Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что то типа того:
Голубенький, это годовая трендовая система со стандартным лотом, период пробегает с 1 до 1000, а малиновый это та же система но с мартином, как видно поверхность крайне непредсказуемая по всем степеням свободы. То есть разумный человек на такой экстремальный фарт полагаться не будет думаю, хотя и ниже нуля ни ныряет, но все рано аттракцион ещё тот…
Прошу прощения это пока демо версия того что я хотел видеть, есть много комментариев, но в целом понять легко о чем речь.
Под мартин система должна быть с определенными условиями, просто трендовая не подойдет, так что анализ хоть и красив, но заведомо прогнозируем.
Если будет время то с канальниками подобные интерпретации выложу, могу пока лиш сказать что картина вряд ли будет сильно отличаться. Потому как на десятке тестов видел похожее, сотни не делал пока. Тут всё просто если канальник так настроен что на тестах имеет профит, и робастен по некоторым степеням свободы, со стандартным лотом, то с мартином будет шуметь при пробежке по какому либо диапазону параметра от которого зависит плотность ордеров стратегии.
Вывод таков: с матртином можно работать только в ретроспективе, подогнать настройки так чтобы он на какой то комбинации параметров давал преимущество, по сравнению с другими ММ, но не разумно ожидать повторения в точности истории и стабильности системы при малейшей смене значений параметров. Очень сильно колбасит эквити.
Если будет время то с канальниками подобные интерпретации выложу, могу пока лиш сказать что картина вряд ли будет сильно отличаться. Потому как на десятке тестов видел похожее, сотни не делал пока. Тут всё просто если канальник так настроен что на тестах имеет профит, и робастен по некоторым степеням свободы, со стандартным лотом, то с мартином будет шуметь при пробежке по какому либо диапазону параметра от которого зависит плотность ордеров стратегии.
Вывод таков: с матртином можно работать только в ретроспективе, подогнать настройки так чтобы он на какой то комбинации параметров давал преимущество, по сравнению с другими ММ, но не разумно ожидать повторения в точности истории и стабильности системы при малейшей смене значений параметров. Очень сильно колбасит эквити.
Что то типа того:
Голубенький, это годовая трендовая система со стандартным лотом, период пробегает с 1 до 1000, а малиновый это та же система но с мартином, как видно поверхность крайне непредсказуемая по всем степеням свободы. То есть разумный человек на такой экстремальный фарт полагаться не будет думаю, хотя и ниже нуля ни ныряет, но все рано аттракцион ещё тот…
Прошу прощения это пока демо версия того что я хотел видеть, есть много комментариев, но в целом понять легко о чем речь.
Достойная визуализация.
Классический мартингейл можно было и не трогать. То что он не работает-очевидно Всем.
А вот если промоделировать ТС с более серьезными мозгами с использованием усреднения в более мягких вариантах, с возможностями переворота в канале, то могут получиться более гладкие картинки.
Классический мартингейл можно было и не трогать. То что он не работает-очевидно Всем.
Классно. Именно это я и предлагал сделать, как штатную возможность в MT5. Было бы очень наглядно наблюдать все результаты после оптимизации в таком виде. 3D график уже есть в MT5. Осталось дело за малым. ))
Cогласен, когда всё нужное в одной софтине это удобно.
Согласен картина не изменится пока смотреть на неё однобоко.
Я предоставил свой взгляд на ситуацию, Вы можете предоставить свой. Предлагаю протестировать свою стратегию на годовом интервале, с линейно растущим параметром от которого зависит плотность ордеров в единицу времени. Некий множитель для параметра(ров).
Можете выложить здесь в виде таблицы 100 таких результатов для своей стратегии со стандартным лотом и столько же но с мартином, я закину в свою суперсофтину и выложу здесь как поверхность картинку поверхности. Тогда проверим, это только я «не умею его готовить» или это общая тенденция.
Как Вы наверно уже поняли, этот спор не может быть решен на словах, придётся использовать аргументы более сильные. Я предлагаю в качестве таких аргументов, результаты мультитестирования разных ТС в комбинации с разными ММ. Если есть возражения, то обоснуйте, в чем ущербность такого типа аргументации.
