Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 21

 
iModify:
Полностью согласен с вами. Не сижу сутками на форумах а занимаюсь своим делом. Временами пишу коды. Что такое демо-версия эксперта к сожалению не знаю,т.к код свой использую сам.

Демо версия эксперта это бесплатная копия бота, с ограничением на реальную торговлю, лот, или другие. Протестировать можно, заработать нельзя.

То есть имея его я могу сам проверить достоверность заявленной Вами кривой роста, на данном и других ФИ, или на синтетических котировках(с ними в мт5 проблема, но это можно решить). Тогда станет ясно насколько робастный алгоритм и не является ли он просто функцией от конкретного исторического участка, а за пределами слив со скоростью спреда.

Ещё раз: эквити можно нарисовать на известном участке истории, поэтому оно не есть доказательство. Отчет с реала в виде таблицы тоже можно модифицировать или сфабриковать.

Доказательством эффективности торгового алгоритма может быть только личное тестирование версии бота с ограничениями на торговлю на реале. Ну или хотя бы инвесторский доступ(только не спрашивайте что это)))) к реальному счету.

Вполне может быть что у Вас отличный бот, но нужны достоверные доказательства.

Хотя я не верю в профитные боты дешевле 100K$. Но кто знает..

 
Инвесторский пароль устроит Вас? Ищите сигнал ModifyBot и изучайте на здоровье.
 
iModify:
Инвесторский пароль устроит Вас?

Да, предоставите пожалуйста. Но не мне конкретно а всем участникам. По крайней мере можно будет посмотреть как Вы торгуете. Это просто доказательство вашей проф-состоятельности как трейдера. Аргумент в Вашу пользу но не в пользу бота.

Чтобы все могли оценить именно бота, нужно сделать демо версию эксперта и представить публике.

 
gunia:

Да, предоставите пожалуйста. Но не мне конкретно а всем участникам. По крайней мере можно будет посмотреть как Вы торгуете. Это просто доказательство вашей проф-состоятельности как трейдера. Аргумент в Вашу пользу но не в пользу бота.

Чтобы все могли оценить именно бота, нужно сделать демо версию эксперта и представить публике.

......))
 
iModify:
Инвесторский пароль устроит Вас? Ищите сигнал ModifyBot и изучайте на здоровье.

Сигнал это пароль? А логин?(риторика)

Так Вы инвесторский пароль дадите или снова сморозили необдуманно?

Нарываетесь на тройной Facepalm… Это нехорошо для маркетинга. То случайно находите свой же видеоролик, то путаете исходный код с демоверсией, а теперь сигналы и инвесторский доступ к счёту…

Советую сменить ник и название эксперта, перед следующей попыткой)) Но имя и фамилию я Вашу запишу… Хотя наверняка это фабрикат.

Вы как lordlev. Такие же бока в продвижении. Вы случайно не он?

Дальше не вижу смысла продолжать диалог. Удачи.

 

Судя по ролику, ничего интересного, обычная отбойная система, сомневаюсь что сфабрикована кривая, а то что мартин в качестве ММ, значит что слив неизбежен. Ещё пару рывков в низ и всё, умножение то геометрическое. Если автор по образованию квант, то использование мартина говорит, что он либо не особо хорошо учился, или казачёк с ДЦ, они любят продвигать такие «противозаконные» стратегии. Лох думает что занимаясь таким «криминалом» всех надурит, но на то он и лох. А без лоха как говорится жизнь плоха.

Не понимаю о чем тут столько слов. Реально позорный базар. Клоунада неиначе.

Логика мартина построенна на предположении наличия вероятностной взаимосвязи между сливным и профитным закрытием соседних позиции, что типа как слив повышает вероятность что следующая позиция закроется в профит, при этом лот геометрически растёт в расчете на это. Но взаимосвязи нет. С чего бы ей быть? Это иллюзия. Когнитивное искажение.

Поэтому МАРТИН=СЛИВ.

Не ведитесь. Мартин это наиглупейший способ использования риска. Ирония в том что большинство путных систем ММ, используют почти обратный принцип, в смысле что предполагается инерционность в сливе или профите и увеличение объёма идёт при череде удачных позиций, а уменьшение при череде неудачных, или просто % от средств в качестве объёма, что тоже по знаку противоположно мартину.

