Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 45
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и как? Они получили ответы на свои вопросы? )))
Ну и как? Они получили ответы на свои вопросы? )))
Неправильный вопрос. Правильный -- "сколько работ вы сменили за последнее время"?
Очень наивно. Под "случайно" я имел ввиду, что тестер может выдать такой иллюзорный результат. Есть даже официальный грааль (даже два), результат которого можно получить случайно. )) Поищите в справке к терминалу.
И начните просто сами программировать и тестировать. Всё станет ясно. Спустя какое-то время. ))
Подобные картинки сделать просто. Сначала жёстко подгоняете под историю параметры какой-то ТС. Затем включаете ММ и сверх риски. И кривая улетает через правый угол монитора в небо унося Ваше сознание в недосягаемые безоблачные дали. ))
К тому же приведённый результат выше всего лишь с чуть более 2000 сделок. Несерьёзно как-то. Но каждый сам решает, что для него серьёзно. ))
Приводить или рассматривать результаты одной кривульки больше не актуально (на мой взгляд). Это неполноценный анализ. После оптимизации нужно рассматривать все результаты, так как это было показано вот здесь:
Анимацию можно посмотреть перейдя по ссылке. И желательно, чтобы это было сделано на уровне терминала. А нет, так сами рисовать будем. Подключу Metatrader 5 к 3D Max'у и такого нарисую, что на произведение искусства потянет. )))
В общем, здесь уже такого насмотрелись за всё время... И взлёты в тестере (с результатами десятков тысяч сделок) и падения в реале. В этой ветке можно сказать ещё не распустившиеся цветочки (пока). ))
Я ничего не отрицаю, но отношусь скептически, как к положительным, так и к отрицательным выводам/предположениям/теориям и т.д., не только других людей, но и своих конечно тоже. В процессе исследования рождается очень большое количество идей, как можно улучшить торговую систему. Просто поток идей приходит быстро, а на реализацию могут уйти годы. Но это очень интересно и в процессе можно даже научиться чему-то новому, что можно использовать даже в других видах деятельности. )))
В целом согласен. Я во многом пока наивен.
Такую анимацию как по ссылке я в 3d max сделаю за 5 минут, но в чем её смысл? Она как я понял только показывает как скачет стратегия в зависимости от каких то параметров, но всем понятно что подобрать параметры именно и есть самое главное искусство, если в одной из комбинаций мы видим что то привлекательное, почему другие варианты параметров должны отрицать это?
Я не понял смысла отображения в виде поверхностей результатов тестирования, с целью оценить «гладкость» когда меняется какой то параметр. Ну скачет оно и что? Главное чтоб одна из кривых дала суперский результат и на своём протяжении не сильно проседала, а что там у соседних тестов пофиг.ИМХО
Только сегодня меня спрашивал покупать ли валюту или переводить в золотые счета. Предложил обычный депозит и 2 банка на выбор).
В целом согласен. Я во многом пока наивен.
Такую анимацию как по ссылке я в 3d max сделаю за 5 минут, но в чем её смысл? Она как я понял только показывает как скачет стратегия в зависимости от каких то параметров, но всем понятно что подобрать параметры именно и есть самое главное искусство, если в одной из комбинаций мы видим что то привлекательное, почему другие варианты параметров должны отрицать это?
Я не понял смысла отображения в виде поверхностей результатов тестирования, с целью оценить «гладкость» когда меняется какой то параметр. Ну скачет оно и что? Главное чтоб одна из кривых дала суперский результат и на своём протяжении не сильно проседала, а что там у соседних тестов пофиг.ИМХО
В процессе разработки ТС Вам придётся проводить очень большое количество тестов. И чем более полная картинка с результатами будет перед глазами, тем более качественное сравнение Вы сможете произвести и затем сделать осознанный выбор. Когда данных много, то в 3D их удобнее анализировать. Вот так ещё, например, как на анимации ниже (см. в полном размере):
В процессе разработки ТС Вам придётся проводить очень большое количество тестов. И чем более полная картинка с результатами будет перед глазами, тем более качественное сравнение Вы сможете произвести и затем сделать осознанный выбор. Когда данных много, то в 3D их удобнее анализировать. Вот так ещё, например, как на анимации ниже (см. в полном размере):
Очень наивно. Под "случайно" я имел ввиду, что тестер может выдать такой иллюзорный результат. Есть даже официальный грааль (даже два), результат которого можно получить случайно. )) Поищите в справке к терминалу.
