MT5 не правильно показывает прибыль! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Шикарно ), даже не знаешь что делать сначала -- ржать, хвататься за голову или постить сие откровение в ан(н)алы.
______
У себя в ботах считаю всегда по стакану а не по ласту, т.к. это единственно справедливая цена выхода.
Пусть аск и бид это цены намерения, но ласт тогда это вообще индикативная цена.
Дело в том, что это единственно правильный в общем плане метод показа профита на фондовых рынках с учетом плохой ликвидности множества инструментов.
Это на ликвидном символе можно прогнозную (bid/ask вместо доверенной last) цену учитывать у клиента как реальную/целевую. Но на бирже огромное количество неликвида, где и стакан то не заполнен полностью, включая отсутствие бидов или асков.
Биржи внутри у себя учитывают маржу и профиты тоже на основе last (достоверной) цены вместо bid/ask (это цены намерений).
Если начать показывать для биржевых инструментов в качестве целевой цены закрытия bid/ask вместо last, то у трейдеров будет инфаркт, когда они увидят дикий ожидаемый минус сразу после открытия на неликвиде. Причем еще раз повторю, что брокер и биржа все равно будут считать результат позиции по last цене.
Так что тут все правильно. Нельзя переносить правила "почти безграничной" ликвидности форекса на фондовые рынки.
Пусть аск и бид это цены намерения, но ласт тогда это вообще индикативная цена.
Last - цена последней сделки. При чем тут вообще чья-то прибыль? Да и Аск-Бид к вашей прибыли никакого отношения не имеет - всего лишь цены спроса-предложения. См малоликвидные инструменты.
А прибыль по ласту правильно считается - это последняя ваша прибыль, которая была бы, если... :) Считается так абсолютно во всех терминалах. При закрытии будет считаться по цене исполнения. Минус комиссия, кстати.
Да, кстати, прибыль при торговле фьючерсами-опционами перечисляется на ваш счет по цене ласт.
Не хило так, на 4 страницы. :)
Да и Аск-Бид к вашей прибыли никакого отношения не имеет - всего лишь цены спроса-предложения. См малоликвидные инструменты.
Всего лишь? В случае экстренного выхода с рынка эти "всего лишь" цены будут ценами выхода. А ласт на низколиквидных инструментах это вообще цена ни о чем.
А ласт на низколиквидных инструментах это вообще цена ни о чем.
Ласт это реальная прибыль/убыток кот уже на вашем реальном счету счету реальными деньгами. После клиринга уж точно.
))) о какой реальной прибыли вы говорите если позиция не закрыта?
Следуя вашей логике, о какой прибыли вы говорите, если позиция закрыта? Будет следующая позиция и в ней тоже будут прибыли убытки. Так где считать? и почему по закрытии позиции? Тогда надо считать, когда вы вообще уйдете с рынка. :)
А если у вас сложная позиция - несколько шортов и лонгов и это постоянно модифицируется с прибылью или убытком, что неизбежно в такой позиции. Вы считаете изменения позиции по текущей стоимости, по ласт. Других способов не существует.
Мы похоже говорим о разных инструментах и площадках. К примеру низко ликвидные инструменты на ММВБ временами могут быть вообще без предложения на покупку (акции) или без предложение на продажу - просто в стакане нету таких заявок вот на покупку есть а на продажу вообще неут или наоборот на продажу есть а на покупку нету. И как тогда будем считать в виду отсутствие одного из (Аск/Бида) или он существует но по невероятной для нас и для рынка цене к примеру менее 0.00001% нашей продажи. в особенности заметно на дальних контрактах фьючерсны которых исполняются через 1-1,5 года (фьючерсы СМЕ)? Такое бывает и на других биржах. Хочу заметить что речь идет именно о подсчете прибыли на бирже. Кстати между тем существует отдельная стратегия по торговле внутри стаканов на низко ликвидных инструментах. И если честно сам давно пользуюсь тем что захожу не по рынку а ставлю лимитник между текущим Аск/Бидом (что касается биржевой торговли). Кстати есть брокеры которые при подключение к СМЕ и другим биржам сперва начинают тоже считать по Аск/Биду, но потом по требованию клиентов перейти на подсчет по ласт (дескать стандарт такой). Также хочу заметить что постом выше писал про то что не уверен что сей подход наиболее верный.
