Вопрос по работе со стопами: классический на лимитниках + интегрированные в позицию стопы - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну то есть всё опять сводится к ОСО ордерам.
MQ давно заявило что этого не будет.
И последний атрибут ОСО ордеров это стопы.
Да фактически стоп или профит при лимитном ордере это в чистом виде IF DONE. Просто IF DONE и его дочерние ордеры работают на тот же первоначальный объем ордера, а в МТ-5 у лимитника дочерние стопы-профиты работают на всю позицию. Что и вызывает недоумение.
Да фактически стоп или профит при лимитном ордере это в чистом виде IF DONE. Просто IF DONE и его дочерние ордеры работают на тот же первоначальный объем ордера, а в МТ-5 у лимитника дочерние стопы-профиты работают на всю позицию. Что и вызывает недоумение.
ну так сами подумайте - не может ведь быть по другому!
стоп и профит позиции в неттинге принадлежат этой позиции, и как понятие они неразлучны. На то он и есть стоплос и тейкпрофит позиции. Не какого-то ордера, и не какой-то части позиции, а всей позиции.
а значит и объем при срабатывании стопов заливается полный - то есть на имеющийся объем позиции.
Ваш клиент сделала лоховское выражение лица и высказал претензию - почему при срабатывании стоплоса, принадлежащего позиции, закрывается вся позиции. Но как вообще в голову с мозгами могла прийти такая мысль?
Ему русским языком ответили, что если хотите, чтоб позиция закрывалась не вся, то ставьте стопи и лимит ордера на тот объем, который нужен для закрытия. И не используйте никаких стоплосов и тейкпрофитов для позиции.
Зачем же переливать из пустого в порожнее очевидные вещи.
Да фактически стоп или профит при лимитном ордере это в чистом виде IF DONE. Просто IF DONE и его дочерние ордеры работают на тот же первоначальный объем ордера, а в МТ-5 у лимитника дочерние стопы-профиты работают на всю позицию. Что и вызывает недоумение.
Как говорится вашим же салом вам же и по мусалам :)
Зайдём с другой стороны, есть масса трейдеров которая привыкла к текущему положению дел. И желает чтоб защитные ордера защищали всю торговую позицию. Это ведь от вложенных денег текут к нам заработки.
Вот и прикиньте, позиция ( например) в текущем виде есть результат 20-50 ордеров. И нужно защитить позицию от внезапного (хз чего) резкого изменения курса, пропадания электричества, заглючил комп итд.
Это чего тогда (по вашим правилам) нужно 100 стопуровней перелопатить чтоб отодвинуть на 10 пунктов каждый?
ЗЫ ну мне как программеру это не проблема, но ручник повесится от такой удачи.
В МетаТрейдер 5 интегрированные стопы - это отличный и мощный механизм легкого управления позицией. Надо видеть дальше преимущества и последствия внедрения улучшений. Речь, как обычно, об эффектах в масштабах миллионов трейдеров.
К сожалению, одиночные трейдеры далеки от понимания этого, а брокеры в большинстве тоже не видят дальше своей локальной выгоды и зачастую действуют ровно наоборот.
Если совсем по рабоче-крестьянски объяснять, то упрощение одного пункта дает +100500 пользователей.
Кстати, кто не в теме: введение интегрированный стопов и упрощение торговой модели в системах FX Charts -> MetaTrader 4 было одним из важных преимуществ, по сравнению с существовавшей тогда "классическим торговым подходом". Это позволило выйти и привлечь массового трейдера.
В МетаТрейдер 5 интегрированные стопы - это отличный и мощный механизм легкого управления позицией. Надо видеть дальше преимущества и последствия внедрения улучшений. Речь, как обычно, об эффектах в масштабах миллионов трейдеров.
К сожалению, одиночные трейдеры далеки от понимания этого, а брокеры в большинстве тоже не видят дальше своей локальной выгоды и зачастую действуют ровно наоборот.
Если совсем по рабоче-крестьянски объяснять, то упрощение одного пункта дает +100500 пользователей.
Просто введя интегрированный стопы ещё в FX Charts вы настолько подсадили на эту иглу трейдеров, что теперь сами же страдаете от недопонимания.
Мне проще тк изначально рассматривал интегрированные стопы как приказы выхода из рынка при форсмажоре, но большинство трейдеров строили на них свои стратегии. Получилось так потому что сами OCO ордера фактически есть программирование ТС без составления программ.
