Automated Trading Championship 2012: Регистрация открыта! - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто используйте правильные дефолтные настройки внешних параметров и сет файл не нужен.
Несовсем понял.......У меня эксперт по дефолту использует 0.1 лот, а я хочу использовать 5 лотов....При загрузке эксперта на проверку и участие эти параметры менять нельзя......Тоесть мне придётся заново перекомпилировать робота чтобы по дефолту был лот 5?
Для "вновьприбывших" (после 1 августа) не будет ли меняться дата окончания периода тестирования на истории (2012.08.01) ?
Для "вновьприбывших" (после 1 августа) не будет ли меняться дата окончания периода тестирования на истории (2012.08.01) ?
По теме оптимизации!
Использование ГА - при каждом новом запуске появляются все новые результаты, из которых можно выбрать более актуальные.
Указав использовать полный перебор - в итоге, тот же ГА (10.000 проходов).
В чем подвох - может кто подскажет как заставить считать все?
По теме оптимизации!
Использовании ГА - при каждом новом запуске появляются все новые результаты, из которых можно выбрать более актуальные.
Указав использовать полный перебор - в итоге, тот же ГА (10.000 проходов).
В чем подвох - может кто подскажет как заставить считать все?
ГА включается автоматом всегда, " Если общее количество шагов оптимизации превышает 1 000 000 в 32-х битной системе или 100 000 000 в 64-х битной системе " (см. документацию).
Полным перебором такое количество за обозримое время не проверите.
Полным перебором такое количество за обозримое время не проверите.
Можно ,но такие случае бывают очень редко.
Простейший эксперт,короткое время,2048 агентов....
ГА включается автоматом всегда, " Если общее количество шагов оптимизации превышает 1 000 000 в 32-х битной системе или 100 000 000 в 64-х битной системе " (см. документацию).
Спасибо за ссылку.
Для себя нашел выход таким путем. Период тестирования год, параметров около 10 ка...
В тестере Custom max, в коде:
double OnTester() { if(TesterStatistics(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)>15) return(-1); // Просадка не более 15% return(NormalizeDouble((100-TesterStatistics(STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT)) // Просадка по балансу (%) *TesterStatistics(STAT_TRADES) // Число трейдов *TesterStatistics(STAT_PROFIT) // Итоговый баланс *TesterStatistics(STAT_PROFIT_FACTOR),0)); // Профит фоктор }В итоге получаю оптимальный результат с максимальным числом входов и минимальной просадкой.
Как пример:
Молодец.Но ваши критерии так или иначе подбираются к критерию Фактор Восстановления )) ,но с учетом количества сделок .Чем в принципе и занимаюсь сам.
Так же красиво получается баланс.Чтоб так он шел далее )))
Я еще борюсь вот с такого типа кривой.Тот же фактор и просадки могут быть минимальными.
Видимо надо использовать линейную регрессию или ошибку от нее.Почему бы разработчикам не вывести эти значения через TesterStatistics () раз уж они получаемы в отчете.
Молодец.Но ваши критерии так или иначе подбираются к критерию Фактор Восстановления )) ,но с учетом количества сделок .Чем в принципе и занимаюсь сам.
В данном случае ничего общего нет с фактором восстановления (ФВ), который считается, как Balance / MaxDrawdown.
Немного отвлекусь и скажу несколько очевидных слов о ФВ. Прогоните ТС сначала с одни лотом, а потом с лотов в два раза больше. Во втором случае вы получите профит и просадку в два раза больше. Однако, ФВ не изменится. Это простой пример того, что и профит и просадка регулируется полностью через ММ. И фактором риска является не столько просадка, сколько значение ФВ.
Что лучше (примитивно, конечно. за неимением других данных), Profit = 1000, DD = 100 или Profit = 500, DD = 40. Конечно же второй вариант, поскольку ФВ в нем выше.
Я еще борюсь вот с такого типа кривой.Тот же фактор и просадки могут быть минимальными.
Затронута очень хорошая тема: оптимальные критерии оптимизации. Основная часть привычных критериев - "средняя температура по больнице". Всегда полезно посмотреть изменение критерия в динамике (в одиночном прогоне). Из его вида приходит понимание важности доверительных интервалов того или иного критерия. Доверительный интервал можно брать даже по классике - СКО.
Например, для ПФ на рисунке выше СКО будет значительно выше, чем если бы кривая была бы прямой.
Доверительный интервал критерия так и называется, потому что показывает степень доверия к итоговой величине критерия (его "мат. ожидание").
Видимо надо использовать линейную регрессию или ошибку от нее.Почему бы разработчикам не вывести эти значения через TesterStatistics () раз уж они получаемы в отчете.
Разработчики для расчета штатных критериев используют те же возможности, что и пользователи. Т.е. пользователям ничего не мешает считать тоже самое и что-то свое. Поэтому в вашем случае имеет смысл в начале создать большой статический массив, который будет заполняться значениями баланса при его изменении. И в конце тестирования анализировать полученную кривую баланса, как вам заблагорассудится.
P.S. Обоснованность формулы, что дана выше, конечно, никакая. В данном произведении весовые коэффициенты (степени каждого члена) не должны быть равны. Но это лучше, чем ничего.
P.P.S. Подобные кривые не боюсь, а люблю. Сразу видно, что характер используемой закономерности изменился. В таком случае анализируются эти участки. Иногда бывает так, что более горизонтальную кривую подогнать под пологую выгоднее через ММ, чем через изменение входных параметров (переоптимизация).