форвард после форварда
Используйте для проверки своих советников только волкинг-форварды. При обычной подгонке прибыль может показать практически любой советник с достаточно большим количеством параметров, что совершенно не означает, что в неоптимизированной среде он будет работать устойчиво.
волкинг-форвард - это повторная оптимизация, например раз в месяц и торговля по новым данным следующий месяц?
если у вас робот после оптимизации дает прибыль еще месяц и это на достаточно большом промежутке времени, то это грааль..
имел в виду все месяцы прибыльные
Были у меня и все 12 форвардов прибыльных. Чисто формально. Но это не избавляет полностью от плохих участков. Т.е. мало того, что советник должен быть формально прибыльным - он должен быть невероятно устойчивым на форвардах. Только тогда можно его проверять на демках и так далее. Именно поэтому я сейчас занимаюсь корреляционными системами - они не дают больше дохода, зато они дают большую устойчивость, т.е. доходность у них лучше.
Примерно так. Только соотношение оптимизируемой части и проверочной надо подбирать индивидуально-экспериментально по максимальной сумме форвардов.
Значит все правильно понял... В общем я собрал советника с подстановкой новых данных при смене месяца. Результаты отбирал по годовой просадке < 30%. Имеются результаты годовых оптимизаций с 2015-01-01 по 2016-03-01.
Такая подстановка идет практически без прибыли. Сливает к 2015-06-30.
Запуск с 2015-07-01 приводит к росту 400% но за февраль 2016 все сливает.
Т.е. прихожу к выводу, что система не рабочая.
Но пока попробую отобрать результаты с годовыми просадками <20% и <10% - но прибыльность там видимо будет еще меньше
Значит все правильно понял... В общем я собрал советника с подстановкой новых данных при смене месяца. Результаты отбирал по годовой просадке < 30%. Имеются результаты годовых оптимизаций с 2015-01-01 по 2016-03-01.
Такая подстановка идет практически без прибыли. Сливает к 2015-06-30.
Запуск с 2015-07-01 приводит к росту 400% но за февраль все сливает.
Т.е. прихожу к выводу, что система не рабочая
Значит все правильно понял... В общем я собрал советника с подстановкой новых данных при смене месяца. Результаты отбирал по годовой просадке < 30%. Имеются результаты годовых оптимизаций с 2015-01-01 по 2016-03-01.
Такая подстановка идет практически без прибыли. Сливает к 2015-06-30.
Запуск с 2015-07-01 приводит к росту 400% но за февраль все сливает.
Т.е. прихожу к выводу, что система не рабочая
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет!
Сделал робота, находит хорошие варианты при оптимизации за год. Выбираю рез-ты с хорошими форвардами. Трейдов 1500 - 3000 за год.
Оптимизировал например с 2014-01-01 до 2015-01-01. Затем запускаю тест с 2015-01-01 и вперед. Рост уже в разы меньше, просадки больше, и через 1 - 4 месяцев слив (изредка дольше, а иногда и менее месяца)
Есть даже варианты где кривая баланса на 70% времени находится в росте, а в моменты падения, - просадка не более 16%, но и они через 2-3 месяца сливают.
Как часто у вас случается такая же ситуация? То есть насколько устойчиво и насколько долго торгует робот после оптимизации, с хорошим форвардом?
И как отбирать результаты, чтобы не сливало? Даже форвард не помогает( Получается, что и в форварде особого смысла нет!