Нет не одной стратегии прогноза, даже теоретически где мартин был бы лучшим выбором ММ. При гипотетически идеальном прогнозе, ММ элементарный, это 100% от капитала на позицию. В остальных случаях это % от свободных средств, вычисленный в зависимости от максимальной просадки для конкретной ТС на форвард тестировании.

iModify кол за необразованность, за продвижение, да и вообще за всё кол, Гуне кол за то что вступил в такой тупой разговор ни о чем и только помог модифаю продвигать лохам сливатор.

Двоечники млиать.

 
m.butya:

Судя по ролику, ничего интересного, обычная отбойная система, сомневаюсь что сфабрикована кривая, а то что мартин в качестве ММ, значит что слив неизбежен. Ещё пару рывков в низ и всё, умножение то геометрическое. Если автор по образованию квант, то использование мартина говорит, что он либо не особо хорошо учился, или казачёк с ДЦ, они любят продвигать такие «противозаконные» стратегии. Лох думает что занимаясь таким «криминалом» всех надурит, но на то он и лох. А без лоха как говорится жизнь плоха.

Не понимаю о чем тут столько слов. Реально позорный базар. Клоунада неиначе.

Логика мартина построенна на предположении наличия вероятностной взаимосвязи между сливным и профитным закрытием соседних позиции, что типа как слив повышает вероятность что следующая позиция закроется в профит, при этом лот геометрически растёт в расчете на это. Но взаимосвязи нет. С чего бы ей быть? Это иллюзия. Когнитивное искажение.

Поэтому МАРТИН=СЛИВ.

Не ведитесь. Мартин это наиглупейший способ использования риска. Ирония в том что большинство путных систем ММ, используют почти обратный принцип, в смысле что предполагается инерционность в сливе или профите и увеличение объёма идёт при череде удачных позиций, а уменьшение при череде неудачных, или просто % от средств в качестве объёма, что тоже по знаку противоположно мартину.

Нет не одной стратегии прогноза, даже теоретически где мартин был бы лучшим выбором ММ. При гипотетически идеальном прогнозе, ММ элементарный, это 100% от капитала на позицию. В остальных случаях это % от свободных средств, вычисленный в зависимости от максимальной просадки для конкретной ТС на форвард тестировании.

iModify кол за необразованность, за продвижение, да и вообще за всё кол, Гуне кол за то что вступил в такой тупой разговор ни о чем и только помог модифаю продвигать лохам сливатор.

Двоечники млиать.

.....Спасибо за комплимент....))

Выкладываю стейт тестирования....этого хватит.

Файлы:
 
m.butya:
...

Поэтому МАРТИН=СЛИВ.

Не ведитесь. Мартин это наиглупейший способ использования риска. Ирония в том что большинство путных систем ММ, используют почти обратный принцип, в смысле что предполагается инерционность в сливе или профите и увеличение объёма идёт при череде удачных позиций, а уменьшение при череде неудачных, или просто % от средств в качестве объёма, что тоже по знаку противоположно мартину.

...
Это гораздо хуже, не могу себе представить ничего хуже. На мой взгляд, единственный и эффективный ММ это мартин и его вариации (сохраняющие принцип увеличение лота после слвива), все остальное - иллюзия. Но, наверное, со мной многие не согласятся.
 
220Volt:
Это гораздо хуже, не могу себе представить ничего хуже. На мой взгляд, единственный и эффективный ММ это мартин и его вариации (сохраняющие принцип увеличение лота после слвива), все остальное - иллюзия. Но, наверное, со мной многие не согласятся.

Не согласиться может каждый, а вот предоставить конкретное подтверждение правоты своего ММ единицы.

Можно сколь угодно долго обсуждать мат.часть, но где применение этой "Правильной"  мат.части?))

 
220Volt:
Это гораздо хуже, не могу себе представить ничего хуже. На мой взгляд, единственный и эффективный ММ это мартин и его вариации (сохраняющие принцип увеличение лота после слвива), все остальное - иллюзия. Но, наверное, со мной многие не согласятся.
Да неважно, согласится в этом случае кто-то или нет. Каждый должен действовать согласно заложенному в него алгоритму. ))