ФОРТС ищу трейдера МТ5 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если продал фьючерс и держишь его до дня экпирации, не получится ли так, что чем ближе к моменту экспирации, тем сложнее закрыть позицию? То есть ликвидность падает и мне его никто не продаст, такое может быть? С теорией то все понятно, там все гладко, но мне практика интересна, как реально обстоят дела с ликвидностью ближе к моменту экспирации?
Если продал фьючерс и держишь его до дня экпирации, не получится ли так, что чем ближе к моменту экспирации, тем сложнее закрыть позицию? То есть ликвидность падает и мне его никто не продаст, такое может быть? С теорией то все понятно, там все гладко, но мне практика интересна, как реально обстоят дела с ликвидностью ближе к моменту экспирации?
Наоборот, к моменту экспирации как раз ликвидность и активность фьючерса возрастает (до сих пор так было всегда).
Нет смысла покупать (продавать) фьючерсы так, как торгуют на ФОРЕКСе.
Что бы постоянно зарабатывать, нужно пользоваться хеджирующими стратегиями (н-р фьючерс против БА фьючерса(акции) )
Грааля нет и быть не может, т.к фунция цены в будущем не может быть определена, тогда как
применяя хеджирующие стратегии Вы практически точно знаете:
1. Заработаете (исходя из расчетов), т.е входя в рынок Вы уже знаете какова будет прибыль.
2. Процент риска - минимален и совсем не зависит в какую сторону "ломанется" цена.
Добавлено
Один два раза в 3 месяца меняю настройки роботов и вообще не сколько не забочусь
в какую сторону пойдет рынок.
Не знаю, как Открывашка считает прибыль (почему-то к средним активам),
но я посчитал ожидаемую прибыть так:
Прибыль = ((473302,75 - 400000)/400000 * 100) * (365/78) = 85.75% годовых.
Но думаю, что будет больше, т.к происходит капитализация средств.
Сбер зараза перенес отсечку по дивидендам на 16 июля, до этой новости фьючерс сбера экспирация которого 18 июня торговался с беквордацией примерно около 8%. Если бы знать заранее что перенесут отсечку можно было продать акции сбера и купить фьючерс дождаться экспирации и получить акции на 8% дешевле и потом еще и дивиденды.
Ключевая фраза: "Если бы знать.." :)
Ключевая фраза: "Если бы знать.." :)
:) Но кто то же знал, вчера беквордация исчезла фьючерс сбера вырос и появилась контанго.
Я тут подумал и решил, что все таки по этой стратегии "продажа фьючерса и покупка акций" есть риски. Если имеются раздельные счета один для фондового, второй для срочного рынков. То если продал фьючерс на срочном и цена фьючерса начала расти и финансовый результат в клиринг каждый день отражается на счете. Может возникнуть ситуация, что денег на срочном счете может не хватить для поддержания позиции и брокер закроет позицию принудительно. При этом позиция на фондовом останется. Придется за этим следить каждый день и иметь на срочном рынке достаточное кол-во денег что бы держать позицию до экспирации.
А Вы разве не знаете, что в Открывашке есть ЕБС (единый брокерский счёт)?
А Вы разве не знаете, что в Открывашке есть ЕБС (единый брокерский счёт)?
Знаю, потому и пишу, что риск только если раздельные счета.