Нужны ли отложенные ордера для построения АТС?

[Dmitry]

Вопрос в следующем: за 2 года программирования всевозможных стратегий не разу не прибегал к использованию отложенных ордеров, всегда использую только рыночные ордера. С ручной торговлей всё понятно, отложенные ордера для этого вещь хорошая, но использует ли кти-нибудь их в АТС? ИМХО применять рыночные ордера проще и удобнее, проанализировал предыдущую историю, сделал выводы и принял решение = выставил рыночный ордер. Подумав над этим вопросом, вообще не могу себе представить ситуацию когда отложенники нельзя заминить рыночниками. Единственное что приходит на ум так это использовать их для совершения сделок во время выхода мощных новостей, когда идут постоянные реквоты и т.п.

[Dmitriy Parfenovich]

Думаю отложенники нужны на новостях и в сеточных системах, иначе трудно без них там. Иногда можно использовать в переворотной модели или как страховочные уровни. Короче, все ограничивается фантазией.

[Mykola Demko]

fyords:
Думаю отложенники нужны на новостях и в сеточных системах, иначе трудно без них там. Иногда можно использовать в переворотной модели или как страховочные уровни. Короче, все ограничивается фантазией.

Сеточную систему без отложенников написать намного проже, одно дело обработать кучу ордеров, и другое просто запомнить уровни сетки и сравнивать их с текущей ценой на предмет выявления сигнала.

На новостях тоже проблемы, сильно близко к новости у вас просто могут не принять отложенник раздвинув спред.

[Dmitriy Parfenovich]

Urain:

... просто запомнить уровни сетки и сравнивать их с текущей ценой на предмет выявления сигнала.

И открытие произойдет по текущей цене, а при наличии плавающего спреда сетка будет не ровной и может получиться, что на одном уровне откроется 2е сделки, хотя должны были быть на расстоянии, к примеру, 25 пунктов друг от друга.

[Mykola Demko]

fyords:
И открытие произойдет по текущей цене, а при наличии плавающего спреда сетка будет не ровной и может получиться, что на одном уровне откроется 2е сделки, хотя должны были быть на расстоянии, к примеру, 25 пунктов друг от друга.

А чего ж не 5 пунктов то? а целых 25.

Поставьте сравнение уровня с противоположной ценой (bid ask) и отклонение на спред и будет вам счастье.

PS то есть мы в статистике просчитали что открытие должно быть на уровне 1.25489 и нам пофиг что у рынка своё мнение.

PPS Нет я не спорю, отложенники вещь важная, особенно когда дело касается точного исполнения на заданном уровне, но для большинства стратегий это не так важно. Как говорится "мильйон туда, мильйон суда, ничё не значат" :)

[Dmitriy Parfenovich]

Urain:

А чего ж не 5 пунктов то? а целых 25.

Поставьте сравнение уровня с противоположной ценой (bid ask) и отклонение на спред и будет вам счастье.

5 или 25, не в этом суть, а в том, что если спред резко увеличивается на n-пунктов и теперь спред больше шага сетки, то как не крути, придется открываться по текущей цене.

Возможно у меня мало опыта в таких вещах, просто когда я писал разные советники и при тестировании  в режиме визуализации у меня спред вырастал с 50 до 100 пунктов (сервер МК- демо), меня это немного огорчало.

[Mykola Demko]

fyords:

5 или 25, не в этом суть, а в том, что если спред резко увеличивается на n-пунктов и теперь спред больше шага сетки, то как не крути, придется открываться по текущей цене.

Возможно у меня мало опыта в таких вещах, просто когда я писал разные советники и при тестировании  в режиме визуализации у меня спред вырастал с 50 до 100 пунктов (сервер МК- демо), меня это немного огорчало.

Я в реале сталкивался с такими вещами что минут за 5-15 перед новостью отложенники тупо не принимаются, шлют реквоты и всё.

А по рынку входи, проблем нет. Конечно ручками не успеешь войти когда новость уже прёт, а совом без проблем.

[Dmitry]

наверное действительно сеточника-гридера проще описать используя рыночные ордера, а вот если стратегия основана на новостях то наверное имеет смысл использовать отложенники. других необходимых случаев их использования не вижу, может имеются еще какиенибудь изощренные стратегии для их применения?

[Mykola Demko]

07041982:
наверное действительно сеточника-гридера проще описать используя рыночные ордера, а вот если стратегия основана на новостях то наверное имеет смысл использовать отложенники. других необходимых случаев их использования не вижу, может имеются еще какиенибудь изощренные стратегии для их применения?

Согласен, отложенники нужно применять там где исполнение критично, иначе в них проще запутаться чем пользы от них.

[Sergey Petruk]

в моём советнике используются только отложеные ордера, основная цель подтверждение направления согласно сигнала, и устанавливаются они на минимально разрешенном расстоянии от цены /как правило до 2х спредов/ + ордер по рынку не всегда может открыться в сравнении с отложенником. Отложенник иногда служит своеобразным фильтром и если не срабатывает в течении 20 мин. то удаляется.  

[Andrey F. Zelinsky]

07041982:
Вопрос в следующем: за 2 года программирования всевозможных стратегий не разу не прибегал к использованию отложенных ордеров, всегда использую только рыночные ордера. С ручной торговлей всё понятно, отложенные ордера для этого вещь хорошая, но использует ли кти-нибудь их в АТС? ИМХО применять рыночные ордера проще и удобнее, проанализировал предыдущую историю, сделал выводы и принял решение = выставил рыночный ордер. Подумав над этим вопросом, вообще не могу себе представить ситуацию когда отложенники нельзя заминить рыночниками. Единственное что приходит на ум так это использовать их для совершения сделок во время выхода мощных новостей, когда идут постоянные реквоты и т.п.

Странный вопрос. Если есть отложенные ордера, то есть и торговые стратегии что работают с отложенными ордерами. Размышлять о необходимости/НЕнеобходимости отложенных ордеров - всё равно что размышлять над тем хороша или плоха та или иная стратегия.

Применений отложек масса:

- сетки (никак сетку не заменить рыночными ордерами)

- мартины (реализация одновременного закрытия одного ордера и открытия другого - никак не реализовать рыночными ордерами)

- функция - одновременное открытие противоположных ордеров - никак не реализовать рыночными ордерами

- различные канальные стратегии (можно торговать рыночными ордерами, но при сильном движении потеря из-за рквотов)

Другое дело, что алгоритм работы с отложками имеет свои особенности. 

Кстати, связка ордер-тейк-стоп - строится на отложках (пусть и завуалированно в МТ)