Algo-Sniffing - страница 5

 
Renat:

Уважаемый, спецификацию контракта гляньте и на соответствующие времени сообщения про тестовый запуск. Мы не имеем права транслировать котировки биржи, это работа брокеров.

При очередных попытках придумать зацепки пойдете в бан. Слушать Ваши придумки и категоричные утверждения без толики знаний никто не будет.

На этом тему считаю закрытой. Всем спасибо за внимание. 
 
C-4:
Тема не соответствует возможностям терминала. Уже очевидно, что МТ5 никогда не будет биржевым терминалом, а значит использовать эти алгоритмы не представляется возможным.
Если нетрудно, для полной ясности, приведите пример алгоритма (и то как вы его понимаете) который по вашему мнению не возможно / затруднительно использовать.
 
Renat: Можете возвращаться туда же - обсуждать с Вами нечего.

Такс, страсти накалились. Уважаемые не теряйте голову (во всех смыслах) вы нам нужны.

Прошу обратить внимание на название ветки. Там нет упоминания о платформе. Давайте обсуждать  биржевые алгоритмы в тоне нам нужно а не этого нет на МТ.  Реализация дело второе, было бы что реализовывать. Тут люди с прямыми руками, не получается на МТ, получиться на чем-то другом.

Это проблема метаквотеров адекватно оценивать и прогнозировать рынок и потребности своих клиентов (в том числе потребности клиентов их клиентов). Оставим им эту нелегкую ношу, у них своя голова на плечах.

 
GaryKa:

Такс, страсти накалились. Уважаемые не теряйте голову (во всех смыслах) вы нам нужны.

Прошу обратить внимание на название ветки. Там нет упоминания о платформе. Давайте обсуждать  биржевые алгоритмы в тоне нам нужно а не этого нет на МТ.  Реализация дело второе, было бы что реализовывать. Тут люди с прямыми руками, не получается на МТ, получиться на чем-то другом.

Это проблема метаквотеров адекватно оценивать и прогнозировать рынок и потребности своих клиентов (в том числе потребности клиентов их клиентов). Оставим им эту нелегкую ношу, у них своя голова на плечах.

Нужно знать глобальный контекст персонажа, чтобы понимать причины банов в локальном контексте.

Тут все обоснованно. Один давно работает исключительно в амплуа вредителя, для которого нет внутренних стопоров разума, а второй ускоренными шагами движется в том же направлении.

 
Опять все зафлужено.
Вот по теме:
Dark pools.

Как Вы уже знаете, торговля на рынках США ведется через огромное количество рыночных центров. Но помимо тех рыночных центров, которые видны в “стакане”, существуют еще и скрытые, именуемые “Dark pools”. По своей сути, это точно такие же системы электронной торговли, как Bats, Arca, Edgx и др, за исключением того, что котировки на этих рыночных центрах невидимы для участников рынка. Тем не менее, в окне “Time and Sells” можно смотреть все сделки по этим рыночным центрам. Однако, не следует забывать, что во многих “дарк пулах” система исполнения ордеров отличается от той, которая работает в открытых рыночных центрах. На сегодняшний день наиболее актуальна параллельная система исполнения ордеров. Это означает, что поставив свой ордер через данный рыночный центр, не нужно будет ждать исполнения всех ордеров, вставших по этой же цене раньше вашего ордера. При попадании рыночного ордера в такой рыночный центр, он разбивается на множество ордеров по 1-му лоту, а это множество ордеров в свою очередь отправляется на исполнение всех лимитных ордеров, по одному минимальному рыночному ордеру на каждый лимитный, и так в порядке очереди. Если лимитных ордеров больше, чем образовавшихся рыночных, то исполнение начинается сначала, и так до тех пор, пока не исполнится весь рыночный ордер.

Hidden orders.

Это так называемые скрытые ордера. Практически каждый рыночный центр позволяет выставлять рядовым трейдерам такие заявки. Различают два типа таких ордеров – полностью скрытые и частично скрытые, так называемые «айсберги». Так, если скрытая заявка совсем не видна в общей очереди заявок, то в случае «заявки – айсберга», трейдер сам выбирает, какую её часть сделать видимой, а какую скрыть. Исполнение скрытой заявки происходит только после того, как будут исполнены все открытые заявки в очереди. В случае «айсберга», скрытая часть будет исполнена по правилам полностью скрытого ордера, а открытая часть – по правилам открытого ордера. При этом, как только открытая часть ордера будет исполнена, из скрытой части, будет выставлена еще одна часть указанного в ордере объема, в качестве открытого ордера. Так будет происходить до тех пор, пока вся скрытая часть не будет исполнена. Такой тип заявок в первую очередь служит для исполнения крупных ордеров. Основной целью использования таких ордеров является стремление не оказать влияние на рынок.

Заявки внутри спреда.

