаты. Форвард -это и есть out-of-sample.
Может быть, что видя все форварды, можно выбрать как единый критерий отбора не просадку <20%, а что-нибудь другое?
К тому же надо делать выбор не по форвардам, а по бэктестам. Форвард лишь должен служить для оценки правильности выбора по бэктесту.
Выбор чего? ))
Я имею в виду форвард тестирование встроенное в тестер терминала. Может стоит его включать для полноты картины? Вручную я лишь несколько результатов оптимизации могу посмотреть, а тестер посчитает их все... но не уверен, что есть смысл тратить на это время.
Может быть, что видя все форварды, можно выбрать как единый критерий отбора не просадку <20%, а что-нибудь другое?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте,
из той немногой информации, что удалось найти про валкинг форвард, у меня сложилась некая методика по его проведению. Часть работы проводится вручную. Не исключаю, что делаю что-то неправильно или неоптимально. Возможно что-то можно автоматизировать...
Из результатов тестирования по этой методике, получаю сливы пару раз в год, отбирая лучший результат оптимизации имеющий просадку<20%.
Возможно вы используете другие критерии отбора результатов оптимизации для работы, может быть используете встроенный форвард-тест? Можно ли как то автоматизировать весь процесс?
Прошу форумчан поделиться своим методом, чтобы сравнить варианты и выявить самый лучший.