Bayesian regression - Делал ли кто советник по этому алгоритму? - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У Вас есть другие учебники ? :)
Вы, видимо, не улавливаете существа дела.
СанСаныч так и не ответил на вопрос, стационарности каких остатков добиваться при тестировании ТС.
Видимо, тайна сия велика есть ... :)
Да какая тайна... просто уж подзабыл суть
Такое нельзя забывать - эти крупицы добытой истины нужно хранить!
Я вопросом устойчивости ТС давно интересуюсь, из вменяемого попалось только критерий "подогнанности" ТС к выборке тестирования.
При определенной величине критерия ТС считается подогнанной и непригодной для работы.
Видимо да, я же учился по учебникам, которые Вы не признаете. :)
Че привязались к АРИМЕ?
Если торгуете отклонения - то может и АРИМА, правда все равно надо доказывать стационарность ряда к которому применяете эту АРИМУ. А там такой наворот....
А умельцы ведь пытаются торговать тренды, к которым применяют АРИМУ, т.е. прогнозируют отклонения, преобразовывают обратно в тренд.... и начинают ругать эконометрику
Для любителей торговать тренды, если точнее: не тренды а торговать абсолютные значения котира (вероятно пробой уровня, что ли?).
Есть пакет forecast. Очень известный и широчайше применяемый. Сам применял для прогноза сбыта продукции у фирм.
Так вот этот пакет разлагает исходный котир (подчеркиваю - исходный котир) на три части: тренд, отклонения от тренда и циклическую составляющую. Затем прогнозирует на n-шагов вперед эти три части и выдает результат.
Готов и на эту тему посотрудничать. Если найду наработки, то как только так сразу.
Это напрямую следует из нестационарности исходного ряда.
Садись, два.
Напишите пару формул по рассматриваемым сущностям (простейшие, не надо излишней сложности) -- и попытайтесь понять, в чём закавыка. Тогда же придёт и понимание, в какую сторону следует направить вашу иронию.
На форуме MQL4 была Ваша фраза "Форвард тест для ТС, остаток которой не стационарен - это самообман... "
Такое нельзя забывать - эти крупицы добытой истины нужно хранить!
Я вопросом устойчивости ТС давно интересуюсь, из вменяемого попалось только критерий "подогнанности" ТС к выборке тестирования.
При определенной величине критерия ТС считается подогнанной и непригодной для работы.
Да смотрел... Не помню..
Если говорить про тестер, то здесь такая проблема, на мой взгляд.
Берем некую выборку и считаем тестером например профит-фактор. Затем берем другую выборку и получаем новое значение профит-фактора. Итого две цифры. Две цифры - это основания для статистических выводов? Эти цифры вообще ни о чем.
Это должно решаться и решается по другому.
Берется выборка. Из этой выборки случайным образом выбирается некоторое подмножество и на нем считается как профит-фактор. Затем снова делается случайная выборка и т.д., например 1000 раз. Получаем 1000 профит-факторов. Это множество уже может служить основой для статистических выводов.
Кстати эта метода не исключает применение тестера, демо..