что выгодней тейк-профит или трейлинг-стоп? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Одноразовая модификация для установки стопа в безубыток вряд может называться тралом. Но то, что ставить в безубыток нужно, согласен.
Почему одноразовая модификация? Я такого не говорил. Когда наступает безубыток с определенном уровнем, начинает работать именно трал с обычным стопом. В принципе, у меня он срабатывает редко, обычно робот закрывает по стратегии. Но на новостях иногда выручает.
Тралом не пользуюсь.
Господа, что рациональней использовать тейк на серьёзном уровне, трейлинг или может оба и почему? Заранее спасибо!;)
никакого стат приимущества тралл не дает сам по себе. если вы возьмете одну стратегию и протестируете ее с фиксированным профитом и траллом, то результат в долгосроке (более года на м15 например) будет одинаковым.
Понятно. А величины безубытка и трайлинг-стопа как-то вычисляете от волатильности или находите при оптимизации?
Определяю по своему опыту, для новостей беру больше, но с новостями трудно угадать, будет движуха или нет. Насчет оптимизации - тиковые скальперы вообще не оптимизируются в МТ4. Даже тестирование дает сильное отклонение от реальности.
Тестер хорош для неспешных стратегий ))
Никто не мешает и профит менять в зависимости от ситуации. Я например, сделал возможность "перескока" профита на следующий уровень, если вблизи от текущего количество проторгованных фракталов слишком увеличилось, т.е. цена вертелась неподалеку слишком долго. Поскольку "назревание" ситуации обычно ведет к пробою, то глупо пробой гасить профитом, не дав ему развиться. Прибыльность системы увеличилась процентов на 5.
Есть два типа систем - возвратные (мен-реверсион, флетовые, свинги, торговля откатов, разворотные паттерны и т.д.) и поступательные (трендовые, импульсные, фигуры и паттерны продолжения и т.д.). Возвратные это вход против локального движения, а поступательные в сторону локального движения. Соотвественно и выход обычно эффективен на этих же условиях: для флетовых - на локальном движении в сторону открытой сделки, для поступательных против. Т.е. для первых обычно эффективен трейлинг-профит, а для вторых трейлинг-стоп. Хотя, как правило, эффективен в обоих случаях выход по сигналу, но суть его останется той же. Можно даже проще: если сейчас тренд, то выходить лучше по ts, а если флет то по tp. Впрочем, аналогичные правила и для входа))
Конечно, есть и смешанные стратегии, которые входят по одному типу систем, а выходят по другому, и/или совмещают несколько торговых горизонтов. Например, вход по тренду на откате, выход на более глобальных экстремумах. Чаще всего такие системы можно разбить на несколько составляющих и для них будет справедливо вышеописанное.