Простота использования породила кучу околофорексных понятий, которые не имеют отношения к самой торговле, а относятся лишь к реализации на платформе MetaTrader.
Изменяя правила в МТ вы тем самым ломаете все эти псевдо ТС. Конечно их можно переделать под новые правила (ведь в конце пути любой реализации всё равно торговля) но само действие по перебивке, когда стратегия вычленена не из торговли, а из самой реализации, и торговое преимущество производится не прямыми методами, а статистическими (без понимания откуда прибыль приходит) очень и очень проблематично.
Чота вы меня совсем с этими вашими ордерами запутали. В документацию я тупо повтыкал и не очень понял. Извините, тупой.
Мне известно три основных типа ордеров, наиболее используемых, и куча специфических.
Market – рыночный, приказ купить (Bay по офферу) или продать (Sell по биду) акции по существующему на данный момент ценам. Указывается только объем.
Limit – отложенный, приказ купить (Bay) по указанной цене или ниже, или продать (Sell) по указанной цене или выше. Указывается цена и объем.
Stop – отложенный, приказ купить или продать обычным Market ордером при появления принта цены, указанной в Stop ордере. Указывается цена стопа и объем.
Вот эти, основные ордера, есть в МТ5?
Ну тогда непонятно, об чем плачь. Может я чего то не осознаю.
Хорошо, могу ли я с этими ордерами провернуть примерно такой сценарий.
Купить по маркету 200 акций, выставить лимит на продажу 100 акций по цене выше чем купил на 1 бакс, и выставить лимит на продажу ещё 100 акций по цене на 2 бакса выше. Понятно, что это не один приказ а три подряд. Можно такое сделать?
Renat:
Кстати, кто не в теме: введение интегрированный стопов и упрощение торговой модели в системах FX Charts -> MetaTrader 4 было одним из важных преимуществ, по сравнению с существовавшей тогда "классическим торговым подходом". Это позволило выйти и привлечь массового трейдера.
К сожалению, одиночные трейдеры далеки от понимания этого, а брокеры в большинстве тоже не видят дальше своей локальной выгоды и зачастую действуют ровно наоборот.
Вот оно, вот оно, вы думаете что вы самые умные и навязываете рынку свои правила. Разработчик навязывает стандарты брокерам. Нонсенс!
А ведь нифига. Вы сделали классный теханализ и МТС. И именно это привлекло массового трейдера. В частности, я сам много лет настаивал на внедрении МТ в нашем банке именно по этой причине. А не могли мы внедрить МТ именно по той причине, что МТ в плане ведения позиций не подходил для дилинга, а подходил только для кухонь. И наш запрос как клиента шел именно на убирание локов и прочего безобразия. Вы же сейчас учите клиента, относительно того, что ему надо. В итоге получили какой-то гибрид, которым недовольны ни банки, ни подсевшие на МТ-4 трейдеры. Клиенты ДЦ не переходят на МТ-5, остаются на МТ-4, и это факт.
Вот оно, вот оно, вы думаете что вы самые умные и навязываете рынку свои правила. Разработчик навязывает стандарты брокерам. Нонсенс!
А ведь нифига. Вы сделали классный теханализ и МТС. И именно это привлекло массового трейдера. В частности, я сам много лет настаивал на внедрении МТ в нашем банке именно по этой причине. А не могли мы внедрить МТ именно по той причине, что МТ в плане ведения позиций не подходил для дилинга, а подходил только для кухонь. И наш запрос как клиента шел именно на убирание локов и прочего безобразия. Вы же сейчас учите клиента, относительно того, что ему надо. В итоге получили какой-то гибрид, которым недовольны ни банки, ни подсевшие на МТ-4 трейдеры. Клиенты ДЦ не переходят на МТ-5, остаются на МТ-4, и это факт.
Прям ниже ватерлинии целишь, ну так и какое теперь главное безобразие (которое нужно устранить чтоб платформа как говориться пошла в народ)?
По предыдущим постам понимаю что это интегрированные стопы?
Осталось убрать это и клиента можно брать тёпленьким, как говорится голыми руками, кинул тик ниже текущего на 1000 пунктов, слил клиенту депозит и ала улю.
Потом выборочно востановил у некотороых за кем небыло охоты (мотивируя что была нерыночная котировка), а неугодным вывернул карманы, здорово, и главное всё правильно.