Automated Trading Championship 2012: Новое в Правилах - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это может быть чисто-техническим вопросом.
Это ни в коем случае не технический вопрос. Это финансовый и организационный вопросы.
Встаньте в круг со 100 контрагентами (идеальный ECN, где мир во всем мире) и попробуйте через сутки свести баланс по 100 контрагентами от 2000 сделок трейдеров. То есть, добиться гарантированного сведения банковских взаимозачетов (то есть, переводы денег туда-сюда) хотя бы раз в неделю со 100 неизвестными брокерами с неизвестной финансовой культурой. Не путайте с "составить отчет о балансе", речь идет "все деньги реально раскидать и собрать от контрагентов".
Гарантирую, что только после поднятия этого вопроса брокер сразу же садится попой на пол и до него начинает доходить весь ужас от понимания ситуации. Первый же слабый контрагент угробит всю сеть.
Пока есть рабочее решение: прайм-брокеры для небольшого количества зарегулированных хороших брокеров с хорошими финансовыми показателями. А всем остальным остается играть в псевдо ECN, где все замыкается на субаккаунте полноценного члена ECN.
Ссылку приводил.
Ссылка на FXOpen, где "ECN/STP торговля на рынке FOREX (Форекс) с брокерской компанией FXOpen". То есть, один брокер с закрытым контрагентом, а не открытая ECN с множеством участников.
Вы все не можете оторваться от трейдерского взгляда, считая ENC только витриной для трейдера и не понимая внутренней реализации сети.
Именно, и эта задача решается алгоритмически. Алгоритм рассказывать не буду, естесственнно.
P.S. Ренат, в очередной раз померялись письками знаниями. Было интересно, но не конструктивно. Подобные диспуты все же лучше проводить без публичности. Вас уважаю, но не согласен.
К сожалению, Вы не привели ни одного доказательства, хотя делали исключительно сильные высказывания.
Я уже не говорю, что Вами были слиты и другие темы типа "у меня есть тестер в 100 раз быстрее". Все это последствия "казаться, а не быть".
не,не,не...
Вы вас внимательно читаем, не надо уходить в приват, очень познавательная дискуссия.
Мы прислушались к высказываемым на форуме пожеланиям по улучшению торговых условий и приняли решение внести в Правила следующие изменения в раздел IV.Торговые условия:
Будет ли меняться код возврата:
10034
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
Достигнут лимит на объем ордеров и позиций для данного символа
Т.е. надо ли будет вносить изменения в уже имеющиеся коды?
Ренат, значит хочется конкретики? Берем огромный пирог retail-FOREX. Как на нем можно заработать не трейдерством:
Итак, где можно заработать серьезно? На первых местах это повторение успеха MT4 и брокераж. При этом очевидно, что повторить успех MT4 - сомнительная затея. Брокераж переходит к прозрачной схеме и огромных денег тоже вряд ли принесет. Так где же грааль? А вот он: технология объединения всех в ECN/STP-сетку. Продажа именно этой технологии, а точнее распространение за процент от комиссии - это и есть грааль на retail-FOREX.
Чем же это отличается от Currenex, Integral и других институциональных аггрегаторов? Тем, что сетка независима, прайм-брокеры не играют роли. Сетка настолько может быть независима, что в перспективе можно утсраивать торги хоть в выходные.
Фантастика?
Итак, что дает независимый STP-аггрегатор? Конечно, лучшие цены, которых нет ни у одного институционального аггрегатора. Вот скрин простого (несколько КБ) MQL4-скрипта:
Это синтезированные стаканы из цен (BestPrices) от соответствующих брокеров. Наперед скажу, что вопросы пинга решены, отставания фидов минимальны. Отлично видно, что аггрегация позволяет давать значительно лучше цены, чем каждый брокер по отдельности. Например, на одной стороне (Bid) цена берется от LMAX, а на другой (Ask) - CFH.
Подобная аггрегация элементарна в плане визуализации. Но встает вопрос, как торговать. Ведь если купить EURUSD в LMAX, а потом закрыть позу, то она с высокой вероятностью закроется не в LMAX, а в CFH. Т.е. виртуальная поза будет нулевой, а на самом деле в разных местах будут разнонаправленные позы. И этот перекос не только будут сжирать свопы, но также может загнать один из счетов в Margin Call. И не забываем, что у нас не два источника, а любое может быть количество.
Также при нормальной аггрегации, аггрегируются стаканы от различных источников. Итак, супер-проблема - как же аггрегировать, чтобы не получать перекосов? Не скажу, но решение есть и результатами его может любой пользоваться.
