Анализ тиков - страница 2

 
Urain:

Если действительно интересуетесь этой темой то,

  1. Арендуйте VPS, и собирайте тики бесперебойно
  2. запустите сборщик тиков на каждом из инструментов
  3. соберите историю тиков за 10 лет :)
  4. напишите свой тестер, с упрощённой системой подсчёта прибыли (без реального исполнения)
  5. напишите свой ГА, для оптимизации в своём тестере

И вот когда это всё будет и вы найдёте свою стратегию, перепишите её в MQL5,

прогоните в штатном тестере и убедитесь что всё работает не так как вы хотели :)

И главное, что бы анализировать тики, так как это делают на рынке, к тикам спроса/предложения нужны тики сделок.
 
HideYourRichess:
И главное, что бы анализировать тики, так как это делают на рынке, к тикам спроса/предложения нужны тики сделок.

Ну так нет проблем, если в диллинге есть стакан, в mql5 есть к нему программный доступ, можно сохранять данные стакана так же как данные тиков.

Только это будет ещё больше весить. Но сборщик стакана, пишется не сложнее сборщика тиков.

 
07041982:
Да нет же, меня не интересует глубокая история, я ищу простые прибыльные стратегии на анализе последних тиков, ну допустим за один день не более. А кстати помоему на этом форуме встречал статью или пост про анализ гэпов и торговую стратегию основанную на этом, тоже интересная идея наряду с анализом скорости, частоты, амплитуды тиков.

Любой алгоритм анализа нужно проверить на состоятельность, а тут без глубокой истории не обойтись.

Откуда вы знаете что вот эта полоса не трещина на микроскопе, а линия раздела молекул?

Правильно, для проверки нужно посмотреть на что то ещё. В данном случае, просто ещё один день не катит, нужна стат. достоверность.

 
а разве нельзя протестить советника в тестере в режиме все тики или на демке или в микрореале?
 
07041982:
а разве нельзя протестить советника в тестере в режиме все тики или на демке или в микрореале?

Режим все тики не обращается к истории тиков, а генерирует их по определённой формуле из опорных точек минутной истории.

Для большинства ТС расхождения непринципиальны, но если человек собрался строить ТС анализируя тики, то в тестере можно получить лишь тестерный грааль, который тут же сольёт на реале.

Например: если в тестере первый тик вверх, то минутный бар закроется вниз. Получается что в самом направлении первого тика заложен 100% прогноз минутного бара. Имея такое преимущество можно влёгкую создать беспроигрышную ТС. Но облом в том что в реале движение первого тика совсем не определяет направление закрытия бара.

 
Urain:

Ну так нет проблем, если в диллинге есть стакан, в mql5 есть к нему программный доступ, можно сохранять данные стакана так же как данные тиков.

Только это будет ещё больше весить. Но сборщик стакана, пишется не сложнее сборщика тиков.

Есть проблема, по факту нужны тики трех величин: ask, bid, last. Анализировать только аск/бид можно конечно, но когда их трое - дело гораздо веселее идет. ;) Конечно, лучше всего иметь стакан, в виде левел2 и ласт. Это идеал практически. Дальше только добавить опенбук (по нынешним временам, довольно бесполезная штука).


Еще проблема, очень неоднозначный момент. Таймстамп тика. Если тики поступают просто потоком, без указания времени каждого тика, то время тикам приписывается уже на клиенте, т.е. уже с сетевыми задержками. Иногда это очень важно, что бы на тике стоял таймстамп биржи. Второй момент, важно что бы с сервера поступал "сырой" поток тиков. Многие источники  данных агрегируют тики, тем или иным способом (когда это выясняется люди бывают очень недовольны, неприятно узнавать, что тики дают нарезанными порциями по сколько то там млсек., например, или агрегированными в один тик несколько и т.д. - фонтазия у поставщиков иногда весьма причудлива).

Ещё, есть проблема пропущенных тиков.  То есть, если дата поступает с учетом пропусков, то тики должны докачиваться, так как мт делает с минутками. (кстати я не в курсе, тики в мт докачиваются или нет) Некоторые поставщики данных не делают этого, просто вещают на клиента поток, а уж успевает ли клиент получать его и обрабатывать - его дело. Плюс потери пакетов и т.д.

Вооот значит, так. Некоторые команды из России, которые всерьез занимаются тиками на ам.рынке, ставят собственные сервера прямо там, на ам.бирже, для сбора хистори и т.д. Стоимость хорошей тиковой хистори (тики всевозможных видов) исчисляется до сотен тыс. баксав за папир.

 
HideYourRichess:
...

Вооот значит, так. Некоторые команды из России, которые всерьез занимаются тиками на ам.рынке, ставят собственные сервера прямо там, на ам.бирже, для сбора хистори и т.д. Стоимость хорошей тиковой хистори исчисляется до сотен тыс. баксав за папир.

По тегу "ам.биржа" Google выдал вот это http://www.newsru.co.il/finance/30jul2007/bursa411.html

Вот теперь сижу и думаю, нахрена наши команды ставят сервера на Тель-Авивской бирже ?

Итоги торгов на Ахад ха-Ам: биржа приходит в норму после обвала
Итоги торгов на Ахад ха-Ам: биржа приходит в норму после обвала
  • www.newsru.co.il
В понедельник, 30 июля, торги на Тель-авивской бирже характеризовались позитивными тенденциями. После двух дней, в течение которых были зафиксированы рекордно резкие понижения котировок, биржа начала приходить в норму. Отметим, что за последние два дня основные индексы потеряли 7% и нивелировали тем самым достижения последних трех месяцев...
 
Ребята, авторы мт не единожды заявляли, в той или иной форме, что тики не их приоритет - соответственно забудьте о тонком анализе тиков в мт5. Там такие проблемы, что многим из нас и не снилось.
 
Все вышесказаные посты - это проблемы, которые существуют, но которые можно пробовать как-либо решать. Может быть давайте лучше обсудим идеи и алгоритмы анализа тиков для построения ТС. К примеру я пробовал строить экспертов считая количество и направление тиков на последней свечке (любой таймфрейм), т.е. если положительных тиков больше чем отрицательных - тогда покупать и наоборот (типа внутрисвечной RSI). Если свечка вобщем положительная - то это не обязательно значит, что количество положительных тиков больше. Также пробовал создавать эксперт по амплитуде тиков, т.е. если возникает "длинный тик" - то сделка в этом направлении. Результаты тестирования таких экспертов на тесетре и реале - говорят что что-то в этом есть, но нужно над этим работать. Хотелось бы узнать мнение форумчан, может быть у кого-то есть подобный опыт, или идеи как можно ещё найти зависимость тренда от тиков. Наверное многие скажут что нужно пременить нейросети, но это уж как-то больно сложно, мне кажется можно попробовать что-либо попроще.
 
HideYourRichess:
Ребята, авторы мт не единожды заявляли, в той или иной форме, что тики не их приоритет - соответственно забудьте о тонком анализе тиков в мт5. Там такие проблемы, что многим из нас и не снилось.
Честно говоря не вижу проблемы, можно попробовать анализировать тики поступающие в терминал онлайн без запроса их истории, да может быть они кривые/нарезаные/плохие/хорошие... но попробовать их анализировать можно я думаю.