Анализ тиков - страница 3

 
07041982:
Честно говоря не вижу проблемы, можно попробовать анализировать тики поступающие в терминал онлайн без запроса их истории, да может быть они кривые/нарезаные/плохие/хорошие... но попробовать их анализировать можно я думаю.
Ну, не видите проблемы - что тут поделаешь, в добрый путь, можете попробовать. :)
 
HideYourRichess:

Стоимость хорошей тиковой хистори (тики всевозможных видов) исчисляется до сотен тыс. баксав за папир.

Выбор поставщиков котировок достаточно большой, есть и с адекватными ценами.

Еще проблема, очень неоднозначный момент. Таймстамп тика. Если тики поступают просто потоком, без указания времени каждого тика, то время тикам приписывается уже на клиенте

Таких поставщиков нельзя даже рассматривать, если вы действительно планируете что-то серьёзное.

 
HideYourRichess:

 Стоимость хорошей тиковой хистори (тики всевозможных видов) исчисляется до сотен тыс. баксав за папир.

 

а чем эта хистори так ценна?

 
anonymous:

Выбор поставщиков котировок достаточно большой, есть и с адекватными ценами.

Есть, но люди сказали, что для их целей нужны именно такие, дорогие данные. Там отличия в тонкостях, которые им интересны для их стратегий.
anonymous:

Таких поставщиков нельзя даже рассматривать, если вы действительно планируете что-то серьёзное.

Об чем и речь. Но некоторые очень хорошие "raw" не таймстампят, по этому люди вынуждены держать коллокейшн. Опять же, в замен они имеют полностью сырой поток, вообще без вмешательств.
 
07041982:
а чем эта хистори так ценна?

Если вы этого не понимаете - вам рано открывать такие ветки. 

Что касается разработки советников на основе тиковых данных - выделять значимые факторы из тиковых данных позволяет любая программа, способная строить линейные регрессии, а также глаза и ваша персональная нейронная сеть :) Разрабатывать советников "вслепую", без понимания, обладает ли придуманный вами фактор прогнозирующей способностью - пустая трата времени.

 
HideYourRichess:
Об чем и речь. Но некоторые очень хороший "raw" не таймстампят, по этому люди вынуждены держать коллокейшн.

 Если величина latency практически детерминирована (скажем, меньше 5 микросекунд в 99.99% случаев; конкретные цифры зависят от задачи) - можно использовать и данные без таймстэмпов.

 
anonymous:

 Если величина latency практически детерминирована (скажем, меньше 5 микросекунд в 99.99% случаев; конкретные цифры зависят от задачи) - можно использовать и данные без таймстэмпов.

да, мне то же так сказали. но это ведь вообще иной уровень.
 
anonymous:

Если вы этого не понимаете - вам рано открывать такие ветки. 

Что касается разработки советников на основе тиковых данных - выделять значимые факторы из тиковых данных позволяет любая программа, способная строить линейные регрессии, а также глаза и ваша персональная нейронная сеть :) Разрабатывать советников "вслепую", без понимания, обладает ли придуманный вами фактор прогнозирующей способностью - пустая трата времени.

Я ищу более простые закономерности (всё гениальное - просто), без глубочайших заморочек методами статистики и нейросетей. Как показывает практика (в том числе и практика чемпионатов) часто простейшая ТС на основе МАшки будет покруче замудрённой ТС с нейронами и т.п. В методы статистического анализа не лезу целенаправленно т.к. считаю что это не есть направление к ГРААЛЮ, всё должно быть намного проще (ИМХО).
 
Что то много насочиняли: как про нас, так и про тики в мт5. 
 
07041982:
Я ищу более простые закономерности (всё гениальное - просто), без глубочайших заморочек методами статистики и нейросетей. Как показывает практика (в том числе и практика чемпионатов) часто простейшая ТС на основе МАшки будет покруче замудрённой ТС с нейронами и т.п. В методы статистического анализа не лезу целенаправленно т.к. считаю что это не есть направление к ГРААЛЮ, всё должно быть намного проще (ИМХО).
Если говорить о чемпионатах то там простые ТС часто бывают "везучее", я бы не говорил о крутизне ТС на основе результатов чемпионата.