Территория вероятности
на рынке уже 5 год.. на этой стадии мои мысли по поводу вышенаписаного : рынок, это искуство. никакая тс, никакие вероятности не работают, так же как и логика, разве что женская тут более применима :) это как музыка (сам музыцирую уже 15 лет).. есть тонна синтезаторов, способов написания музыки, но в конечном итоге, это все не работает, а работает ТОЛЬКО талант умноженый на опыт и на усердие. пытатся подходить к рынку с точки зрения теории вероятности столь же глупо, как и писать музыку с той же точки зрения. в результате получится что то похожее на музыкальную композицию, но результаты разочаруют.. если идти в сравнении дальше, то как ни крути нужно понимать и самое главное ощущать ритм, тональность, идею изнутри, иначе провал или халтура.. часто сравнивают успешную торговлю на рынке с управлением самолета, но думаю более точно будет сравнивать с игрой на фортепиано.. причем придя на рынок вы будете соревноватся с лучшими пианистами.
статистического преимущества достичь можно, но денег нет)
"сколько кубик с буквами не бросай, стихи не получатся)" если перед тобой кто то их бросал миллиард раз, у тебя статистическое преимущество получить хотя б рядок.. но вот только вряд ли при твоей жизни это случится)
3. Что то Вы напутали. Вероятность выйгрыша или проигрыша определяется стратегией ТС, а не тем каким лотом Вы торгуете, постоянным или динамическим. Но Вы правильно заметили, что при динамическом лоте и при изменении объема позиции на каждой сделки, объем убыточной позиции будет всегда больше объема последней прибыльной сделки. Но это не значит, что Ваша ТС будет приводить к сливу, а именно:
а).Если количество убыточных сделок будем меньше количества прибыльных сделок, то в результате работы такой системы Вы будете в плюсе.
б). Если тэйк-профит > стоп-лосса, то Вы в плюсе.
в). Вы можете изменять объем открываемой позиции не на каждой сделке, а привязать эти изменения к преодолению определенного уровня депозитом. Например, пока Ваш депо находится в пределах 1000 - 1500 Вы открываетесь лотом 0.01, если депо перешел в новый диапазон 1501 - 2000, открываетесь 0.02 и т.д. То есть пока Ваш депозит находится в определенных пределах, Вы торгуете постоянным лотом. Если депо перешел на новый диапазон, Вы изменяете соответственно лот и торгуете опять постоянным лотом пока Ваш депо не выйдет за границы этого диапазона.
Можно еще приводить варианты, но остановлюсь на этом.
статистического преимущества достичь можно, но денег нет)
"сколько кубик с буквами не бросай, стихи не получатся)" если перед тобой кто то их бросал миллиард раз, у тебя статистическое преимущество получить хотя б рядок.. но вот только вряд ли при твоей жизни это случится)
.... в результате получится что то похожее .....но результаты разочаруют.. ... как ни крути нужно понимать и самое главное ощущать ритм, тональность, идею изнутри...
в музыке столько направлений и стилей, одним нравится классика, а другим металл, а кто то совмещает одно с другим - они все музицируют, творят, обретают опыт. /иногда даже Бурановские бабушки - стреляют :)/
так и в трейдинге - для алготрейдеров - значимы математические методы; для приверженцев ручной торговли - возможно применение интуиции /не сформулированных правил/; а кто-то берется совмещать.
сам поддерживаю торговлю по тренду, знаю, что в связи с иррациональностью Форекс большую роль играют статистические данные ТС - МО мат.ожидание, по крайней мере формируется кредит доверия к своему торговому методу.
так же стараюсь использовать соотношение SL к ТР - 1:3 с возможностью закрытия раньше, т.к. в длительном горизонте такое соотношение способствует приросту депо. Но в изложении теории вероятности не силен.
так же стараюсь использовать соотношение SL к ТР - 1:3 с возможностью закрытия раньше, т.к. в длительном горизонте такое соотношение способствует приросту депо. Но в изложении теории вероятности не силен.
К вопросу торговли по тренду. Кто закроет в данном случае позицию, не дожидаясь срабатывания стопа?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предлагаю обсудить здесь методы и приёмы использования теории вероятности для построения торговых систем. Излагаю свои мысли по данному вопросу в виде тезисов:
1)Вероятность продолжения тренда в любой его части в любой момент времени выше вероятности его разворота. Отсюда и вытекает золотое правило трейдера: торговать только по тренду.
2)Вероятность выигрыша при случайном входе и одинаковых ТП и СЛ стремиться к 50% при увеличении СЛ и ТП.
3)Вероятность выигрыша при торговле динамическим лотом ниже, чем при торговле постоянным лотом. К данному выводу пришел самостоятельно. Постараюсь доказать: допустим, мы имеем ТС, у которой поочерёдно срабатывают ТП и СЛ, т.е. СЛ-ТП-СЛ-ТП-СЛ-ТП, при этом СЛ=ТП. Спред в учёт не берём для облегчения понимания. При торговле постоянным лотом, получим например: -10$+10$-10$+10$-10$+10$=0. При торговле динамическим лотом получим -10%+10%-10%+10%-10%+10% и это не приведёт нас с нулевому профиту, а будет убыток. Например депо было 100, получилось: 100-10%=90; 90+10%=99; 99-10%=89,1; 89,1+10%=98,01; 98,01-10%=88,209; 88,209+10%=97,0299, что и требовалось доказать, убыток на лицо.
Жду ваших комментариев и конструктивной критики, если кто-то не согласен с моим третьим тезисом. Если у кого-то есть ещё какие-нибудь мысли по поводу использования теории вероятности, прошу высказаться.