ФОРТС Парный трейдинг BR vs Si

Новый комментарий
 

Добрый день!

Как правильно "подтянуть" цену BR в рублях к цене Si ? 

 
Михаил:

Добрый день!

Как правильно "подтянуть" цену BR в рублях к цене Si ? 

Что значит "подтянуть"?

 

 Красная линия - цена заложенная в бюджете.

 
Михаил:

Добрый день!

Как правильно "подтянуть" цену BR в рублях к цене Si ? 

В первом приближении просто рассчитать цену нефти в рублях, так, как это показано на графике Сергея.
 

Вообще-то, я думаю ( но не уверен, что правильно ), что цена BR в рублях должна рассчитываться так:

BR(руб) = Br_price_fut * Si_price_spot * BR_contract_lot;

Где:

 Br_price_fut - текущая цена фьючерса BRENT

 Si_price_spot - Текущая спот-цена Доллар/руб

BR_contract_lot - Количество бочек в одном контракте BRENT 

Но есть проблема.

Где в МТ5 взять спот-цену Дол/руб ?

И для парного трейдинга (теоретически) цены обоих инструментов должны быть равны(для уравнивания весов).

Т.е

Si_price  =  ( Br_price_fut * Si_price_spot * BR_contract_lot ) * (~2)

 
Михаил:

Вообще-то, я думаю ( но не уверен, что правильно ), что цена BR в рублях должна рассчитываться так:

BR(руб) = Br_price_fut * Si_price_spot * BR_contract_lot;

Где:

 Br_price_fut - текущая цена фьючерса BRENT

 Si_price_spot - Текущая спот-цена Доллар/руб

BR_contract_lot - Количество бочек в одном контракте BRENT 

Но есть проблема.

Где в МТ5 взять спот-цену Дол/руб ?

И для парного трейдинга (теоретически) цены обоих инструментов должны быть равны(для уравнивания весов).

Т.е

Si_price  =  ( Br_price_fut * Si_price_spot * BR_contract_lot ) * (~2)

Существует несколько мнений о выравнивании позиции в парном трейдинге:
1. По волатильности
2. По стоимости контракта
3. По цене тика
4. А может есть что то ещё.
Новый комментарий