Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне не нужен last price - последняя цена, мне нужна реальная Прибыль, которую можно зафиксировать закрытием ордера! Зачем вы такое придумали? Чтобы трейдеры мучались?
Что бы ориентироваться я пока написал только подсказку на графике, расчёт правильной Прибыли.
Но почему нельзя было сделать так для MT5 по умолчанию? Last Price вообще не относится к прибыли по закрытию.
К сожалению, вы сделали далеко идущие заявления, не предоставив никаких доказательств, включающих рыночное окружение.
Полный скриншот со стаканом и обзором рынка не зря спрашивали.
Я нажимаю закрыть крестик по одной цене, а в истории совсем другая?
Дело не в запаздывании а в том, что к сожалению в MetaTrader 5 прибыль считается по цене Last, хотя правильно было бы считать исходя из эффективной цены выхода, которое учитывало бы цену стороны спроса или предложения, а также текущую ликвидность стороны выхода и объем позиции (т.е. необходимо считать потенциальное проскальзывание, которое будет получено, если прямо сейчас пользователь нажмет кнопку закрытия позиции).
Например на скриншоте видно, что прибыль позиции по Si составляет 7 рублей, хотя при реальном закрытии по стоп ордеру цена выхода будет равна Bid (70107 а не 10110), т.е. реальная прибыль будет на три рубля меньше заявленной (70107 - 70103 = 4):
Дело не в запаздывании а в том, что к сожалению в MetaTrader 5 прибыль считается по цене Last, хотя правильно было бы считать исходя из эффективной цены выхода, которое учитывало бы цену стороны спроса или предложения, а также текущую ликвидность стороны выхода и объем позиции (т.е. необходимо считать потенциальное проскальзывание, которое будет получено, если прямо сейчас пользователь нажмет кнопку закрытия позиции).
Например на скриншоте видно, что прибыль позиции по Si составляет 7 рублей, хотя при реальном закрытии по стоп ордеру цена выхода будет равна Bid (70107 а не 10110), т.е. реальная прибыль будет на три рубля меньше заявленной (70107 - 70103 = 4):
Дело в том, что это единственно правильный в общем плане метод показа профита на фондовых рынках с учетом плохой ликвидности множества инструментов.
Это на ликвидном символе можно прогнозную (bid/ask вместо доверенной last) цену учитывать у клиента как реальную/целевую. Но на бирже огромное количество неликвида, где и стакан то не заполнен полностью, включая отсутствие бидов или асков.
Биржи внутри у себя учитывают маржу и профиты тоже на основе last (достоверной) цены вместо bid/ask (это цены намерений).
Если начать показывать для биржевых инструментов в качестве целевой цены закрытия bid/ask вместо last, то у трейдеров будет инфаркт, когда они увидят дикий ожидаемый минус сразу после открытия на неликвиде. Причем еще раз повторю, что брокер и биржа все равно будут считать результат позиции по last цене.
Так что тут все правильно. Нельзя переносить правила "почти безграничной" ликвидности форекса на фондовые рынки.
Дело в том, что это единственно правильный в общем плане метод показа профита на фондовых рынках с учетом плохой ликвидности множества инструментов.
Это на ликвидном символе можно прогнозную (bid/ask вместо доверенной last) цену учитывать у клиента как реальную/целевую. Но на бирже огромное количество неликвида, где и стакан то не заполнен полностью, включая отсутствие бидов или асков.
Биржи внутри у себя учитывают маржу и профиты тоже на основе last (достоверной) цены вместо bid/ask (это цены намерений).
Если начать показывать для биржевых инструментов в качестве целевой цены закрытия bid/ask вместо last, то у трейдеров будет инфаркт, когда они увидят дикий ожидаемый минус сразу после открытия на неликвиде. Причем еще раз повторю, что брокер и биржа все равно будут считать результат позиции по last цене.
Так что тут все правильно. Нельзя переносить правила "почти безграничной" ликвидности форекса на фондовые рынки.
Если начать показывать для биржевых инструментов в качестве целевой цены закрытия bid/ask вместо last, то у трейдеров будет инфаркт, когда они увидят дикий ожидаемый минус сразу после открытия на неликвиде.
Действительно, пусть инфаркт будет по факту закрытия позиции! =)
Неужели нельзя сделать нормальное отображение прибыли?
Стакан пустой - пусть считает что нибудь по last. Это все равно настолько приблизительная информация, что не понятно, что с ней делать.
Но если встречных заявок в стакане хватает, то именно их цена и будет ценой моего выхода, в случае форс-мажора. Так почему мне не знать, сколько я в этом случае потеряю?
Но это я так, побурчать выбрался. Понятно, что никто общепринятую практику менять не будет...
Действительно, пусть инфаркт будет по факту закрытия позиции! =)
Неужели нельзя сделать нормальное отображение прибыли?
Стакан пустой - пусть считает что нибудь по last. Это все равно настолько приблизительная информация, что не понятно, что с ней делать.
Но если встречных заявок в стакане хватает, то именно их цена и будет ценой моего выхода, в случае форс-мажора. Так почему мне не знать, сколько я в этом случае потеряю?
Но это я так, побурчать выбрался. Понятно, что никто общепринятую практику менять не будет...
Если МТ в одном случае будет считать по одному алгоритму, а в другом - подругому, начнется неразбериха и будет еще хуже. Нет, сделать подсчет прибыли исходя из цен, объема и заявок контрагентов можно, но нужно будет быть готовым к отображению пустой прибыли. Т.е. в колонке "прибыль" в некоторых случаях будет даже не 0.0, а пустое место.
Можно сделать такой же выбор, как сейчас для единицы измерения прибыли (в пунктах/в валюте).
И тогда пользователь сам решит, когда ему получать инфаркт, а это важно ;)