Мог бы подкрепить сею информацию отчетами (по поводу расширения Аска и Бида), да чего настроение нету
Дело не в инструменте и не в площадке.
Дело в том, что если вы захотите выйти из своей позиции не тогда, когда будет ликвидность, а сейчас, когда бид и аск уползли, то вы именно по этим уползшим ценам и закроетесь.
Ну, или поставите лимитный приказ, и будете ждать. Но это если есть возможность и желание ждать. И это неопределенный (возможно, в какой-то мере прогнозируемый) момент в будущем. А мы говорим о текущей прибыли.
Возможно, именно поэтому на торговлю акциями и не дают такого кредитного плеча (или как оно на бирже называется?). Чтобы можно было закрыть клиентские позиции по тем ценам, что есть в стакане, и его счет остался в плюсе.
Следуя вашей логике, о какой прибыли вы говорите, если позиция закрыта? Будет следующая позиция и в ней тоже будут прибыли убытки. Так где считать? и почему по закрытии позиции? Тогда надо считать, когда вы вообще уйдете с рынка. :)
А если у вас сложная позиция - несколько шортов и лонгов и это постоянно модифицируется с прибылью или убытком, что неизбежно в такой позиции. Вы считаете изменения позиции по текущей стоимости, по ласт. Других способов не существует.
Мы говорим о прибыли одной открытой позиции.
И считать ее по ласту - это как торговать прошлогодним снегом.
Представьте, что подорожал хлеб, например. А вы приходите в магазин (вы - первый покупатель сегодня), и говорите - продайте мне буханку по вчерашней цене, потому что цена последней сделки была именно такой! Ну не бред, нет?
Уверен, что традиция считать по ласту сложилась не просто так. Уверен, что у нее есть масса объяснений.
Но она от этого не становится разумной. Объяснимой - да, разумной - нет.
Дело не в инструменте и не в площадке.
Дело в том, что если вы захотите выйти из своей позиции не тогда, когда будет ликвидность, а сейчас, когда бид и аск уползли, то вы именно по этим уползшим ценам и закроетесь.
Ну, или поставите лимитный приказ, и будете ждать. Но это если есть возможность и желание ждать. И это неопределенный (возможно, в какой-то мере прогнозируемый) момент в будущем. А мы говорим о текущей прибыли.
Возможно, именно поэтому на торговлю акциями и не дают такого кредитного плеча (или как оно на бирже называется?). Чтобы можно было закрыть клиентские позиции по тем ценам, что есть в стакане, и его счет остался в плюсе.
Опыт!
Давайте рассмотрим на примере. И так с кого Вы города? (предположим с Киева) и у Вас в Вашем городе есть предприятие КиевЭнерго. Как и во Львове есть ЛьвовЭнерго. Довольно большие предприятия полагаю более 1000 рабочих. И так у нас эти акции попадают на биржу, даже имеют некую ликвидность. Мы начинаем их закупать на так 100 000 долларов. И потом стакан на спрос пустеет и нам некому продать. Причем мы купили с плечом 1к3. Ну саткан не совсем опустел есть пару людей которые согласный купить все наши акции за 10 баксов. Вопрос к Вам какие Ваши действия? И каковы действия Брокера (ах да наступил маржин кол надо все закрыть по рынку и дать вам ваши 10 баксов)? учитывая что в стакане есть и цены на продажу выше той что вы купили и тоже большим обьемом. Так сказать расползлись Аск и Бид. Конечно исходя из вашей логике мы должны все продать за 10 баксов))))))) плакали наши 99 990 баксов. Хотя можно было просто поехать в тот город на то предприятие и продать им через вашего брокера и всего то и деньги целы, может даже с прибылью. Это я из опыта пишу! Не ликивид на рынке означает что биржа не может нам на данный момент предложить покупателй вообще т.е. их так мало что таким ценам доверять вообще не стоит.