Несмотря на то, что на всех рыночных центрах существует регламентированный шаг цены в 1 цент, существует возможность выставлять заявки с шагом в половину цента. Эта возможность доступна на большинстве электронных систем. Такие заявки также не отображаются в стакане, однако их доля в общем объеме сделок достаточно велика, в особенности на наиболее ликвидных акциях.

Взято из этой ветки:
http://forum.mql4.com/ru/46295
Параллельные вычисления в MetaTrader 5 штатными средствами
Параллельные вычисления в MetaTrader 5 штатными средствами
  • 2010.11.24
  • Andrew
  • www.mql5.com
Время является неизменной ценностью на протяжении всей истории человечества, и мы стремимся не расходовать его понапрасну. Из этой статьи вы узнаете, как можно ускорить работу вашего эксперта, если у вашего компьютера многоядерный процессор. Причем, реализация описываемого метода не требует знания каких-либо еще языков кроме MQL5.
 
Heroix:
Взято из этой ветки: 
http://forum.mql4.com/ru/46295
Ответил в той ветке.
 

Мои пара сентов, уж не обессудьте.

Вы тут о каких то высоких материях рассуждаете. Все это правда, но прежде чем дело дойдет до этого, в терминале должны появиться нормальные биржевые графики. Обычно на графике отображается цена последней сделки и реальный проторгованный объем, а не биды или аски и невразумительные тики. Это принципиальный момент, который отличает кухонность от биржи - прозрачность и доступность информации о ходе торгов. Второе, нужно окно Time&Sales, желательно с ecn-ами, с отметками даркпулов и прочего. И очень хорошо бы иметь Level2 с указаниями роумингов (у вас сейчас агрегированный стакан без этих наворотов), вот это уже для бидов и асков. Имбелансы нужно транслировать, достаточно специфичная информация, сейчас эта фишка уже не работает, но несколько лет назад даже конченные дебилы заработали на этом состояния (слили конечно все потом на нормальном маркете, но тем не менее). Нужно транслировать пре- и пост-маркет с соответствующими ограничениями на типы ордеров в это время. На символы нужны встроенные фильтры и скринеры/сканеры/радары, это ещё один тип информации, читай ещё одно очень нужное и отдельное окно, но не график. Более толковые хоткеи с возможностью цеплять к ним скрипты. Возможность связывать разные окна в согласованные группы, поменял символ в одном окне, поменялось везде где стоит связь. Пример такого сурового, но очень приятного и достаточного для торговли минимализма - arche. Пример устойчивости - steerling, пример скорострельности ligthspeed. Пример много чего понемногу и поверхностно - ninja и т.д. Вот когда все это появится, хотя бы в неком минимуме, тогда можно будет сказать, что - да!, платформа пригодна для реальной торговли на бирже, а не только для развлечения программистов, думающих что они где то там торгуют.

PS. к сожалению отвлекли, ещё добавлю. Если речь идет о американских акциях, например, нужно что бы где то на графике или в окне заявок было видно, можно ли сейчас её шортить. Хардтобарров динамический показатель, меняется во времени. Кроме того, нужно видеть, не остановлена ли торговля в данный момент по данной акции, почти каждый день хоть одна акция холтится, многие ждут момент когда холт снимут - очень круто можно заработать, так же как и попасть. Плюс, нужно видеть, не установлен ли UpTickRule на данную акцию, в данный момент. Ещё, нужна поддержка ордеров типа MOC, MOO, LOC, либо симуляция их, как у некоторых, но лучше иметь выход с ними на биржевой сервер.

И т.д. В общем, много чего ещё нужно для торговли на бирже, потому что биржа это не только цены и объемы,  а ещё куча сопутствующей информации. И это ещё не вспоминали про портфели.

 
+ когда до этого дойдет...это будет МТ-7 как минимум
 
HideYourRichess:

Мои пара сентов, уж не обессудьте.

Осторожней. Еще пару таких постов и будете кандидатом на бан №3. С вредителями у нас разговор короткий (сам таким был, но сейчас перевоспитан партией). 
 
Heroix:

Заявки внутри спреда.

Несмотря на то, что на всех рыночных центрах существует регламентированный шаг цены в 1 цент, существует возможность выставлять заявки с шагом в половину цента. Эта возможность доступна на большинстве электронных систем. Такие заявки также не отображаются в стакане, однако их доля в общем объеме сделок достаточно велика, в особенности на наиболее ликвидных акциях.

Взято из этой ветки:
http://forum.mql4.com/ru/46295
В целом так, но в частности есть ньюансы. Да, с полуцентами можно в некоторых местах вставать, но есть ещё один момент, с даркпулов в T&S обычно сваливаются сделки до 3-4 знаков после запятой. Понятно, люди там где то договорились промеж себя, сколько будет стоит всего некая куча шеров, а цена высчитывается делением общей цены на объем, т.е. наоборот не как при обычной торговле.