Территория вероятности - страница 7

 
Stasikusssss:

я конечно не профессор, не знаю как по научному сказать.

Но чтобы вычислить вероятность нужно знать количество возможных исходов события.

например, вероятность выпадения решки = 1/2 =50%, вероятность выпадения шестерки на кубике = 1/6 =16,67%.

А ценовой ряд, результаты ТС - это совсем другая область, как там рассчитать вероятность по науке я не знаю, и вообще возможно ли?

Статистику к результатам ТС применять-то можно, но там не будет никаких вероятностей, дисперсий, математических ожиданий. 

 

 

Допустим я провел тестовых 100 сделок.

60 из них убыточных, средний убыток 70 пунктов

40 из них прибыльные, средняя прибыль 150 пунктов.

Почему я не могу предсказать, имеет ли материальный смысл продолжать торговлю?

Понятно, каждая новая сделка будет вносить поправку в показатели. Тогда я могу считать отклонение показателей последних 25 сделок от базисной истории 100 сделок. И пока это отклонения в пределах сигмы, можно не трогать параметры ТС. 

 

notused:

Так вот, размерность меняется достаточно часто, а одинаковые методы пытаются применить для всех состояний, что приводит к неверным выводам и убыткам. 

+100500
 

Кстати, вскрою кусочек Грааля.

Во всех книгах, статьях и форумах пишу, что нужно проводить тестирование с большим количеством сделок, потом форвард тестирования и тоже сотни, тысячи сделок. Глубокий смысл в этом есть.

Но, я вот заметил, что мат ожидание (я его считаю в относительных единицах (стопах), а не в пунктах) устойчивых систем уже после 20-25 сделок значительно не меняется. То есть, если на тестовом периоде проведено 500 сделок и в среднем вроде бы все гуд, но разбив серию на 5 частей и сравнивая их между собой, видите что они очень разные, то ТС в общем не устойчива и вытягивает ее некий ценовой артефакт. В таком случае, нужно добавить фильтр и  отсечь лишние сделки попытавшись выделить этот артефакт, ну а если он не периодичный, то совсем забросить ТС... 

Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
  • www.mql5.com
Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5
 
teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kak  matematik ne rekomenduyu
 
qarabala:

teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kak  matematik ne rekomenduyu
А что рекомендуете?
 
Написали как то супер пупер программу для игры в шахматы. Посадил против человека. Он сходил Е2-Е4, программа проанализировала все варианты и сдалась, так как при правильной игре человек 100% победит. Так и тут применять в лоб нельзя. Сталь он тоже не тонет, но самые большие корабли делают из нее, а не из дерева. 
 
St.Vitaliy: Написали как то супер пупер программу для игры в шахматы. Посадил против человека. Он сходил Е2-Е4, программа проанализировала все варианты и сдалась, так как при правильной игре человек 100% победит.

Наверно, это просто анекдот.

Есть программа, которая уже сейчас достаточно успешно обыгрывает бывших чемпионов мира. Нерегулярно, но обыгрывает. Зато гроссмейстеров.

Сталь он тоже не тонет, но самые большие корабли делают из нее, а не из дерева.

Вы, наверно, спец по бреду?

qarabala: teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kak  matematik ne rekomenduyu

Похоже, недавно полнолуние было...

 
Mathemat:

...

Похоже, недавно полнолуние было...

Недавно было новолуние. А полнолуние будет через недельку примерно. ))
 
Mathemat:

Наверно, это просто анекдот.

Есть программа, которая уже сейчас достаточно успешно обыгрывает бывших чемпионов мира. Нерегулярно, но обыгрывает. Зато гроссмейстеров.

Вы, наверно, спец по бреду?

Похоже, недавно полнолуние было...

Вы наверное сильно зацикленный на каком-то узком секторе. Пример это исторический факт, проведенный в университете в 16 веке.
 

Алгоритм, обеспечивающий выигрыш в игре с подбрасыванием монетки прост - выпала решка - ставьте на решку, выпал орел ставьте на орла. Если число подбрасываний бесконечно, то выиграете )