Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 44

 
iModify:

Да ладно)) Бывает и такое шо грааль не срабатывает))

Да не так уж и просто, к сожалению.
 
iModify:
Да не так уж и просто, к сожалению.

Для меня сложно, потому что я не опытен, в автоматике, написал только парачку индюков и сливных даже на тестах экспертов в визарде на этих индюках.

Но я специалист в другой области и в целом знаю бескомпромиссное правило:

Сложное это неизвестное простое.

Всё сложное это совокупности простых элементов, не более. Когда в чем то разбираешься то это просто, когда нет это кажется сложным. Уверен что в автоматическом трейдинге это так же.

Вся соль в другом, что автотрейдинг это не наука в классическом понимании, её сердцевина- рыночные неэффективности, которые в постоянной метаморфозе и эту метаморфозу невозможно прогнозировать, так как закономерность метаморфозы так же не статична. Её дизайном занимаются сильные мира сего и вслед за ними армия низщих эщелонов, мелкие банки ДЦ и тп.

 
pantural:

Для меня сложно, потому что я не не опытен, в автоматике, написал только парачку индюков и сливных даже на тестах экспертов в визарде на этих индюках.

Но я специалист в другой области и в целом знаю бескомпромиссное правило:

Сложное это неизвестное простое.

Всё сложное это совокупности простых элементов, не более. Когда в чем то разбираешься то это просто, когда нет это кажется сложным. Уверен что в автоматическом трейдинге это так же.

Вся соль в другом, что автотрейдинг это не наука в классическом понимании, её сердцевина- рыночные неэффективности, которые в постоянной метаморфозе и эту метаморфозу невозможно прогнозировать, так как закономерность метаморфозы так же не статична. Её дизайном занимаются сильные мира сего и вслед за ними армия низщих эщелонов, мелкие банки ДЦ и тп.

Покапался в старых тестах-нашёл один из граалей, за 3 года с 3К делает 80 млн. После 5 млн. реинвестирование отключается ,так как максимальный лот ограничен 10000, а так вообще больше млрд. улетает)))


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2009.01.02 06:00 - 2011.12.30 23:00 (2009.01.01 - 2012.01.01)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыLotExp=1; LExp=0.5; P=0.25; ProfitPercent=3; k=100000; Dist=0.015; K=1.8; Delta=0.1; StepProfit=0.003; SK=-5;

Баров в истории19563Смоделировано тиков38542161Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит3000.00



Чистая прибыль80119109.65Общая прибыль449349143.38Общий убыток-369230033.73
Прибыльность1.22Матожидание выигрыша34282.89

Абсолютная просадка691.92Максимальная просадка32880111.66 (46.13%)Относительная просадка49.77% (4551.94)

Всего сделок2337Короткие позиции (% выигравших)1046 (77.82%)Длинные позиции (% выигравших)1291 (81.56%)

Прибыльные сделки (% от всех)1867 (79.89%)Убыточные сделки (% от всех)470 (20.11%)
Самая большаяприбыльная сделка8368963.02убыточная сделка-9297070.20
Средняяприбыльная сделка240679.78убыточная сделка-785595.82
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)79 (15276498.16)непрерывных проигрышей (убыток)5 (-1716849.34)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)27617937.52 (64)непрерывный убыток (число проигрышей)-17231526.68 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш2
 
iModify:

Покапался в старых тестах-нашёл один из граалей, за 3 года с 3К делает 80 млн. После 5 млн. реинвестирование отключается ,так как максимальный лот ограничен 10000, а так вообще больше млрд. улетает)))


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2009.01.02 06:00 - 2011.12.30 23:00 (2009.01.01 - 2012.01.01)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыLotExp=1; LExp=0.5; P=0.25; ProfitPercent=3; k=100000; Dist=0.015; K=1.8; Delta=0.1; StepProfit=0.003; SK=-5;

Баров в истории19563Смоделировано тиков38542161Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит3000.00



Чистая прибыль80119109.65Общая прибыль449349143.38Общий убыток-369230033.73
Прибыльность1.22Матожидание выигрыша34282.89

Абсолютная просадка691.92Максимальная просадка32880111.66 (46.13%)Относительная просадка49.77% (4551.94)

Всего сделок2337Короткие позиции (% выигравших)1046 (77.82%)Длинные позиции (% выигравших)1291 (81.56%)

Прибыльные сделки (% от всех)1867 (79.89%)Убыточные сделки (% от всех)470 (20.11%)
Самая большаяприбыльная сделка8368963.02убыточная сделка-9297070.20
Средняяприбыльная сделка240679.78убыточная сделка-785595.82
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)79 (15276498.16)непрерывных проигрышей (убыток)5 (-1716849.34)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)27617937.52 (64)непрерывный убыток (число проигрышей)-17231526.68 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш2

Круто! А на каком принципе основано извлечение профита, если не секрет? Если секрет обижаться не буду, я всё понимаю.

 
pantural:

Круто! А на каком принципе основано извлечение профита, если не секрет? Если секрет обижаться не буду, я всё понимаю.