Что касается вашего случая про буханку хлеба. И так рассмотрим с хлебом дефицит. Мы приходим в магазин - там его нету. едем во второй в третий. и находим в четвертом на дороже в 3 раза. Ваши действия? покупаем по рынку? Ну если лень сходить до 5-го магазина то да можно и по рынку. А если хлеба везде многа и его часто покупают то и ласт не заставит себя ждать в данном случае.
Хочется отметить что на бирже из за не большого плеча закупаться можно почти на всю свободную маржу.
Расмотрим еще один случай. Мы купили что то ликвидное но набирали позицию очень долго как и тог у нас закуплено 500 000 баксов. Как нам рассчитывать прибыль если в стакане мы его просто снесем на 100 пунктов? А самое интересно что в стакане обычно отображаются далеко не всё. Т.е. при срабатывании сделки по к примеру частичными ордерами стакан может просто растаять моментально. Т.е. заявки по которым мы должны были закрыть позицию просто уберут (есть такое дело). Или наоборот накидают сразу очень много обьема. Т,е. фактически верить тому стакану мы можем лишь отчасти. Дак по какой цене будем считать если у нас тут все как бы фиктивное? Хотя как вариант оставить цену ласт.
Теперь рассмотрим фьючерсы и так у нас есть фьючерсс на апрель на май и на июнь. Мы купили майский контракт и вот незадача именно по нему вся ликвидность куда-то пропала (во первых это не означает что никто не купить по нашему лимитнику - это просто означает что продать по рынку нам будет ооочень не выгодно). Хотя апрельский и июньский - ликвидны. И так что должен делать Броекер - в иду маржин кола при подсчете прибыли по аск/биду, крыть все позиции? Или тут им и не пахнет? А что будет если у нас по этому инструменту еще и большой обьем котрый снесет этот не ликвидный стакан? Плакали наши деньги и все по причине того что считаем по Аск/Биду? Ближе к экспирации ликвидность вернется 100%
Ну а теперь немного поменяю позицию. НЕ смотря на то что я сам просил одного брокера, который на тот момент не так давно подключился к CME, помянет расчет по ласту и прекратить мне присылать письма с якобы вот-вот маржин колом. Торговля шла дальними фьючерсами. Заметил не приятную вещь по поводу ласта. Дело в том что если взять спрэд фьючерсный на серебро к примеру на 1,5 года вперед, то там наблюдается такая картина. Расстояние между бидом и аском в 1 тик при этом обьемы оочень большие (по 300 лотов т.е. 300 000 баксов) и они стоят прям в впритык к друг другу. Но самое интересное что никто по рынку не заходит. Соответственно бьемы не исполняется. и висит ласт на одном месте и бид и акс медленно переставляются на верх или вниз и убегают далеко от цены ласт. В этом и только этом случае я соглашусь что расчет по ласту не верен т.к. по нему даже лиимитник выставить не получится в виду того что он находится не между Аском и Бидом. Это тоже из опыта.
Итак вывод: считать можно как душе угодно! Но брокер должен считать именно по ласту иначе мы рискую встретить маржин кол и получить высвобождение маржи по той цене по которой мы бы не согласились продавать в особенности еслси цена которая нас устроит находится между Аском и Бидом и мы сами можем выставить лимитник и создать ликидность для других.
Тут кстати надо отделять что если мы считаем прибыль для своих каких-то там расчетах или как считает брокер. Вот брокер должен всегда считать по ласту - собствено об этом тут и идет речь и это разумно т.к. броекр вообще не должен решать за Вас по какой цене вы согласны продать!. Самому же правильнее считать так как это более верно по торговой системе и не стоит что то навязывать т.к. и по ближайшему Бид/Аск может не хватить обьема для ваших операций. И снова вернемся к той же проблеме типо прибыль в терминале по биду / аску одна а по факту при закрытии другая как вывод пробелема автора топика решена не будет но появится куча других глобальных проблем ведущих к потере собственных финансов.
Омг, какой нахрен опыт? В ситуации почти пустого стакана я торгую минимальный объем об бид или аск и получается тот же маржин кол по ласту.
В ситуации когда торгуется портфель ориентироваться на прибыль по ласту вообще смерти подобно.