Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 41

Новый комментарий
 
lucky_teapot:
...

Я не сомневаюсь что где то что то уже есть у кого то, я действую как знаю и как мне проще и быстрей. Ну и уж тем более не надеюсь когда что то массово появится.

P.S Както неочевидна "контра" пока. Судя по графику в среднем красный лучше. Еслиб он только так не шумел, было бы совсем хорошо. Уверен это можно доработать.

Нет не лучше. В том то всё и дело что шум неизбежен, это следует из природы мартина, любое маломальское изменение параметров стратегии меняет координально всю картину.

А как это у вас получается тестировать ниже нуля, если я правильно понял...? По идее же там margin call и тестирование не идёт дальше?

Это не свободные средства, а прриращение капитала, причем тут маэржинкол, на тестах депозит ставлю побольше, чтоб посмотреть всю кривулину. К тому же большую часть тестов делаю индикаторами эквити, а не тестером, так быстрее и репрезентативней с графиком цены.

 
Alex_Bondar:

Я могу контру(обратное доказательство) предложить. Но нужно вначале договориться что понимать под доказательством, а что контра, чтоб зря не тратить время, я так понимаю на экспоненциальную функцию убытков народ  смотрит позитивно. Что может вообще служить аргументами? Перебор классических стратегий прогноза и сравнение результата с и без мартина?

Все стратегии не перебрать и даже для одной стратегии, все комбинации параметров, таймфреймов, для всех инструментов и торговых условий, нереально. Особенно в случае мартина который колбасит как электрон. Противники будут выбирать только выгодные комбинации, а кто по другую сторону барикад, утверждать что МО на их стороне.

Например евробакс, MACD 12-13 год, минутные котировки с дукаса(спред ~0.7п, комиссия 5$ на 100 000$), быстрая МА пробегает от 0 до 1000 с шагом в 5, медленная в 1.5 раз масштабирована относительно быстрой(slow=1.5*speed), сигнальная в 2 раза быстрей быстрой МА. По горизонтали месяцы, по вертикали пункты(1 деление 10 000), синий график стандартный лот масштабированный пропорционально периоду MACD, чтобы была примерная равнозначность, красный классический мартин с коэффициентом 2. В обоих не учитывается реинвестирование.


Рисулька довольно впечатлительная.

И что можно из нее подчеркнуть? Ровно ничего-в общем контексте. Вы еще более простой стратегии не нашли для своих тестов? Все простое уже давно забыто и описывается только в учебниках.

 
iModify:

Рисулька довольно впечатлительная.

И что можно из нее подчеркнуть? Ровно ничего-в общем контексте. Вы еще более простой стратегии не нашли для своих тестов? Все простое уже давно забыто и описывается только в учебниках.

Это непростое уже тоже).
 
zfs:
Это непростое уже тоже).
Оно когда-то работало)?
 
iModify:
Оно когда-то работало)?

Оно всегда работало, такое мироздание.

 
iModify:
Оно когда-то работало)?
угу)) Всегда работало)) А Завтра нет.
 
iModify:
угу)) Всегда работало)) А Завтра нет.
Просто ты думал, что завтра будет как вчера).
 
iModify:

Рисулька довольно впечатлительная.

И что можно из нее подчеркнуть? Ровно ничего-в общем контексте. Вы еще более простой стратегии не нашли для своих тестов? Все простое уже давно забыто и описывается только в учебниках.

Да есть тесты с пафасными выхлопами, я привёл пример наиболее юзабельной комбинации. Хотя на самом деле беда не в том куда наклонена эквити, а как она волатильна по всем степеням свободы(времени, параметрам ТС).

На днях потсоны обещают сделать первую версию 3д интерпретатора результатов множественного тестирования, по моему заказу и можно будет очень наглядно посравнивать эквити-распределения в зависимости от времени и некоторых основных параметров стратегии. Профитный алгоритм я раскрывать не буду, просто покажу годовые поверхностей приращения капитала, с различными ММ. И каждый по равномерности поверхности сделает вывод о «робастности», рискованности и тп.

ЗЫ На счет простоты\сложности))

iModify:

Не обязательно для этого использовать сложные модели.( как только вы их начинаете применять на рынке они уже не работают).

Любую мат.модель можно так красиво оформить-а толку 0 в реальной ситуации.

Все должно быть проще.

 

Что то типа того:

Голубенький, это годовая трендовая система со стандартным лотом, период пробегает с 1 до 1000, а малиновый это та же система но с мартином, как видно поверхность крайне непредсказуемая по всем степеням свободы. То есть разумный человек на такой экстремальный фарт полагаться не будет думаю, хотя и ниже нуля ни ныряет, но все рано аттракцион ещё тот…

Прошу прощения это пока демо версия того что я хотел видеть, есть много комментариев, но в целом понять легко о чем речь.

 
Alex_Bondar:

Что то типа того:

Голубенький, это годовая трендовая система со стандартным лотом, период пробегает с 1 до 1000, а малиновый это та же система но с мартином, как видно поверхность крайне непредсказуемая по всем степеням свободы. То есть разумный человек на такой экстремальный фарт полагаться не будет думаю, хотя и ниже нуля ни ныряет, но все рано аттракцион ещё тот…

Прошу прощения это пока демо версия того что я хотел видеть, есть много комментариев, но в целом понять легко о чем речь.

Классно. Именно это я и предлагал сделать, как штатную возможность в MT5. Было бы очень наглядно наблюдать все результаты после оптимизации в таком виде. 3D график уже есть в MT5. Осталось дело за малым. ))
1...343536373839404142434445464748...63
Новый комментарий