Обычная отбойная система с усреднением. Ничего сложного просто МА-шки.
 
pantural:

Круто! А на каком принципе основано извлечение профита, если не секрет? Если секрет обижаться не буду, я всё понимаю.

Да не воспринимайте Вы такие результаты всерьёз. )) В тестере можно как угодно накрутить. При чём иногда даже случайно. ))
 
tol64:
Да не воспринимайте Вы такие результаты всерьёз. )) В тестере можно как угодно накрутить. При чём иногда даже случайно. ))
Никто серьёно и не воспринимает, это один из старых промежуточных модов, но направление похожее.
 
tol64:
Да не воспринимайте Вы такие результаты всерьёз. )) В тестере можно как угодно накрутить. При чём иногда даже случайно. ))

А почему бы не воспринимать в серьёз результаты которые получены «случайно»? У меня ещё не было таких удачных тестов(на такой большой выборке времени), не могу похвастаться количеством своих тестов, но не уверен что полностью случайно такое возможно.

На СБ ведь так нельзя накрутить на таком длительном участке времени. А значит что то всё таки вынимается что не СБ. Наверняка эта закономерность только ретроспективная, но всё равно интересна.

У меня всё таки остаётся надежда что нахватавшись ретроспективных неэффективностей, можно увидеть что то в них общее и затем уже находить те что не обнаружили инсайдеры. Хотя наверно это наивно.

iModify:
Обычная отбойная система с усреднением. Ничего сложного просто МА-шки.

МАСD или точки пересечения быстрой и медленной?

Я всегда думал что «машки» это трендовая система. Они ведь показывают сигнал когда уже есть движение.

Недавно прочитал с паука статью о сущности индикаторов и вообще всё смешалось, оказалось что так четко откатная\трендовая системы не разделить.

Poul Trade Forum: Правда об индикаторах
  • forex.kbpauk.ru
Правда об индикаторах Рассмотрим наиболее популярные индикаторы технического анализа с точки зрения их способностей идентификации текущего состояния рынка и возможностей прогнозирования. Нас интересует, насколько правдоподобны «сказки доктора Элдера». Причем, будем рассматривать улучшенные варианты индикаторов, периоды которых...
 
pantural:

...

У меня всё таки остаётся надежда что нахватавшись ретроспективных неэффективностей, можно увидеть что то в них общее и затем уже находить те что не обнаружили инсайдеры. Хотя наверно это наивно.

Очень наивно. Под "случайно" я имел ввиду, что тестер может выдать такой иллюзорный результат. Есть даже официальный грааль (даже два), результат которого можно получить случайно. )) Поищите в справке к терминалу. 

И начните просто сами программировать и тестировать. Всё станет ясно. Спустя какое-то время. )) 

Подобные картинки сделать просто. Сначала жёстко подгоняете под историю параметры какой-то ТС. Затем включаете ММ и сверх риски. И кривая улетает через правый угол монитора в небо унося Ваше сознание в недосягаемые безоблачные дали. ))

К тому же приведённый результат выше всего лишь с чуть более 2000 сделок. Несерьёзно как-то. Но каждый сам решает, что для него серьёзно. )) 

Приводить или рассматривать результаты одной кривульки больше не актуально (на мой взгляд). Это неполноценный анализ. После оптимизации нужно рассматривать все результаты, так как это было показано вот здесь:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить?

Alex_Bondar, 2013.07.09 00:39

Что то типа того:

... 

Голубенький, это годовая трендовая система со стандартным лотом, период пробегает с 1 до 1000, а малиновый это та же система но с мартином, как видно поверхность крайне непредсказуемая по всем степеням свободы. То есть разумный человек на такой экстремальный фарт полагаться не будет думаю, хотя и ниже нуля ни ныряет, но все рано аттракцион ещё тот…

Прошу прощения это пока демо версия того что я хотел видеть, есть много комментариев, но в целом понять легко о чем речь.

Анимацию можно посмотреть перейдя по ссылке. И желательно, чтобы это было сделано на уровне терминала. А нет, так сами рисовать будем. Подключу Metatrader 5 к 3D Max'у и такого нарисую, что на произведение искусства потянет. )))

В общем, здесь уже такого насмотрелись за всё время... И взлёты в тестере (с результатами десятков тысяч сделок) и падения в реале. В этой ветке можно сказать ещё не распустившиеся цветочки (пока). ))

Я ничего не отрицаю, но отношусь скептически, как к положительным, так и к отрицательным выводам/предположениям/теориям и т.д., не только других людей, но и своих конечно тоже. В процессе исследования рождается очень большое количество идей, как можно улучшить торговую систему. Просто поток идей приходит быстро, а на реализацию могут уйти годы. Но это очень интересно и в процессе можно даже научиться чему-то новому, что можно использовать даже в других видах деятельности. )))

 
tol64:

К тому же приведённый результат выше всего лишь с чуть более 2000 сделок. Несерьёзно как-то. Но каждый сам решает, что для него серьёзно. ))

Я начинаю от 100 сделок). Меня на работе всегда спрашивают, куда вложить деньги).