Баскет-трейдинг, парный трейдинг. - страница 14

 
sumkin75:
Так то да, но не всё так просто. Я лично думаю, что график кросса и есть индикатор корреляции пар.Если кросс имеет выраженные тренды, у стратегии будет слив. Нужен вечный флет, достаточно волантильный. Я уже всю голову сломал. Но выход есть, как мне кажется.
Да, это и есть проблема нумбер ван, как в начале топика указано - подбор валютных пар и корзин для торговли спредами. А что за выход Вы придумали?
 
07041982:
торговля спредами по данным парам подрузамевает покупку одной и продажу другой пары.

Я имел ввиду, что для анализа спреда достаточно посмотреть на кроссы.

Кроме того, при арбитраже подразумевается, что спреды имеют довольно стабильный канал, но глядя на кроссы мы видим, что это не так.

И еще вместо покупки EURUSD и продажи GBPUSD можно обойтись одной операцией по их кроссу.

Если с этой позиции смотреть, то арбитраж - самообман, с другой стороны ветка Aleksanderа на 4 заставляет сомневаться).

 
GT788:

Я имел ввиду, что для анализа спреда достаточно посмотреть на кроссы.

Кроме того, при арбитраже подразумевается, что спреды имеют довольно стабильный канал, но глядя на кроссы мы видим, что это не так.

И еще вместо покупки EURUSD и продажи GBPUSD можно обойтись одной операцией по их кроссу.

Если с этой позиции смотреть, то арбитраж - самообман, с другой стороны ветка Aleksanderа на 4 заставляет сомневаться).

Если входить 1 к 1, то да, синтетик. А вот если объёмами поиграть, картина совершенно другая.

Кстати, синтетик не равен кроссу, проверено. Так же есть разница между двумя синтетиками одного и того же кросса. Причём разбеги мама не горюй. 

 
sumkin75:

Если входить 1 к 1, то да, синтетик.

А посчитать? Нифига не синтетик.
 
TheXpert:
А посчитать? Нифига не синтетик.
А настоящий синтетик и не получится. Если только пока рынок стоит. А в движении, чтобы был синтетик, нужны постоянные доливки и усреднения. 
 
sumkin75:

Если входить 1 к 1, то да, синтетик. А вот если объёмами поиграть, картина совершенно другая.

Кстати, синтетик не равен кроссу, проверено. Так же есть разница между двумя синтетиками одного и того же кросса. Причём разбеги мама не горюй. 

Если с разным объемом, то получится кросс+позиция по основной паре. EURGBP+EURUSD, например. 

Если не использовать логмасштаб, тогда не равны, но пропорциональны, появляются нелинейные искажения. С логмасштабом - показал что равны с погрешностью в спред.

Можно пример синтетика, не очень понял о чем речь.  EURGBP через EURUSD и GBPUSD или  EURGBP через EURAUD и GBPAUD. Это имеется ввиду?

 

На мой взгляд, не корректно строить спред без логарифмирования, иначе цены будут в разных диапазонах.

 

Поспешил с выводами, как то неоднозначно получается..

 

Сравнение синтетика  EURSD / GBPUSD и EURGBP:

-нижний график - спрэд между ними в 4х-значных пунктах. Довольно часто бывают такие "фигуры", как выделенная красным.

-построено по клоузам М1-баров, с синхронизацией.


 
Dima_S:

Сравнение синтетика  EURSD / GBPUSD и EURGBP:

-нижний график - спрэд между ними в 4х-значных пунктах. Довольно часто бывают такие "фигуры", как выделенная красным.

-построено по клоузам М1-баров, с синхронизацией.



Все расчёты, естесственно, по бидам делал. 
 
sumkin75:
Все расчёты, естесственно, по бидам делал. 

Это вопрос или утверждение?)) Надо, конечно, по тикам это все строить. А это как иллюстрация, что есть некоторые моменты арбитражные. Без учета накладных расходов и качества выполнения торговых приказов, которое может свести все на нет.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5
 
Dima_S:

Это вопрос или утверждение?)) Надо, конечно, по тикам это все строить. А это как иллюстрация, что есть некоторые моменты арбитражные. Без учета накладных расходов и качества выполнения торговых приказов, которое может свести все на нет.

Риторический вопрос.)) Тут, во первых, расчёт фунта должен быть по аску. Совсем другая картина будет. Я лично думаю, что такие всплески - следствие спредных раздвижек. Во вторых, да, действительно, на таких импульсах скорость исполнения играет наиключевую роль. ИМХО