Есть ли ГРААЛЬ на FOREX? - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Иван ,где пропадаешь,совсем не видно ?
У меня какое-то негативное отношение к этому определению...
Мне больше нравится: Математический расчет объема сделки, исходя из текущего анализа состояния рынка и текущего размера депозита.
Почему? Потому, что двумя словами сформулировал то, что вы описали целым предложением?
Да нет! Просто не нравится... Это ведь и процесс трейдинга можнр обозвать - манипулирование сделками...? Тоже в двух словах...
Да нет! Просто не нравится... Это ведь и процесс трейдинга можнр обозвать - манипулирование сделками...? Тоже в двух словах...
Я посмотрел как торгует ваш робот. Он более. или менее "осмысленно" входит в первую сделку, а потом в зависимости от того как разворачивается ситуация, пытается отыграть убыточную сделку (разные объемы), или построить пирамиду, если первая сделка удачная.
Правильно)?
Я посмотрел как торгует ваш робот. Он более. или менее "осмысленно" входит в первую сделку, а потом в зависимости от того как разворачивается ситуация, пытается отыграть убыточную сделку (разные объемы), или построить пирамиду, если первая сделка удачная.
Правильно)?
Ну да, обычный пирамидинг - увеличение объема сделки при увеличении прибыли сделки...
Необычность только в первой сделке. Ведь никто не знает по какому принципу заключается (вариантов, выше крыши).
Я тоже рассматривал такие варианты, только, без индикаторов, по этому у вас и сделок мало, но отказался от них...
Правильно понимаю, что дальше не хотите развивать тему?
Необычность только в первой сделке. Ведь никто не знает по какому принципу заключается (вариантов, выше крыши).
Я тоже рассматривал такие варианты, только, без индикаторов, по этому у вас и сделок мало, но отказался от них...
Правильно понимаю, что дальше не хотите развивать тему?
Ну да....только выгодно это нормальным брокерам в основном тем которые имеют свой банкинг,и торговлю на фортс.
При скальпинге в идеале так....ну допустим вы скальпируете 2 пункта один брокеру один себе,сделок 100-150 в день..брокер зарабатывает на вашем колличестве..тоесть получаеться 50-50...Если условия не такие идете искать друг.брокера это кухня....А есче радует когда они ставят ограничение на время профита...Ну типа профит должен быть не менее 7 минут..это воопще пипец..
В инсте ограничение на закрытие и на установку локирующего 5 минут. Думал там ребейты посшибать, а потом меня ткнули мордой в правду. Я все удивляюсь, как эта кухня выживает, всякие конкурсы проводит?
Единственно, что качественно сделано - красный форум, небо и земля по сравнению с ... не будем показывать пальцем, хотя это был слоненок ))
В инсте ограничение на закрытие и на установку локирующего 5 минут. Думал там ребейты посшибать, а потом меня ткнули мордой в правду. Я все удивляюсь, как эта кухня выживает, всякие конкурсы проводит?
Единственно, что качественно сделано - красный форум, небо и земля по сравнению с ... не будем показывать пальцем, хотя это был слоненок ))
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Давно уже видел эту тему и вот наконец решил написать, к тому же, что очень припекло. В течение долгого времени (не буду уточнять какого) я пытаюсь создать безубыточную автоматическую торговую систему для Форекс. Пока мои усилия не принесли успеха. Но я уверен, что грааль, как безубыточная автоматическая торговая стратегия, реален.
Итак, что я имею на сегодняшний день. Я использую нейронные сети для нахождения закономерности во временном финансовом ряду и затем использовании этой обученной сети на реале для торговли.
Использую тиковые цены, обе (Bid и Ask). На паре EUR/USD. Есть данные за 1,5 года. Нейросеть обучается на множестве паттернов, которые формируются для каждого тика (в неделе имеем примерно 500 тыс. паттернов, в году — около 25 млн.).
Что есть паттерн. Паттерн (или окно) это ряд из 24-х значений среднего арифметического цен Bid и Ask, которые отстоят друг от друга на фиксированные расстояния в тиках. Так как использование 24-х последовательных тиков охватывает интервал в среднем всего лишь 20 секунд, что очень немного, я сделал расстояние между точками паттерна разными: небольшими у точек, которые находятся в правой части временной шкалы и большими у точек, находящихся в левой части паттерна. Пример координат точек паттерна:
0, -1, -2, -5, -8, -11, -16, -22, -31, -41, -55, -73, -96, -126, -166, -217, -284, -370, -482, -629, -819, -1066, -1387, -1805, -2347.
То есть 0 — это самая правая точка, -1 — левее ее на один тик, -2 — левее ее на 2 тика и т.д. Последняя точка находится на удалении в 2347 тика влево от самой правой точки.
Для паттерна используются не сами цены, а разность цен двух соседних точек. Эти разности, кроме того, умножены на соответствующие масштабирующие коэффициенты, зависящие от уровня текущей цены и от номера точки в паттерне. Никакой другой информации в паттерне нет.
И еще, так как обучение на всем множестве возможных паттернов займет время в несколько недель, я делаю децимацию, или прореживание паттернов, то есть беру для обучения только каждый 16-й паттерн, а те, которые не попали в обучающее множество, я записываю в тестовое множество.
Нейронная сеть используется как классификатор. Всего 2 класса: 1-й класс - цена выросла на 10 пунктов быстрее, чем упала на 10 пунктов, 2-й класс - цена упала на 10 пунктов быстрее, чем выросла на 10 пунктов. То есть затем на реале открываю либо ордер Buy с TP = 10 и SL = 10, если сеть определяет текущий паттерн, как относящийся к 1-му классу, либо ордер Sell с TP = 10 и SL = 10, если ко второму.
Вот почти и все.
Теперь результаты. Я использовал обучающее множество из совокупности паттернов за 7 недель (немного, конечно, пока еще не год). И даже с децимацией в 16 раз получилось около 230 тыс. паттернов. Обучение длилось сутки. Для обучающего множества получился коэффиицент правильного распознавания класса паттернов 0.63, для тестового — 0.60. Нейросеть выдает результат в виде вероятности отнесения паттерна к одному из двух классов. Если оценивать точность распознавания только тех паттернов, для которых вероятность была выше 0.6, то тогда для обучающего множества получился коэффиицент правильного распознавания класса паттернов 0.81, для тестового — 0.74, правда в этом случае в это число попала только седьмая часть всех паттернов (это совсем не страшно). Вроде как все очень даже не плохо. НО! Как только нейросети подсовываешь паттерны следующей недели за последней неделей обучения, вероятность распознавания становится 0.5 !
Получается пока, что нейросеть не выявила никаких закономерностей в паттернах, а не более чем подогнала весовые коэффииценты под обучающее множества, по сути просто его попыталась запомнить.
Коллеги, подскажите, что можно сделать, чтобы моя сеть наконец заработала ? Вернее, конечно, сказать, что надо сделать, чтобы предложенный алгоритм торговли стал прибыльным, так как получается, что пока он мало чем отличается от подбрасывания монетки...