Торговля в плавающем канале - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожалению, все незапаздывающие фильтры перерисовываются. Ведь они устроены на одном общем принципе. Сначала данные фильтруются от старых к новым, берется некая выборка в несколько десятков/сотен баров или тиков или чего там еще. Отфильтрованные данные имеют сдвиг по времени, который тем больше, чем длиннее выборка.
А потом выходную выборку фильтруют еще раз тем же фильтром, но уже от новых к старым данным. Таким образом задержка полностью устраняется, но возникает неопределенность с самыми свежими отфильтрованными данными - они постоянно меняются.
Тот же фильтр Хедрика-Прескотта можно не рисовать весь по прошлым данным. Он красиво смотрится, но практически, если используется конец для торговли, то все остальное тело можно и не вычислять и не отрисовывать.
На рисунке красным - обычный HP как его рисуют по прошлым данным, зеленым - положение конца, если бы фильтр с таким же периодом прогонялся бы по барам и рисовалось бы только положение конца, желтым - это положение конца линейной регрессии с тем же периодом. То есть положение конца фильтра HP примерно соответствует положению конца линейной регрессии или как такой индикатор иногда называют LRMA. Но LRMA менее трудоемок в расчете и не перерисовывается, что дает хорошую наглядность при тесте. Конечно можно и HP отрисовать только конец (обычно достаточно длины тела фильтра 6*период фильтра), но все-равно он будет особо на малых таймфреймах медленно считаться.
Почему тейки в половине случаев исполняются в плюс, в половине по цене тейка?
Возможно из-за отсутствия цены, которая задана в тейке. А может ограниченность в быстродействии аппаратных и программных средств на стороне сервера.
Я смотрел логи своего робота за прошлую неделю, не нашел ни одного закрытия по тейку в минус. Похоже на задержку серверной части. Или ровно по ТП или положительные проскальзывания 1-4 пункта на 5-знаке. Причем времена открытия ордеров, которые открывались близко от времени срабатывания ТП были в пределах погрешности 150-300 мс. То есть можно косвенно судить о том, что перегрузки сервера не было.
Счета Cent Pro, на рынок не выводятся, вся игра на стороне ДЦ, так что отсутствие цены не подходит. ДЦ не называю, сами догадаетесь ))