Как много параметров должно быть у советника?
- Мы все сольём ?
- Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18
- Просто консультация
https://www.mql5.com/ru/forum/71817
- www.mql5.com
Здесь как раз про это ... :)
https://www.mql5.com/ru/forum/71817
Почему бы не вынести во внешние параметры ещё несколько? Итого получится набор: два очень важных параметра - суть торговой системы (советника), которые обязательно нужно оптимизировать, и несколько не очень важных, на всякий случай, что-то типа эквалайзера для меломанов, кому басов побольше, а кому высоких частот.
"мой друг Джонни фон Нейман говорил, что с четырьмя параметрами он может описать слона, а с пятым — заставить его махать хоботом"
Если у Вас в советнике, к примеру, всего 2 внешних параметра, то скорее всего внутри советника куча фиксированных параметров, которые Вы таковыми может и не считаете. И проверить на другие значения эти параметры получится только после редактирования кода и повторной компиляции. Не очень-то и удобно.
Почему бы не вынести во внешние параметры ещё несколько? Итого получится набор: два очень важных параметра - суть торговой системы (советника), которые обязательно нужно оптимизировать, и несколько не очень важных, на всякий случай, что-то типа эквалайзера для меломанов, кому басов побольше, а кому высоких частот.
Эта мысль верная!
---
Вообще то описать мир форекса в 4 - 5 параметров это утопия ... романтическая наивность не более того
"я настолько крут что , могу описать слона в четыре параметра - что то типа а вот в мои времена сахар был слаще и деревья выше ! " бла бла бла...
--
уже как минимум TP SL отнимут два параметра ! добавим момент перехода в безубыток - при условии что он предусмотрен по стратегии это еще несколько условий описываемых параметрами
уже не говоря что TP и SL ставить в фиксированном виде - вместо расчетных это тоже плохо
а уже если говорить о сигналах то это еще несколько параметров
--
Была когда то классная тема само-оптимизации
- www.mql5.com
Yuriy Zaytsev:
TP и SL, на мой взгляд, должны определяться не оптимизацией на истории, а вытекать из логики торгового алгоритма ...
Например, быть равными высоте средней свечи на выбранном таймфрейме, среднему приращению цены на выбранном таймфрейме и т.п.
вообще тема оптимизации это одна из основных глобальных филосовско-научных тем в трейдинге, и взгляды могут быть диаметрально разными...
я для себя этот вопрос решил так: я полностью отказался от слепой оптимизации.. под слепой(тупой) оптимизацией я понимаю оптимизацию перебором хоть полным хоть с ГА..не важно суть одна и таже-- тупая подгонка параметров под конкретный кусок данных... чем больше такой вот тупой оптимизации == тем бесполезней хуже глупее и тд. система.
но вопрос оптимизации нельзя просто выкинуть в форточку, просто потому что он существует... даже при обычной SMA так или иначе нужно этот вопрос решать... и тут есть два пути:
1. логическая оптимизация основанная не на переборе параметров а исходя из торговой логики( например нам нужна короткая средняя, это значит что это будет от 3 до 5 макс 7... все что выходит за эти пределы - уже не есть "короткая средняя" , даже если перебор бы показал на конкретном участке большую прибыльность с периодом 12... но период 12 выходит за пределы логики системы.
или такой пример... подбираем параметры RSI или стохастика... итак торговая идея: торговать только в самых экстримальных точках перекупленности-перепроданности.
значит нам нужно чтобы края выходили за обозначенные уровни только не более чем в приблезительно 5 %.. смотрим на график.... ага есть... верхушки -донышки очень редко выходят за пределы ..все..оптимизация свершилась..
2. слепой перебор и подгонка..... полнейший фуфел, обреченный на провал....
я не пользуюсь никогда ГА и уж тем более полным перебором... никогда и нигде..(я исключил эту бредятину полностью) .. только идея-глаза-мозг
все индикаторы и параметры у меня должны быть четко аргументированными логично, соотвественно моим идеям, потом цепляешь на график и глазками прекрасно видно(в тысячу раз виднее чем машине с своим ГА)
соответствует оно или нет тому чего добиваемся...
ps-- новички и просто наивные, ленятся или не умеют думать своей головой и их манит возможность переложить эту работу на тупую железяку, результат соответственный...
Я пытаюсь решать эту проблему в три этапа:
1. Без ТП и СЛ (присваиваю им заоблачные значения) определяю оптимальное значение объема выборки N, полагаясь на логику индикатора-советника используя весь доступный массив исторических исходных данных;
2. При относительно оптимальном N ищу оптимальные ТП и СЛ;
3. При оптимальных ТП и СЛ уточняю ещё раз N, который меняется уже незначительно по сравнении с п. 1.
TP и SL, на мой взгляд, должны определяться не оптимизацией на истории, а вытекать из логики торгового алгоритма ...
Например, быть равными высоте средней свечи на выбранном таймфрейме, среднему приращению цены на выбранном таймфрейме и т.п.
да это мой текст
это и есть расчет ТП и СЛ исходя из ближайшей истории
допустим робот торгует в среднерсочном периоде
- но при этом желает брать профит размером в районе средней дневной свечи
2006 год средний ход евро 60п в день
а например 2010 средний ход 150 в день
и конечно робот должен адаптироваться к текущей волатильности
и делается это в общем то простым алгоритмом просканировали D1
1) скажем за последний ГОД - от текущей даты - получили значение
2) затем сканируем за 6 месяцев
3) затем 3 месяца
4) и затем месяц
--
и видим динамику роста или падения волатильности
ну и соответственно адаптируем тп под средний ход пары
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования