Анализ тиков - страница 4

 
просто для себя я ищу пути создания советников с доходностью от 500% в год с риском менее 50%. меньшую доходность особо не рассматриваю, лучше готов рискнуть ради первспективы. поэтому чемпионатные советники для меня нормальны. в них реально можно попробовать вложить деньги, имхо
 
07041982:
просто для себя я ищу пути создания советников с доходностью от 500% в год с риском менее 50%. меньшую доходность особо не рассматриваю, лучше готов рискнуть ради первспективы. поэтому чемпионатные советники для меня нормальны. в них реально можно попробовать вложить деньги, имхо

Как вы определяете что риск этой ТС >50%, а той <50% ??

У вас есть какая то формула, или это просто сотрясение воздуха?

 
Urain:

Как вы определяете что риск этой ТС >50%, а той <50% ??

У вас есть какая то формула, или это просто сотрясение воздуха?

по просадке ориентируюсь
 
07041982:
Все вышесказаные посты - это проблемы, которые существуют, но которые можно пробовать как-либо решать. Может быть давайте лучше обсудим идеи и алгоритмы анализа тиков для построения ТС. К примеру я пробовал строить экспертов считая количество и направление тиков на последней свечке (любой таймфрейм), т.е. если положительных тиков больше чем отрицательных - тогда покупать и наоборот (типа внутрисвечной RSI). Если свечка вобщем положительная - то это не обязательно значит, что количество положительных тиков больше. Также пробовал создавать эксперт по амплитуде тиков, т.е. если возникает "длинный тик" - то сделка в этом направлении. Результаты тестирования таких экспертов на тесетре и реале - говорят что что-то в этом есть, но нужно над этим работать. Хотелось бы узнать мнение форумчан, может быть у кого-то есть подобный опыт, или идеи как можно ещё найти зависимость тренда от тиков. Наверное многие скажут что нужно пременить нейросети, но это уж как-то больно сложно, мне кажется можно попробовать что-либо попроще.
С такими представлениями даже не суйтесь в тиковый трейдинг. Ваш ТА порвут HFT'ники как тузик грелку. Вы не понимаете, ЧЕГО Вы хотите и ЗАЧЕМ Вы это хотите. Ради своей жизни и безопасности своих детей - лучше забудьте! наше Министерство уже начало беспокоиться и уже  заводит мотор того самого воронка.
 
C-4:
С такими представлениями даже не суйтесь в тиковый трейдинг. Ваш ТА порвут HFT'ники как тузик грелку. Вы не понимаете, ЧЕГО Вы хотите и ЗАЧЕМ Вы это хотите. Ради своей жизни и безопасности своих детей - лучше забудьте! наше Министерство уже начало беспокоиться и уже  заводит мотор того самого воронка.
Вы скорее всего неправильно меня поняли, я высокочастотным/весокоскоростным трейдингом не интересуюсь, дома суперкомпьютер не имею, котировки напрямую от заокеанских инсайдеров не получаю. Меня просто интересует возможность определения направления микротрендов (порядка 10 четырехзначных пипсов) с использованием анализа поступаемых тиков. А чего я хочу и зачем: банально-стандартно как и все обычные люди: денег да побольше чтобы их потом тратить :-))
 
07041982:
Все вышесказаные посты - это проблемы, которые существуют, но которые можно пробовать как-либо решать. Может быть давайте лучше обсудим идеи и алгоритмы анализа тиков для построения ТС. К примеру я пробовал строить экспертов считая количество и направление тиков на последней свечке (любой таймфрейм), т.е. если положительных тиков больше чем отрицательных - тогда покупать и наоборот (типа внутрисвечной RSI). Если свечка вобщем положительная - то это не обязательно значит, что количество положительных тиков больше. Также пробовал создавать эксперт по амплитуде тиков, т.е. если возникает "длинный тик" - то сделка в этом направлении. Результаты тестирования таких экспертов на тесетре и реале - говорят что что-то в этом есть, но нужно над этим работать. Хотелось бы узнать мнение форумчан, может быть у кого-то есть подобный опыт, или идеи как можно ещё найти зависимость тренда от тиков. Наверное многие скажут что нужно пременить нейросети, но это уж как-то больно сложно, мне кажется можно попробовать что-либо попроще.

Анализировать тики не возможно технически, слишком слабые у нас компьютеры еще. Не хватит ресурсов на оптимизацию систем. А вот построить графики по тикам это уже ближе к реальности. Можно стоить либо рейнж графики либо эквиобъемные. На обоих есть ощутимы преимущества по сравнению с обычными, и анализировать их проще. 

Если вам интересно этот тип продает тул для того что бы гонять советников на своих тиках в мт4 http://eareview.net/tick-data-suite.  Для мт5 я к сожалению такого не встречал.

