Нужны ли отложенные ордера для построения АТС? - страница 2

 

2 07041982  Похоже, "вы находитесь ещё  в самом начале пищевой цепочки"... :-)

Это шутка, понравилось высказывание одного - с четвёрки.

Ознакомьтесь с творчеством Б.Вилльямса "Новые измерения в биржевой торговле" - только не пишите, что ничего это не работает. Всё работает при соответствующем подходе. Там конкретная ТС на стоповых  отложках. Я реализовал прямую и обратную (используя лимитные ордера) версии на четвёрке здесь. Недавно, стартовал на реале с инверсным вариантом. Перевожу код на  пятёру.

Плюсы лимитных отложек ещё и те, что ордер исполняется СТРОГО по цене заявленной вами (установленного лимитника), т.е. вы экономите спред.

Пример, как  вы будете торговать примерно в таком канале не юзая лимитники, теряя спред при входе по рынку?

А так - расставили лимитников по границам канала  - и вопросов нет.


Читайте книжки, слушайте-смотрите  А.Герчика на ютубе  - все профи торгуют, тьфу, рубят баблецо -  ТОЛЬКО отложками.

 
R0MAN:
Плюсы лимитных отложек ещё и те, что ордер исполняется СТРОГО по цене заявленной вами (установленного лимитника), т.е. вы экономите спред.

Пример, как  вы будете торговать примерно в таком канале не юзая лимитники, теряя спред при входе по рынку?


Ну, ничего Вы не экономите на входе, также точно покупаете по ask, продаёте по bid. А в остальном - дело вкуса.
 
R0MAN:

2 07041982  Похоже, "вы находитесь ещё  в самом начале пищевой цепочки"... :-)

Это шутка, понравилось высказывание одного - с четвёрки.

Ознакомьтесь с творчеством Б.Вилльямса "Новые измерения в биржевой торговле" - только не пишите, что ничего это не работает. Всё работает при соответствующем подходе. Там конкретная ТС на стоповых  отложках. Я реализовал прямую и обратную (используя лимитные ордера) версии на четвёрке здесь. Недавно, стартовал на реале с инверсным вариантом. Перевожу код на  пятёру.

Плюсы лимитных отложек ещё и те, что ордер исполняется СТРОГО по цене заявленной вами (установленного лимитника), т.е. вы экономите спред.

Пример, как  вы будете торговать примерно в таком канале не юзая лимитники, теряя спред при входе по рынку?

А так - расставили лимитников по границам канала  - и вопросов нет.


Читайте книжки, слушайте-смотрите  А.Герчика на ютубе  - все профи торгуют, тьфу, рубят баблецо -  ТОЛЬКО отложками.


Странные домыслы..... как это Вы спред сыкономить хотите...все бы так и делали ))). Как вы тут в канале отложниками тоже работаете не понятно, ну допустим поставили на границу канала отложник, а границы канала то со временем меняются вслед за ценой, и что тогда? Проще в реальном времени сравнивать уровни границы канала и цены, намного проще. Единственный плюс для отложников - это точное исполнение я согласен, но помоему почти для всех стратегий это не критично. Да кстати я всё ещё донор для форекса в денежном плане, но и Вы я думаю ещё не акцептор )))
 
abolk:

Странный вопрос. Если есть отложенные ордера, то есть и торговые стратегии что работают с отложенными ордерами. Размышлять о необходимости/НЕнеобходимости отложенных ордеров - всё равно что размышлять над тем хороша или плоха та или иная стратегия.

Применений отложек масса:

- сетки (никак сетку не заменить рыночными ордерами)

- мартины (реализация одновременного закрытия одного ордера и открытия другого - никак не реализовать рыночными ордерами)

- функция - одновременное открытие противоположных ордеров - никак не реализовать рыночными ордерами

- различные канальные стратегии (можно торговать рыночными ордерами, но при сильном движении потеря из-за рквотов)

Другое дело, что алгоритм работы с отложками имеет свои особенности. 

Кстати, связка ордер-тейк-стоп - строится на отложках (пусть и завуалированно в МТ) 

При всём уважении к Вашему рейтингу и пятому айфону позволю себе несогласиться с Вами:

сетки проше делать через рыночные ордера (описание выше).

