Algo-Sniffing - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Охота на Экзекьюшн-алгоритмы
Уже очевидно, что МТ5 никогда не будет биржевым терминалом
.... Уже очевидно, что МТ5 никогда не будет биржевым терминалом, ...
поясни, т.к. перспектива биржевого терминала мт5 это существенный фактор, определяющий весь дальнейший мой интерес к этому проекту
Это у него, скорее всего, такое собственное чувство.
Это точно. Чисто мое имхо сформированное в течении нескольких лет наблюдений за развитием продукта. Если вкратце, то основная проблема в том что, разработчики делегировали развитие функционала благодаря которому и отличается биржевой терминал от небиржевого на сервис-поддержку самих брокеров, те же в свою очередь видят МТ5 как просто улучшенную версию МТ4. Они не будут развивать биржевое направление по нескольким причинам. Во-первых, структура заказчиков принципиально не изменилась, это те же ДЦ, которые не предоставляют выход на биржу. Во-вторых, поддержание биржевой инфраструктуры - вопрос весьма денежный и глобальный. Одной историей котировок не обойдешься. Требуется отработать взаимодействие с расчетной и клиринговой палатами, организовать поставки фьючерсов, связать срочный и фондовый (спот) рынки, следить за залоговым обеспечением участников и пр. пр. пр. (всех нюансов не перечислишь, их десятки), и все это в рамках законов той страны, в которой происходят торги. Есть и другие сдерживающие факторы. Ясно одно, МТ5 развился достаточно, что бы понять его будущую нишу: это ECN, мгновенное исполнение и отличная ликвидность, но по-прежнему в лучшем случае межбанковский рынок. Что же, не так уж и плохо, для такого узко специализированного продукта.
Находясь по другую сторону и не зная идущих процессов, нельзя делать достоверных выводов.
А Вы их делаете.
Находясь по другую сторону и не зная идущих процессов, нельзя делать достоверных выводов.
А Вы их делаете.
1. Решить этот вопрос сложнее чем кажется, формат представления опционов отличается от форексного котирования.
Опционы по сути есть страховые полисы, и в один момент времени могут иметь разный прайс с разной дельтой.
2. Фактически на каждый момент потребуется таблица на подобии стакана.
ЗЫ как это всё представлять графически не понятно, а те платформы что есть сильно отличны от МТ, поэтому тупо слизать не выйдет.
1. Не на много сложнее. См. п2. Графики будут представлены так же как и сейчас в терминале.
2. Многие путают премию опциона и цену базового актива. Цена базового актива представлена в котировках совершенно также, как котировки, например, валютных пар. А вот премия опциона рассчитывается по одной из моделей исходя из базового актива, поэтому котировки на премию не нужны (можно рассчитать для любого момента времени). По сути, в терминале менять ничего не нужно, нужно лишь добавить одну из моделей расчета опционов (а в идеале, для совместимости с большинством бирж, все модели - их не так уж и много):
Различают американский и европейский опционы, суть их схожа с исполнением отложенных ордеров (опять же - изменения в текущем функционале минимальны):
Американский опцион может быть погашен в любой день срока до истечения срока опциона. То есть для такого опциона задается срок, во время которого покупатель может исполнить данный опцион.
Европейский опцион может быть погашен только в одну указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения).
MQ обещали поддержку опционов в терминале - им требуется лишь добавить программный модуль расчета опционов (премию) в терминал. А при наличии такого мощного языка как MQL5 будет возможность создавать такие панели для анализа опционов, что всяким тнкосвирмам и не снилось. Поддержка опционов и фьючерсов станет окончательной и бесповоротной победой МТ5 над конкурирующими платформами.
А вот премия опциона рассчитывается по одной из моделей исходя из базового актива, поэтому котировки на премию не нужны (можно рассчитать для любого момента времени). По сути, в терминале менять ничего не нужно, нужно лишь добавить одну из моделей расчета опционов (а в идеале, для совместимости с большинством бирж, все модели - их не так уж и много):
Вы очень сильно заблуждаетесь. Премия по опционам запросто может отклоняться от значений, расчитанных по формулам.
Формула Блэка-Шоулза в простейшем своём виде выводится исходя из предположений о нормальности и гомоскедастичности изменений цены. Оба эти предположения в реальности не выполняются. Из-за этого, например, реальная цена опционов в дальних страйках оказывается больше значений, получаемых по формуле Блэка-Шоулза.
Теоретические цены для тестирования стратегий будут бесполезны.
1. Не на много сложнее. См. п2. Графики будут представлены так же как и сейчас в терминале.
Сейчас изменю свой тон на метаквотовский и постараюсь ответить в их стиле, к-хе, к-хе, к-хе:
Торгуя в закрытой и внебиржевой платформе, Вы не знаете всех технических процессов и логики работы с подобными данными, не можете судить о простоте интеграции биржевой инфраструктуры в МТ5. Кому нужны опционы!? - единицам. А ведь это затраты на инфраструктуру и поддержку. Мы принимаем решения от которых зависит работоспособность сотни тысяч миллионов рабочих мест трейдеров по всему миру. Так спрашивается, зачем идти на поводу этих самых единиц, когда десятки миллиардов трилионов трейдеров по всему миру и так используют МТ5 в классической торговле EURUSD?