Это мы говорили об STP-аггрегации. Ну а как же ECN? А это просто. Стакан состоит из двух частей: аггрегированный STP-стакан (о чем писал выше) и ECN-стакан из заявок внутренних клиентов. ECN-стакан видят только внутренние клиенты. Вы скажете, ну и где же тут объединение? А вот оно. Другой брокер смотрит, что ECN/STP площадка дает отличные цены. Задается вопросом, зачем мне иметь дело с Интегралом, если я могу напрямую иметь дело с этим ECN/STP. Т.е. грубо меняет провайдера ликвидности на более выгодного по STP-схеме. Но ему говорят, а хочешь быть не только Price-taker, но и Price-giver? Т.е. улучшатся цены, исполнение и ликвидность. Если брокер не дурак, он соглашается. Таким образом происходит объединение по технологии, что описал коряво выше, клиентских баз.
В итоге мы получаем, что есть некая технология (независимая от торговых платформ), которая позволяет объединять любых участников рынка по ECN/STP-схеме и STP-схеме. При этом ее участники могут быть сами своего рода маркет-мейкерами. Только представьте себе, что произойдет, если огромную разрозненную по многим брокерам клиентскую базу объединить в одной такой сетке? Она составит огромную конкуренцию институционалам. Но конкуренции на самом деле не будет, потому как даже сейчас неглупые институционалы с удовольствием подключат (по FIX API) эту ECN/STP -схему в свои доморощенные аггрегаторы по STP, а затем при желании (а оно разумно) - по ECN/STP схеме.
Владелец данной технологии в итоге объединяет огромный retail-FOREX, получая гигантскую прибыль от чистого клиринга клиентов внутри своей ECN, и часть комиссии от тех ребят, кто подключен по STP. Вот это серьезные деньги и уровень уже не retail, а выше.
Заметьте, что выше упоминал о виртуальных позициях. Неттинг - это не рыночность, а отказ от удобной схемы виртуальных позиций. MT4, как доступная сейчас платформа-выход на описываемую технологию, является лишь только GUI. Т.е. показывает виртуальные позиции, на самом же деле позиции открыты у разных провайдеров ликвидности и могут быть разнонаправленны. Подключить к этой схеме MT5 тоже не проблема. Опять же MT5-позы буду виртуальными, т.к. это тоже будет лишь GUI. Но удобства будет меньше, т.к. этот GUI только по неттинг-системе работает. Также можно подключить NinjaTrader и другие платформы. Везде будет виртуалка. Реальные позы будет обслуживать ECN/STP-технология.
Я уже не говорю, что Вами были слиты и другие темы типа "у меня есть тестер в 100 раз быстрее". Все это последствия "казаться, а не быть".
Это синтезированные стаканы из цен (BestPrices) от соответствующих брокеров.
Ренат, значит хочется конкретики? Берем огромный пирог retail-FOREX. Как на нем можно заработать не трейдерством:
Итак, где можно заработать серьезно? На первых местах это повторение успеха MT4 и брокераж. При этом очевидно, что повторить успех MT4 - сомнительная затея. Брокераж переходит к прозрачной схеме и огромных денег тоже вряд ли принесет. Так где же грааль? А вот он: технология объединения всех в ECN/STP-сетку. Продажа именно этой технологии, а точнее распространение за процент от комиссии - это и есть грааль на retail-FOREX.
Чем же это отличается от Currenex, Integral и других институциональных аггрегаторов? Тем, что сетка независима, прайм-брокеры не играют роли. Сетка настолько может быть независима, что в перспективе можно утсраивать торги хоть в выходные.
Фантастика?
Итак, что дает независимый STP-аггрегатор? Конечно, лучшие цены, которых нет ни у одного институционального аггрегатора. Вот скрин простого (несколько КБ) MQL4-скрипта:
Это синтезированные стаканы из цен (BestPrices) от соответствующих брокеров. Наперед скажу, что вопросы пинга решены, отставания фидов минимальны. Отлично видно, что аггрегация позволяет давать значительно лучше цены, чем каждый брокер по отдельности. Например, на одной стороне (Bid) цена берется от LMAX, а на другой (Ask) - CFH.
Подобная аггрегация элементарна в плане визуализации. Но встает вопрос, как торговать. Ведь если купить EURUSD в LMAX, а потом закрыть позу, то она с высокой вероятностью закроется не в LMAX, а в CFH. Т.е. виртуальная поза будет нулевой, а на самом деле в разных местах будут разнонаправленные позы. И этот перекос не только будет сжирать свопы, но также может загнать один из счетов в Margin Call. И не забываем, что у нас не два источника, а любое может быть количество.
