Территория вероятности - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я конечно не профессор, не знаю как по научному сказать.
Но чтобы вычислить вероятность нужно знать количество возможных исходов события.
например, вероятность выпадения решки = 1/2 =50%, вероятность выпадения шестерки на кубике = 1/6 =16,67%.
А ценовой ряд, результаты ТС - это совсем другая область, как там рассчитать вероятность по науке я не знаю, и вообще возможно ли?
Статистику к результатам ТС применять-то можно, но там не будет никаких вероятностей, дисперсий, математических ожиданий.
Допустим я провел тестовых 100 сделок.
60 из них убыточных, средний убыток 70 пунктов
40 из них прибыльные, средняя прибыль 150 пунктов.
Почему я не могу предсказать, имеет ли материальный смысл продолжать торговлю?
Понятно, каждая новая сделка будет вносить поправку в показатели. Тогда я могу считать отклонение показателей последних 25 сделок от базисной истории 100 сделок. И пока это отклонения в пределах сигмы, можно не трогать параметры ТС.
notused:
Так вот, размерность меняется достаточно часто, а одинаковые методы пытаются применить для всех состояний, что приводит к неверным выводам и убыткам.
Кстати, вскрою кусочек Грааля.
Во всех книгах, статьях и форумах пишу, что нужно проводить тестирование с большим количеством сделок, потом форвард тестирования и тоже сотни, тысячи сделок. Глубокий смысл в этом есть.
Но, я вот заметил, что мат ожидание (я его считаю в относительных единицах (стопах), а не в пунктах) устойчивых систем уже после 20-25 сделок значительно не меняется. То есть, если на тестовом периоде проведено 500 сделок и в среднем вроде бы все гуд, но разбив серию на 5 частей и сравнивая их между собой, видите что они очень разные, то ТС в общем не устойчива и вытягивает ее некий ценовой артефакт. В таком случае, нужно добавить фильтр и отсечь лишние сделки попытавшись выделить этот артефакт, ну а если он не периодичный, то совсем забросить ТС...
teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kak matematik ne rekomenduyu
Наверно, это просто анекдот.
Есть программа, которая уже сейчас достаточно успешно обыгрывает бывших чемпионов мира. Нерегулярно, но обыгрывает. Зато гроссмейстеров.
Сталь он тоже не тонет, но самые большие корабли делают из нее, а не из дерева.
Вы, наверно, спец по бреду?
qarabala: teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kak matematik ne rekomenduyu
Похоже, недавно полнолуние было...
...
Похоже, недавно полнолуние было...
Наверно, это просто анекдот.
Есть программа, которая уже сейчас достаточно успешно обыгрывает бывших чемпионов мира. Нерегулярно, но обыгрывает. Зато гроссмейстеров.
Вы, наверно, спец по бреду?
Похоже, недавно полнолуние было...
Алгоритм, обеспечивающий выигрыш в игре с подбрасыванием монетки прост - выпала решка - ставьте на решку, выпал орел ставьте на орла. Если число подбрасываний бесконечно, то выиграете )