Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму? - страница 25

 
MikeZv:
Большое спасибо, сенсей, за то, как щедро Вы поделились, со мною-неучем, драгоценными крупицами истины ...
Истина бесконечна ;)
 
Олег avtomat:
"знаток" объявился...
Я этим деньги зарабатываю, так что чхать мне на отношение теоретегов, тем более некомпетентных )
 
Комбинатор:
Я этим деньги зарабатываю, так что чхать мне на отношение теоретегов, тем более некомпетентных )
зарабатывальщик дюже компетентно чхающий, ты и в теориях силён...
 
MikeZv:
И самый главный вопрос - Result есть ?  :)

Есть. 

Конкретно про модель - ошибка предсказания вне выборки около 30%. Лучше всего ada. Не намного хуже случайный лес и SVM. Но чтоб получить такой результат предварительно пришлось научиться отбирать предикторы. Вообще, 70% уходит на подготовку предикторов (data mining), 10% на модель и остальное на оценку результативности. Но это не советник - это только модель, но модель, не обладающая свойством переобучения и не зависимая от стационарности или нестационарности входных данных.

 
Вы что тут? Все за стационарность трете?
 

Очередной раз пытаясь что-то почитать по теме, прихожу к выводу - какой кошмар.

Значит все начинается со стационарности. Какое определение стационарности правильное? 

Нашел такое:

Стационарность — свойство процесса не менять свои характеристики со временем.  

Какие конкретно характеристики имеются ввиду?

Читаю дальше:

Стационарность случайного процесса означает неизменность во времени его вероятностных закономерностей, при этом обычно рассматривается два вида стационарности: стационарность в узком смысле, когда конечномерные распределения инвариантны относительно сдвига времени, и стационарность в широком смысле, когда от времени не зависят лишь математические ожидания. Практическое применение стационарности основывается на том, что для стационарного процесса характеристики любой случайной выборки и генеральной совокупности совпадают.

Это же надо! - "когда конечномерные распределения инвариантны относительно сдвига времени". Что это за конечно мерные распределения такие? А иинвариантны, это надо полагать постоянны, т.е. не меняются? А что имеете ввиду вы, когда говорите про стационарность?

В широком смысле: не зависящее о времени математическое ожидание.  Ну и что? Очевидно по данному определению рыночные данные не стационарны. А какой смысл говорить о стационарных данных (если конечно с данным определением). С такими данными элементарно профит иметь, при отклонении открываться в сторону матожидания...    Вот только никто н е подстелил тут постоянного матожидания. 

---

Делаем такой финт: кидаем монетку. Записываем результаты двумя способами:

1. Орел +1. Решка -1. Имеем что-то такое: 1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,1,1.

2. Приплюсовываем. Имеем что-то такое: 0,1,2,1,2,3,2,1,0,1,2.

В первом случае матожидание постоянно, во втором нет. Значит в первом случае данные стационарны, во втором не стационарны. Значит типа в первом случае у вас есть возмодлность получить профит, а во втором нет? А ни в первом ни во втором нет возможности взять профит. 

Так вот в чем смысл этих терок вокруг стационарности? 

Прихожу к выводу, что стационарность - это показатель ни о чем. 

 
Dmitry Fedoseev:

Прихожу к выводу, что стационарность - это показатель ни о чем. 

А теперь на секуду представим что первый ряд можо торговать...
 
Комбинатор:
А теперь на секуду представим что первый ряд можо торговать...

Представить можно что угодно. Допустим открываемся на отклонении в сторону матожидания. Имеем 1, продаем. Следующее значение опять 1, опять 1, 1, 1, 1, 1. Наконец, 0 и -1. Казалось бы вот она прибыль. Но на самом то деле цена ускакала вверх, и при значении ряда -1, никакой прибыли не наблюдается. Получается польза как от осциллятора.

В данном случае и представлять не надо было, потому-что изначально предложена монетка, а ее как ни крути, прибыли не извлечешь. 

 

Ок, торгуемый инструменнт разница между двумя фьючерсами разной даты поставки. Так понятней? Да, это нереально, потому что у колебаний очень узкий колокол.

Но если торгуемый иструмент разница между фьючерсом на CME и moex, колокол уже шире и это уже вполне реальный заработок для продвинутых высокочастотников.

Еще более приземленный момент -- EURCHF в тот промежуток, когда швейцарский ЦБ привязал курс франка к евро. Эту штуку не торговал только ленивый.

 
Относительно слегка понятно. Спорить не буду.