Также при нормальной аггрегации, аггрегируются стаканы от различных источников. Итак, супер-проблема - как же аггрегировать, чтобы не получать перекосов? Не скажу, но решение есть и результатами его может любой пользоваться.
Это мы говорили об STP-аггрегации. Ну а как же ECN? А это просто. Стакан состоит из двух частей: аггрегированный STP-стакан (о чем писал выше) и ECN-стакан из заявок внутренних клиентов. ECN-стакан видят только внутренние клиенты. Вы скажете, ну и где же тут объединение? А вот оно. Другой брокер смотрит, что ECN/STP площадка дает отличные цены. Задается вопросом, зачем мне иметь дело с Интегралом, если я могу напрямую иметь дело с этим ECN/STP. Т.е. грубо меняет провайдера ликвидности на более выгодного по STP-схеме. Но ему говорят, а хочешь быть не только Price-taker, но и Price-giver? Т.е. улучшатся цены, исполнение и ликвидность. Если брокер не дурак, он соглашается. Таким образом происходит объединение по технологии, что описал коряво выше, клиентских баз.
В итоге мы получаем, что есть некая технология (независимая от торговых платформ), которая позволяет объединять любых участников рынка по ECN/STP-схеме и STP-схеме. При этом ее участники могут быть сами своего рода маркет-мейкерами. Только представьте себе, что произойдет, если огромную разрозненную по многим брокерам клиентскую базу объединить в одной такой сетке? Она составит огромную конкуренцию институционалам. Но конкуренции на самом деле не будет, потому как даже сейчас неглупые институционалы с удовольствием подключат (по FIX API) эту ECN/STP -схему в свои доморощенные аггрегаторы по STP, а затем при желании (а оно разумно) - по ECN/STP схеме.
Владелец данной технологии в итоге объединяет огромный retail-FOREX, получая гигантскую прибыль от чистого клиринга клиентов внутри своей ECN, и часть комиссии от тех ребят, кто подключен по STP. Вот это серьезные деньги и уровень уже не retail, а выше.
Заметьте, что выше упоминал о виртуальных позициях. Неттинг - это не рыночность, а отказ от удобной схемы виртуальных позиций. MT4, как доступная сейчас платформа-выход на описываемую технологию является лишь только GUI. Т.е. показывает виртуальные позиции, на самом же деле позиции открыты у разных провайдеров ликвидности и могут быть разнонаправленны. Подключить к этой схеме MT5 тоже не проблема. Опять же MT5-позы буду виртуальными, т.к. это тоже будет лишь GUI. Но удобства будет меньше, т.к. этот GUI только по неттинг-системе работает. Также можно подключить NinjaTrader и другие платформы. Везде будет виртуалка. Реальные позы будет обслуживать ECN/STP-технология.
Ну тут даже я понял где собака порылась.
Ренат уже говорил выше что проблема возникнет в договорённостях при взаимозачётах. В конце дня возникнет (как вы сами заметили перекос) и его нужно будет устранить. Либо сделать реальную поставку, либо взаимозачёт. Вот не станет Банк А принимать зачёт Банка Б и чё грузить фургон и гнать миллионы налички, на пять минут чтоб закрыть переход через ночь? Поэтому Ренат и говорит что такие площадки работают с прайм-брокерами которые без проблем дают друг другу зачёты.
это что угодно , только не стакан
Ренат уже говорил выше что проблема возникнет в договорённостях при взаимозачётах. В конце дня возникнет (как вы сами заметили перекос) и его нужно будет устранить.
В том-то и дело, что существует техническое решение аггрегации, когда перекосы нивелируются. Сами подумайте, брокер давно слился бы, если бы не имел такой технологии. А он не только здавствует, но и развивается.
Все отточено на реале и работает.
Вы в состоянии отличить тупую демонстрационную визуализацию от чего-то серьезного? Так вот на скрине тупая демонстрационная визуализация, целью которой является показать, что цены улучшаются при аггрегации. О серьезной же аггрегации идет речь ниже скрина. Читайте внимательно. Неужели вы подумали, что я настолько безграмотен, что не знаю, что такое "стакан"...
Спокойно . В любой момент у кого то бест всегда лучше , для этого можно было и не заморачиваться , лет восемь назад ещё заказал скрипт для мт4 для аналогичного сравнения. Да все так делали или многие.
Вы реально считаете , что придумали бизнес ?