Вопрос к опытным товарищам, может быть кто-то уже рыл эту тему... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пункт 1.
Без проблем. Динамическая оптимизация - вполне адекватный способ адаптации алгоритма советника, пусть несколько туповатый. Мне удобен вариант, в котором торговая тактика реализована в виде индикатора, буферы которого содержат сигналы на открытие, модификацию и закрытие позиции. Советник только торгует по этим сигналам. Параллельно работает скрипт, оптимизирующий торговую тактику через параметры этого же индикатора. Эффективность тактики оценивает все тот же индикатор, тестер не используется.
пункт 2.
Размерность(вычислительная сложность) задачи динамической оптимизации довольно легко снижается, хотя проблема, конечно, существует. Хуже дело обстоит с распределением памяти,- динамическая загрузка, к сожалению, не подразумевает динамической выгрузки,- тоскую по оверлейной структуре программы.
пункт 3.
Динамическая оптимизация - лишь способ адаптации неадаптивного алгоритма. Можно "просто" использовать алгоритм, адаптивный по своей природе, например - следящий. Принципиальное отличие: параметры такого алгоритма "искать" не надо, этих параметров просто нет.
пункты 1,2 - Спасибо за информацию, тоже думал о разбиении на несколько взаимодействующих подсистем, вероятно даже работающих на разных машинах, вычислительную сложность на первых порах наверное решу путем меньшего количества обсчетов на единицу времени, но это конечно в случае если концепция покажет свою эффективность
пункт 3 - Пока не нашел для себя подобной адаптивной системы
Если картинка действительно такая красивая, как вы пишите, то скорее всего загнали в фантазию.
Ищите, где алгоритм подсматривает в будущее.
ps: у меня архив не открывается
Я правильно понял, что у вас сделан на Матлабе некий тестер стратегии на 2-х машках? Далее, вы пишете " а цвет это количество пунктов, которое можно получить при этих значениях, "/ Это за какой-то определенный отрезок времени или как? Оптимизатор сделан на Матлабовском пакете или самопал?
Я и сам работаю на матлабе, пишите в личку, тут коды матлаб, наверное, выкладывать нельзя
Да она не совсем красивая, есть и изъяны, но хочется чтобы ее окинули "незамыленым" взглядом)). Продублировал в формате .zip, ссылка в шапке
Я при просмотре "кино" явной цикличности не заметил. Вы еще попробуйте ее оттуда вычленить, формализовать.
Кроме того, вы анализируете тики, а это значит, что качество анализа может достаточно сильно отличаться в зависимости от поставщика котировок. Может, вы обнаружили особенности фильтра вашего конкретного брокера )
Я при просмотре "кино" явной цикличности не заметил. Вы еще попробуйте ее оттуда вычленить, формализовать.
Кроме того, вы анализируете тики, а это значит, что качество анализа может достаточно сильно отличаться в зависимости от поставщика котировок. Может, вы обнаружили особенности фильтра вашего конкретного брокера )
Я заметил что основное количество движений и "широких фронтов" и "пятен" проходит вверх вдоль побочной диагонали ("фронт" или "пятно" "рождается" где-то рядом с 0,0, разрастается и прет вверх-направо), причем "красная" сторона может быть как выше так и ниже ПД.
Расчет на то, что буду брать форму "пятна" например, экстраполировать его в будущее на дистанцию предыдущего движения и в качестве параметров весов для МАшек брать точку, точки вокруг которой на +-n точек во все стороны (квадрат получается с центром в вычисляемой точке) тоже положительны с разницей не более m%
По фильтру спасибо, свежая мысль, как проверить? Брать тики другого брокера (брал у ДукасКопи)? Или только рынок меня рассудит (алгоритмизировать и пускать на демо)?))
Я заметил что основное количество движений и "широких фронтов" и "пятен" проходит вверх вдоль побочной диагонали ("фронт" или "пятно" "рождается" где-то рядом с 0,0, разрастается и прет вверх-направо), причем "красная" сторона может быть как выше так и ниже ПД.
Расчет на то, что буду брать форму "пятна" например, экстраполировать его в будущее на дистанцию предыдущего движения и в качестве параметров весов для МАшек брать точку, точки вокруг которой на +-n точек во все стороны (квадрат получается с центром в вычисляемой точке) тоже положительны с разницей не более m%
Ну, попробуйте. Я думаю, что вероятность правильных прогнозов будет стремиться к 50% )
По фильтру спасибо, свежая мысль, как проверить? Брать тики другого брокера (брал у ДукасКопи)? Или только рынок меня рассудит (алгоритмизировать и пускать на демо)?))
Демо не подойдет, фильтры как раз на реалах разные.
Но я бы для начала попробовал бы провернуть то же самое с минутками, они более похожи между ДЦ.
Ну, попробуйте. Я думаю, что вероятность правильных прогнозов будет стремиться к 50% )
Демо не подойдет, фильтры как раз на реалах разные.
Но я бы для начала попробовал бы провернуть то же самое с минутками, они более похожи между ДЦ.
Ок, попробую с минутками, ничего переделывать не придется, скачаю данные, обработаю и выложу
Просто у меня небольшое предубеждение перед барами в принципе, они же сами по себе неплохое такое усреднение (допустим целая минута времени в пределах которой могло произойти что угодно, мог реализоваться любой паттерн... а мы от брокера получаем всего лишь 4 цены и объем)
UPD. Запустил для периода с 01.01.2015 по 07.08.2015, глубину выставил 1440, то есть предполагаем что имеет смысл только история на сутки назад, ждемс...
Обработал немного, заливается, немного позже выложу
Также решил ради интереса сделать глубину обработки в 3 часа, посмотрим что там получится...
UPD. выложил: https://cloud.mail.ru/public/Bf2E/rgcz5baMD
выложил: https://cloud.mail.ru/public/Bf2E/rgcz5baMD
Для открытия 7z пришлось обновить WinRar, благо лицензия подошла и к новой версии.
А кино похожее, даже, скорее, более выраженное. Надо попробовать.
Но я по прежнему сомневаюсь в успехе мероприятия )
Для открытия 7z пришлось обновить WinRar, благо лицензия подошла и к новой версии.
А кино похожее, даже, скорее, более выраженное. Надо попробовать.
Но я по прежнему сомневаюсь в успехе мероприятия )
Это да, я тоже заметил, поэтому пока что чисто академический интерес к этой затее))
А какой по Вашему мнению должна быть примерная глубина обработки для минуток? Ну то есть на какой участок истории вглубь должен смотреть алгоритм при построении карты оптимизации?