Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму? - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Че привязались к АРИМЕ?
Если торгуете отклонения - то может и АРИМА, правда все равно надо доказывать стационарность ряда к которому применяете эту АРИМУ. А там такой наворот....
А умельцы ведь пытаются торговать тренды, к которым применяют АРИМУ, т.е. прогнозируют отклонения, преобразовывают обратно в тренд.... и начинают ругать эконометрику
Во всяком случае, на акциях это работает, к Форексу ещё не приделывал, очень сложно, я пока новичок в MQL.
Кстати, а тестеры для Форекса существуют нормальные ? Тот, что в терминале, увы ... :(
Никакой иронии, я просто читаю книжки, которые есть. Напишете свою - тоже прочитаю. :)
Погуглите на тему идентификация систем
Идентификация систем — совокупность методов для построения математических моделей динамической системы по данным наблюдений.
Погуглил:
Идентификация систем — совокупность методов для построения математических моделей динамической системы по данным наблюдений.
Вот в этом направлении и копайте полезные книги
Чувствую, АСУТПешник в засаде ... :)
Да смотрел... Не помню..
Если говорить про тестер, то здесь такая проблема, на мой взгляд.
Берем некую выборку и считаем тестером например профит-фактор. Затем берем другую выборку и получаем новое значение профит-фактора. Итого две цифры. Две цифры - это основания для статистических выводов? Эти цифры вообще ни о чем.
Это должно решаться и решается по другому.
Берется выборка. Из этой выборки случайным образом выбирается некоторое подмножество и на нем считается как профит-фактор. Затем снова делается случайная выборка и т.д., например 1000 раз. Получаем 1000 профит-факторов. Это множество уже может служить основой для статистических выводов.
Кстати эта метода не исключает применение тестера, демо..
В подмножестве ведь не менее 100 трейдов должно быть, и подмножеств не менее 100.
не надо бояться нового знания ;)))
На изучение этого можно потратить ещё годы и годы ... :(
У Вас на основе этих подходов есть реально работающая ТС, в течение 5 лет приносящая не менее 100 % в год с просадкой не более 20 % ?
Только без еженедельной оптимизации ... :)
Согласен.
На изучение этого можно потратить ещё годы и годы ... :(
У Вас на основе этих подходов есть реально работающая ТС, в течение 5 лет приносящая не менее 100 % в год с просадкой не более 20 % ?
Только без еженедельной оптимизации ... :)
Я вам про Фому, а вы про Ерёму.
Но ежели нет желания "потратить ещё годы и годы" -- дело ваше.
Я вам про Фому, а вы про Ерёму.
Но ежели нет желания "потратить ещё годы и годы" -- дело ваше.
Вы достигли чего-нибудь в этом направлении ?