Высокочастотные трейдеры — абсолютные хакеры - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Причина опасений - незнание. HFT и арбитражники увеличивают рыночную ликвидность, сужают спрэды, конкурируют друг с другом тем самым предоставляя лучшие цены для исполнения. Разбор событий 6 мая 2010 года показывает лишь поведение HFT алгоритмов в такие моменты, однако истинная причина падения так и осталась неясной. Виноваты не HFT алгоритмы, а спусковой крючок, который так и остался за кадром шумихи.
Почему же за кадром, толстый палец выставил рыночный ордер, продать 45 млн акций Проктера и Гембела по цене в 10 долларов, вместо 100 000 акций по 45 долларов
В HFT есть только один минус, черезмерная активность создает нагрузку на сервера бирж. Решение простое. Если была выставлена заявка и на не окончилась сделкой (была снята), с нее тоже брать комис, пусть и не большой, деньги направлять на тех оснастку бирж.
Введение дополнительных комиссий приведет к открытию новых бирж. Пример - ММВБ открылась первой потом открылся FORTS, объемы ММВБ падают очень быстро, FORTS растет и вроде собирались объединится.
А кому не нравятся условия торговли. "манипулирование" рынком - пусть уходят. любое движение подкреплено только деньгами и если бы я был акционером CocaCola, меня бы абсолютно не интересовало, люди подняли цены на акции или роботы.