Но
Но самое интересное в другом! Если взять такие результаты тестирования системы и усреднить 100 кривых эквити между собой полученных с константным лотом, а затем тоже сделать для всех 100 кривых где использовался мартингейл, то они практически будут идентичны, отличие только в масштабном множителе! Это так бы было если диверсифицировать торговлю по параметру стратегии. Выходит вообще мартин ничего не даёт, кроме дестабилизации.
Достойная визуализация.
Классический мартингейл можно было и не трогать. То что он не работает-очевидно Всем.
А вот если промоделировать ТС с более серьезными мозгами с использованием усреднения в более мягких вариантах, с возможностями переворота в канале, то могут получиться более гладкие картинки.
Какие нафиг "серьёзные мозги" уважаемый??? У меня система в среднем забирает по 80 взрослых пунктов в сутки. Куда уже серьёзнее… Причем как видно из картинки она практически идеальна. С реинвестированием это чистая экспонента.
Я Вам специально накручу ещё и крутой канальник и докажу что без мартина он гораздо стабильней.
Я предоставил свой взгляд на ситуацию, Вы можете предоставить свой. Предлагаю протестировать свою стратегию на годовом интервале, с линейно растущим параметром от которого зависит плотность ордеров в единицу времени. Некий множитель для параметра(ров).
Можете выложить здесь в виде таблицы 100 таких результатов для своей стратегии со стандартным лотом и столько же но с мартином, я закину в свою суперсофтину и выложу здесь как поверхность картинку поверхности. Тогда проверим, это только я «не умею его готовить» или это общая тенденция.
Как Вы наверно уже поняли, этот спор не может быть решен на словах, придётся использовать аргументы более сильные. Я предлагаю в качестве таких аргументов, результаты мультитестирования разных ТС в комбинации с разными ММ. Если есть возражения, то обоснуйте, в чем ущербность такого типа аргументации.
Но
Но самое интересное в другом! Если взять такие результаты тестирования системы и усреднить 100 кривых эквити между собой полученных с константным лотом, а затем тоже сделать для всех 100 кривых где использовался мартингейл, то они практически будут идентичны, отличие только в масштабном множителе! Это так бы было если диверсифицировать торговлю по параметру стратегии. Выходит вообще мартин ничего не даёт, кроме дестабилизации.
стр.25. Но я не смогу сказать, что данный случай выполняет все требования задачи, к сожалению это не так. В общем ваше исследование было бы корректно, если бы оно выполняло также все правила. Это видно по самому вашему графику.
Не совсем понял что искать на странице 25. Повторите пожалуйста требования, я не нашел там. И там одна кривая. А нужно хотя бы 10, желательно 100, для константного лота и 100 для мартина. Задача это проверить какой вообще толк в мартине. Что он добавляет\убавляет на репрезентативной статистической выборке. А 1 кривуля это не статистика.
Во вложении пример с 10 эквити, два варианта(txt csv), как пример. Могу все 100 скинуть но файл более 800 метров(в несжатом виде), всё таки это более 50 мио цифр в таблице 525600х100 Даже открыть его это не быстро.
Цель оценить "робастность" ТС при вариации параметров, с константным лотом и мартином. Дабы выяснить что приобретаем а что терям и при каких условиях. Я настроен нейтрально и рад буду переубедиться, мне на самом деле нравится переубеждаться))) Но нужны достойные аргументы и доказательство.
Не совсем понял что искать на странице 25. Повторите пожалуйста требования, я не нашел там. И там одна кривая. А нужно хотя бы 10, желательно 100, для константного лота и 100 для мартина. Задача это проверить какой вообще толк в мартине. Что он добавляет\убавляет на репрезентативной статистической выборке. А 1 кривуля это не статистика.
Во вложении пример с 10 эквити, два варианта.
Цель оценить "робастность" ТС при вариации параметров, с константным лотом и мартином. Дабы выяснить что приобретаем а что терям и при каких условиях. Я настроен нейтрально и рад буду переубедиться, мне на самом деле нравится переубеждаться))) Но нужны достойные аргументы и доказательство.