Tick Data Suite | Birt's EA review
Tick Data Suite | Birt's EA review
  • eareview.net
If you were expecting a flashy sales page, I’m sorry to disappoint you. The Tick Data Suite is geared towards individuals who are not impressed by huge colored and possibly flashing text, so all that you will read below are facts that you should know prior to purchasing your copy. Backtesting Forex strategies is certainly one of the most...
 
C-4:
С такими представлениями даже не суйтесь в тиковый трейдинг. Ваш ТА порвут HFT'ники как тузик грелку. Вы не понимаете, ЧЕГО Вы хотите и ЗАЧЕМ Вы это хотите. Ради своей жизни и безопасности своих детей - лучше забудьте! наше Министерство уже начало беспокоиться и уже  заводит мотор того самого воронка.
У вас есть опыт в высокочастотном трейдинге? Расскажите какие методы используете ? 
 
excelf:

Анализировать тики не возможно технически, слишком слабые у нас компьютеры еще. Не хватит ресурсов на оптимизацию систем.

Смешное заявление. Для разработки стратегий достаточно самого обыкновенного железа, главное памяти побольше поставить :) То же самое касается оптимизации (не подгонка десятков параметров под данные, а уточнение одного-двух параметров с проверкой out-of-sample).

excelf:
У вас есть опыт в высокочастотном трейдинге? Расскажите какие методы используете ?

Опыт есть у меня, но, как вы понимаете, подробно рассказывать о методах я не собираюсь.

Из ВУЗ'овской программы лично мне весьма пригодились: алгебра, операционное исчисление, теория управления, эконометрика, теория вероятностей и математическая статистика. Полезное из этих предметов: задача о собственных значениях и векторах, марковские цепи, линейные динамические системы, задачи линейной оптимизации, линейные регрессии, методы статистического оценивания параметров, различные статистические критерии.

Из области технического анализа применяю лишь экспоненциальное сглаживание (для быстрого вычисления всяких интересных показателей).

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5
 
excelf:
У вас есть опыт в высокочастотном трейдинге? Расскажите какие методы используете ? 
С этим действительно лучше к anonymous. Я HFT не занимаюсь.
07041982:
Вы скорее всего неправильно меня поняли, я высокочастотным/весокоскоростным трейдингом не интересуюсь, дома суперкомпьютер не имею, котировки напрямую от заокеанских инсайдеров не получаю. Меня просто интересует возможность определения направления микротрендов (порядка 10 четырехзначных пипсов) с использованием анализа поступаемых тиков. А чего я хочу и зачем: банально-стандартно как и все обычные люди: денег да побольше чтобы их потом тратить :-))

Не важно, что Вы будете использовать. Важно что Ваш скальперский горизонт будет пересекаться с горизонтом HFT. Они будут отбирать у Вас деньги на проскальзываниях, будут слизывать Ваши стопы и пр.пр. Торговля в ДЦ тоже не панацея. Там есть всякие реквоты и прочие прелести реальной торговли, делающие скальперские псевдограали невозможными в реальных условиях.

И еще, использовать ТА на тиках, не значит торговать стабильно и профитно. Зарабатывать много не значит работать на тиках. Для Вашей задачи нужна в первую очередь стабильная торговля, а ее-то на мелких таймфреймах как-раз то и нет (HFT технологии другое). Совершенствуйте свой ТА, создавайте новые стратегии, диверсифицируйте портфель, не зацикливайтесь на одном таймфрейме и инструменте и деньги к Вам придут.

 
07041982:
Нашёл на форуме MQL-4 подобную веточку (там кстати по существу практически нет ничего), на пятом вроде бы нет такой ветки. Предлагаю обсудить здесь перспективность постройки торговых систем на основе анализа тиков. Под анализом тиков понимаю изучение скорости, частоты, амплитуды тиков и т.п. Пробовал строить робота на основе скорости и направления движения тиков результаты есть но не ГРААЛЕВСКИЕ... Прошу форумчан высказать своё мнение.
07041982:
Да меня уже предупреждали, но я просить тики у MQ не собираюсь, мне НЕ нужна тиковая история. Я анализирую тики в реальном времени от своего ДЦ, и пробую писать советники с анализом поступающих тиков, без анализа их истории. Не понимаю почему эта тема полулегальная здесь ))) Мне просто интересны идеи постройки торговых систем на основе поступающих тиков.
Есть два реальных способа решения, которые могут привести Вас к успеху на этом пути, но оба они требуют капиталовложений (я про техническую сторону пока молчу). Один из них Вам уже озвучили, врядли это будет Ваш вариант - это работа с информацией от крупных "поставщиков тиков" с заоблачными для простого трейдера ценами услуг (Вы и сами об этом говорите, что собираетесь анализировать тики от своего ДЦ). Второй способ требует не таких космических расходов, но тоже затратный. Если возьмёте в долю, готов подсказать решение, т.е. ситуация такова - знаю как надо решить этот вопрос, но денег не достаточно.