Automated Trading Championship 2012 – новой битве роботов быть! - страница 10

 
Действительно, гора с плеч.. Наконец-то разобрались:-)
 
Renat:

Автоматическая оценка пипсовки используется только для грубой проверки, чтобы вовремя дать возможность автору исправить стратегию тактику. Причем прохождение этого теста не означает, что эксперт будет принят.

Насчёт "стратегии - тактики" намёк понял. Согласен. 

 

Короче, понятно: критерий пипсовки выбран таким только из-за его простоты. Прибыль считать намного дороже :)

Даже в кухне, неровно дышащей к пипсовке, относительное количество (доля) профитных пипсовочных сделок не играет никакой роли. Они просто аннулируются, уничтожая часть прибыли, которую они принесли.

 

Такой хитрый вопрос.

А библиотеки и классы (верней файлы с ними) в качестве ресурсов можно будет на чемпионат "пронести" (т.е в нутри основного приложения, с распаковкой на месте)?


 
Interesting:

Такой хитрый вопрос.

А библиотеки и классы (верней файлы с ними) в качестве ресурсов можно будет на чемпионат "пронести" (т.е в нутри основного приложения, с распаковкой на месте)?

Нет, так как файлы могут распаковываться/записываться только в файловой песочнице. К ним доступа по #import нет.
 
Renat:

Да, для оценки пипсовки учитываются только сделки с положительной прибылью в пределах стандартного (текущего на момент проверки) спреда символа.

Ну и правило, т.е. если у человека была плавающая прибыль/убыток в сотню пунктов, но закрытие произошло на минимальном плюсе, то это пипсовочная сделка? Конечно же нет!

Критерий же определения пипсовки простейший и даже был показан в лаконичном готовом коде специально для автоматической проверки на этапе приема советников и по окончанию чемпионата.

Automated Trading Championship 2010 - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Automated Trading Championship 2010 - MQL4 форум
 
hrenfx: Критерий же определения пипсовки простейший и даже был показан в лаконичном готовом коде
Вы можете объяснить этот код в трех словах?
 
Mathemat:
Вы можете объяснить этот код в трех словах?

Да, конечно.

Бежим по всем закрытым позициям. Для каждой позиции смотрим, в каком диапазоне менялась цена символа позиции во время ее жизни. Если диапазон меньше определенной величины (Pips), то добавлям профит этой позиции к DeltaProfit, т.к. это признак пипсовочной сделки.

Когда сосчитали суммарный DeltaProfit, делим его на общий профит ТС. В итоге видим, какую часть от общего профита занимают профит от пипсовки. Вот и все.

Код написан для одного символа, т.к. там используются Low[] и High[]. Для мультивалютника нужно немного изменить код.

Главное, что само определение пипсовочной сделки - это малый диапазон  (определяется правилами-регламентом) цены во время жизни позиции.

Удивительно, что такой простой мехнизм определения пипсовки до сих пор не применяется.

P.S. Но честно говоря, на рынке зарабатывать пипсовкой - это совершенно рыночный способ заработка на ECN/STP брокерах. Правила чемпионата, конечно, отражают представления организаторов о рынке. Доказать рыночность пипсовки можно только реалом на ECN/STP.

 
hrenfx: Удивительно, что такой простой мехнизм определения пипсовки до сих пор не применяется. 

Ничего удивительного, если до сих пор оргкомитет не считает нужным считать,

hrenfx: какую часть от общего профита занимают профит от пипсовки

Даже если получилось, что было 30% прибыльных пипсовочных сделок, а профит от них составил только 10% от Gross profit, - нет, все равно ТС пипсовочная!

 
Пипсовочная ТС - это если профит от пипсовочных сделок превышает определенную часть от общего профита. Количество самих пипсовочных сделок не имеет значения.