И начните просто сами программировать и тестировать. Всё станет ясно. Спустя какое-то время. ))
Подобные картинки сделать просто. Сначала жёстко подгоняете под историю параметры какой-то ТС. Затем включаете ММ и сверх риски. И кривая улетает через правый угол монитора в небо унося Ваше сознание в недосягаемые безоблачные дали. ))
К тому же приведённый результат выше всего лишь с чуть более 2000 сделок. Несерьёзно как-то. Но каждый сам решает, что для него серьёзно. ))
Приводить или рассматривать результаты одной кривульки больше не актуально (на мой взгляд). Это неполноценный анализ. После оптимизации нужно рассматривать все результаты, так как это было показано вот здесь:
Анимацию можно посмотреть перейдя по ссылке. И желательно, чтобы это было сделано на уровне терминала. А нет, так сами рисовать будем. Подключу Metatrader 5 к 3D Max'у и такого нарисую, что на произведение искусства потянет. )))
В общем, здесь уже такого насмотрелись за всё время... И взлёты в тестере (с результатами десятков тысяч сделок) и падения в реале. В этой ветке можно сказать ещё не распустившиеся цветочки (пока). ))
Я ничего не отрицаю, но отношусь скептически, как к положительным, так и к отрицательным выводам/предположениям/теориям и т.д., не только других людей, но и своих конечно тоже. В процессе исследования рождается очень большое количество идей, как можно улучшить торговую систему. Просто поток идей приходит быстро, а на реализацию могут уйти годы. Но это очень интересно и в процессе можно даже научиться чему-то новому, что можно использовать даже в других видах деятельности. )))
Уважаемый, по поводу кривульки хочу сказать, что это не тот случай который Вы имеете ввиду.
Выложил один из старых тестов, который не имеет отношения к нынешней моей ТС, но она послужила мне довольно хорошо и до сих пор показывает прибыльность.
Не занимался никогда подгонами- да и не понимаю зачем это? Разве только для сознания собственной значительности.
По поводу визуализции-тема хорошая, но не стоит на ней зацикливаться слишком, боюсь суть потеряем.
И чем 3D визулизация лучше подгона под историю? Получаются те же вилы.
Уважаемый, по поводу кривульки хочу сказать, что это не тот случай который Вы имеете ввиду.
Выложил один из старых тестов, который не имеет отношения к нынешней моей ТС, но она послужила мне довольно хорошо и до сих пор показывает прибыльность.
Не занимался никогда подгонами- да и не понимаю зачем это? Разве только для сознания собственной значительности.
По поводу визуализции-тема хорошая, но не стоит на ней зацикливаться слишком, боюсь суть потеряем.
И чем 3D визулизация лучше подгона под историю? Получаются те же вилы.
Да при чём здесь Вы вообще? Зацикливайтесь на чём хотите. )) Относитесь к написанному, как к мнению одного из. Если что-то из написанного Вас сильно задевает и Вы ощущаете порыв выплеснуть заряд, то я Вас поздравляю - Вы сами же попали в ловушку завышенной собственной важности, о котором сами же и упомянули. ))
Визуализация всех результатов даёт больше информации (при чём в компактном сжатом виде), чем график всего лишь одного результата.
Тут даже спорить не о чем.
По поводу подгонов. Используя мартина, да уж, зачем заниматься подгонами. Тут нужно заниматься тщательными подборами. Ведь мартином можно даже скверную серию сделок случайно исправить на почти прямую линию. Показывал вот здесь:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить?
tol64, 2012.07.28 12:27
Ну. Получаются иногда вот такие феноменальные результаты. Но это конечно всё очень рискованно. ))
//---
В общем, подсистему мартингейл я бы порекомендовал разрабатывать на плохой стратегии, в которой много длинных серий с убыточными сделками. А уже потом смотреть, как это работает на Вашей "козырной" системе. )) Например, то что выше (около 4000 сделок), получилось, от может быть 10%, от того, что должно быть в полноценной торговой системе и чистый результат такой: