Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Могу проиллюстрировать ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ изображения волкинг-форварда одной картинкой. Если все пихать вместе - получается каша. Непонятно,как выравнивать общую картину.
Сама же таблица может быть такой. Это результаты тестирования разных советников с итоговой суммой форвардов.
Нужно всесторонее обсуждение.
Самое интересное, что мы знаем, как провести повторную оптимизацию на уже сформированных результатах. Тут вообще никаких сложностей.
Сложность скорее интерфейсная. Как сделать так, чтобы не запутать, а наоборот, направить в нужном направлении основную массу пользователей. Извините, но мы не рассчитываем на признание со стороны "гиков", нам нужно таким образом организовать требуемую функциональность, чтобы не возникало дополнительных вопросов у большинства пользователей
Коллеги, спасибо за отклик!
Думаю что предложение "сделать проще" для начала будет оптимальным. Если разложить по этапам процесс тестирования, то он выглядит так:
1. Выбираем параметры оптимизации - здесь трейдер в меру своего понимания советника эти параметры отметит.
2. Далее выбор диапазона истории для оптимизации, это важный момент и на него влияет ряд факторов:
а) скорость работы советника, если алгоритм "тяжелый" - то трейдер будет уменьшать диапазон тестирования чтобы получить полезный результат
за разумное время;
б) выбор диапазона графика, который содержит нужные варианты движения цены - различные комбинации тренда и флета.
На глубину истории для выбора такого интервала обычно влияет пункт а)
По результатам мы получаем первичный список параметров. Вот этот список параметров мы повторно проверяем на других интервалах графика.
В данном случае "сделать проще"- это предоставить возможность выбирать для полученного списка параметров различные участки истории и, желательно, ТФ и инструмент.
В процессе повторных прогонов не меняется номер сета в списке параметров и сами параметры ( отмечены красным на скрине).
Т.е. по результатам повторных прогонов полученного списка на разных участках истории должен получится, условно говоря, номера ТОР-10 сетов, которые
показывают стабильно приемлемый результат.
Таким образом мы отсеем подгон тестером результатов оптимизации. Это уже ОГРОМНЫЙ шаг вперед, который будет правильно понят любым трейдером.
Объяснение этого подхода на форуме сведется к такому диалогу:
Вопрос: - А как параметры после оптимизации выбрать? Какие лучше? Что сверху?
Ответ: - А ты оптимизацию прогони, потом флажок ХХХ поставь, выбери другой интервал и снова прогони.
Запоминай номера лучших результатов каждый раз. После нескольких прогонов сам поймешь какие результаты
повторяются в списке лучших. С ними и работай дальше.
При выставленном флажке ХХХ (условное название) отметки в списке параметров тестирования игнорируются.
Берутся только параметры из результатов оптимизации. Меняется Диапазон тестирования, Таймфрейм, Инструмент.
Если возможно сделать сохранение, загрузку и редактирование первичного списка - это будет второй ОГРОМНЫЙ
шаг вперед.
PS. В обсуждении звучат интересные и полезные предложения, вопрос в сроках их реализации.
Я исходил из минимальных затрат Разработчика, так как все необходимые данные уже есть надо только расширить
возможности их повторной обработки.
Флажок ХХХ можно обозначить как "Повторная проверка результатов оптимизации"
Как-то так...
Если возможно сделать сохранение, загрузку и редактирование первичного списка - это будет второй ОГРОМНЫЙ
шаг вперед.
Если сделают импорт из XML, то можно делать так:
1) делаем первичную оптимизацию
2) экспортируем в XML
3) отфильтровываем результаты, например с просадкой > 20...30, с количеством сделок <1000. Сортируем. Сохраняем. Можно вручную что-то удалить.
4) импортируем обратно в тестер. (можно из меню по правой кнопке, как сейчас сделан экспорт)
5) Далее делаем либо одиночные проходы (как я предложил ранее), либо групповые проходы, по всему списку. Инструмент, ТФ, даты мы вольны менять по своему усмотрению. Результаты можно опять экспортировать и опять их отфильтровать, и опять импортировать, и т.д. любое количество раз.
Короче, нужно сделать кнопку "перерасчет по списку", который мы импортировали, как дополнительный пункт к вариантам оптимизации.
Если сделают импорт из XML, то можно делать так:
[хрум]
Короче, нужно сделать кнопку "перерасчет по списку", который мы импортировали, как дополнительный пункт к вариантам оптимизации.
Поразительно, когда мысли движутся в одном направлении. Именно такой механизм работы с результатами оптимизации недавно сделал с помощью фреймов (https://www.mql5.com/ru/docs/optimization_frames).
Сначала, на одном периоде, прогоняю оптимизацию(генетически). Выбираю визуально понравившиеся результаты помечая их.
Они сохраняются в XML файл в таком виде
Далее, прогоняю еще раз оптимизацию, на других периодах, в режиме использующем сохраненные сеты из файла.
В режиме оптимизации с полным перебором и с использованием ParameterSetRange на одной int переменной легко задается количество прогонов оптимизатора равное количеству сетов.
ДА! Я думаю для первого этапа это уже существенное улучшение возможностей Тестера и , взгляд со стороны, не сильно затратно для Разработчика.
Автор сообщения: 0ll
Можно чуть проще сделать - оптимизация не через генетический алгоритм или сплошной перебор параметров тестирования, а методом
загрузки списка готовых сэтов (из того-же xml).
Для этого надо добавить чекбокс и адресную строку поиска файла на вкладке "Тестирование" (там где чек-бокс генетического алгоритма).
Таким образом после оптимизации выгружается файл сэтов в эксель (это и сейчас делается легко), там редактируется и запускается новая оптимизация, только
по готовым сетам и на другом периоде.
Речь о том, что
1. Нужен волкинг-форвард
2. Даже генетический алгоритм не всегда подойдет, ежели у вас, например, 30 переменных необходимо оптимизировать. Т.е. нужна опция перебора переменных ПО ОЧЕРЕДИ.