Мартины, антимартины и подобное - запросто без всяких отложников, один ордер закрыл, другой открыл = ноу проблемм, даже если цена успеет уйти на 1 пипс - это не критично я думаю. Сам много раз писал подобное - нет проблем.

А зачем вам одновременные ордера в противоположные позиции? и как это они открываются и друг друга уничтожают, плюс два спреда платишь? Мне кажется при переходе с четвёрки не зря избывились от противоположных позиций, любые локи можно реализовать с помощью рыночных ордеров, запросто.

Канальные системы - тоже без проблем. Единственное с чем я согласен на 100% - это точное исполнение и проблемы с реквотами, в остальном ИМХО любые стратегии можно описать при помощи рыночных ордеров, практически во всех случаях это проще и удобнее. 

 
07041982:

При всём уважении к Вашему рейтингу и пятому айфону позволю себе несогласиться с Вами:

При чём тут рейтинг и аф-фон? Ещё и 5й. Ай-фон 4s.

Чтобы соглашаться или не соглашаться, надо сначала разобраться, что лично Вы хотите услышать от сообщества, создав свою тему.

- о вкусах не спорят - нравятся рыночные ордера - используйте рыночные - Вам это уже сказали. Пункты туда/сюда при ошибках в принятии решения 30-40% действительно роль не играют.

- кроме трейдера-спекулянта - есть ещё и ДЦ - и как уже Вам сказали есть опыт работы с ДЦ - и с ДЦ возникают проблемы как с открытием/исполнением отложенных ордеров, так и с рыночными. Например, год назад в моём ДЦ была проблема вообще открыть рыночный ордер как вручную, так и автоматом. Советник такой ордер открывал и закрывал по 30(!) минут. Как сейчас - не знаю. Мой советник торгует отложками. Можно умничать и улыбаться, но есть реальная реальность и с ней надо считаться.

- если Вы ссылаетесь на мой опыт, то лично Вы сколько запрограммировали торговых стратегий? Я - свыше 500. И Вы заказчику можете долго пояснять что важно, а что неважно, но он желает только отложки и желает именно одновременное открытие/закрытие.

- если Вы ссылаетесь на мой опыт, то я наторговал вручную и советником на реале столько ордеров/денег/убытка/профита, что "не горюй" - и смотрю на всё - отложки/рыночные ордера, профит/убыток - с известным безразличием - чего и Вам желаю.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
abolk:

При чём тут рейтинг и аф-фон? Ещё и 5й. Ай-фон 4s.

Чтобы соглашаться или не соглашаться, надо сначала разобраться, что лично Вы хотите услышать от сообщества, создав свою тему.

- о вкусах не спорят - нравятся рыночные ордера - используйте рыночные - Вам это уже сказали. Пункты туда/сюда при ошибках в принятии решения 30-40% действительно роль не играют.

- кроме трейдера-спекулянта - есть ещё и ДЦ - и как уже Вам сказали есть опыт работы с ДЦ - и с ДЦ возникают проблемы как с открытием/исполнением отложенных ордеров, так и с рыночными. Например, год назад в моём ДЦ была проблема вообще открыть рыночный ордер как вручную, так и автоматом. Советник такой ордер открывал и закрывал по 30(!) минут. Как сейчас - не знаю. Мой советник торгует отложками. Можно умничать и улыбаться, но есть реальная реальность и с ней надо считаться.

- если Вы ссылаетесь на мой опыт, то лично Вы сколько запрограммировали торговых стратегий? Я - свыше 500. И Вы заказчику можете долго пояснять что важно, а что неважно, но он желает только отложки и желает именно одновременное открытие/закрытие.

- если Вы ссылаетесь на мой опыт, то я наторговал вручную и советником на реале столько ордеров/денег/убытка/профита, что "не горюй" - и смотрю на всё - отложки/рыночные ордера, профит/убыток - с известным безразличием - чего и Вам желаю.

Да уж.... вопрос не в том кто круче здесь, я тоже много запрограммил, вопрос только в том, имеются ли торговые стратегии в которых без отложников не обойтись вообще и нельзя их никак заменить на рыночники.

Ну с торговлей на новостях мы уже определились что от отложников - польза, а имеются ли ещё какие-нибудь стратегии? Ну как айфон-то кстати )))